商業(yè)銀行資產負債管理策略(ppt36頁)(編輯修改稿)
2025-02-10 20:40 本頁面
【文章內容簡介】 固定利率負債 利率敏感資產 利率敏感負債 固定利率資產 固定利率負債 利率敏感資產 利率敏感負債 ? 零缺口 ： RSA=RSL，利率風險處于“免疫”狀態(tài) ? 正缺口 ：在利率上升時獲利，利率下降時受損 ? 負缺口 ：在利率上升時受損，利率下降時獲利 ? 注意點 ：該結論只有在利率變化完全一致時才正確，故現(xiàn)實中，即使資金缺口為零，利率變動也會影響到凈利息收入 缺口模型的應用 ? 當能較準確地預測利率波動趨勢時，預測利率上升時應采取何種缺口策略？當發(fā)生變化時 ,該如何應對 ? t t r SR a b 1 利率敏感資金配置狀況的分析技術 ? 衡量缺口的時間區(qū)間，如稱“ 計劃期 ”，是理解利率敏感頭寸的關鍵所在 ? 累積缺口 ：是一個總體上衡量利率風險敞口程度的有用指標，即在一個既定時間內可重新定價的銀行資產與負債的差額 ? 凈利息收入的變化 = 利率變動累積缺口 ? 缺口管理就是在銀行對利率預測的基礎上，調整計劃期內的資金缺口的正負和大小 ? 利率敏感資金報告 銀行 A （負缺口） 銀行 B （正缺口） 中介機構（保證收付） 付固定利息 收固定利息 收浮動利息 付浮動利息 利率互換避免利率風險 案例 1 巴內特第一國民銀行目前資產負債表上利率敏感型資產與負債如下 (單位 :百萬元 ) 聯(lián)邦基金貸款 65 有價證券總存量 42 貸款與租賃 230 貨幣市場借款 78 有息存款 185 銀行當前的利率敏感型缺口是多少 ?如果利率上升或下降 1個百分點 ,那么銀行的凈利息收入會受何影響 ? 案例 2 ? A銀行發(fā)現(xiàn) ,其資產與負債組合包含如下到期日與重新定價機會的分布 (單位 :100萬元 ) – 見下表 ? 請分析銀行何時會面臨利率風險 ,程度如何 ? 在每個計劃期內 ,利率如何變動會對銀行有利 ? 哪種變動又對銀行不利 ? 在下述日期到期或有待重新定價的資產與負債的數(shù)額 下周 未來 30天 未來 31~90天 90天以上 貸款 144 110 164 184 證券 29 19 29 8 交易存款 232 定期帳戶 98 84 196 35
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