10、第10章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng)管理策略(編輯修改稿)
2025-03-13 15:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 條件 ]影響銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的約束條件包括監(jiān)管規(guī)定的指標(biāo) 、 銀行自控指標(biāo)及其他客觀限制條件等 。 步驟： 建立目標(biāo)函數(shù) 列出約束條件 求解線性模型 例題 ：某銀行資金總來源為 2500W元，這些資金可以作為貸款（ X1），也可以作為二級(jí)準(zhǔn)備金（ X2），設(shè)貸款的年利率為 12%，短期證券的收益率為 8%，假設(shè)銀行要求的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是總資產(chǎn)中至少有 20%為短期證券投資。 用線性規(guī)劃的方法求解該銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和收益。 MaX Z = X1 + X2 —— 目標(biāo)函數(shù) X1 + X2 ≤ 2500萬 —————— 總資產(chǎn)負(fù)債約束 X2 ≥ ———————— 流動(dòng)性約束 X1 ≥ 0 X2 ≥ 0 X1 = 2023萬； X2 = 500萬 銀行資產(chǎn)收益總額為： 2023萬 *+500萬 *=280萬 二、負(fù)債管理方法 遇到緊急提現(xiàn)，按照負(fù)債方法，流動(dòng)性靠在貨幣市場(chǎng)上購買資金來滿足。（在資產(chǎn)管理方法下，主要依賴變現(xiàn)二級(jí)準(zhǔn)備來滿足）。 銀行通過主動(dòng)負(fù)債來適應(yīng)盈利性資產(chǎn)的擴(kuò)張。 三 、 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理指標(biāo)體系 資本充足率不得低于百分之八； 貸款余額與存款余額的比例不得超過百分之七十五； 流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于百分之二十五； 對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十 參見： 《 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法 》 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策略運(yùn)用 一、融資缺口管理 二、 持續(xù)期缺口管理 一、有關(guān)融資缺口模型的術(shù)語和定義 利率敏感資金：在一定期間內(nèi)根據(jù)協(xié)議按照市場(chǎng)利率重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債 。 包括 :利率敏感資產(chǎn) （ RateSensitive Asset,RSA） 和利率敏感負(fù)債 （ RateSensitive Liability ,RSL ） 融資缺口 :FG = RSA – RSL FG﹥ 0， 正缺口 FG=0， 零缺口 FG﹤ 0， 負(fù)缺口 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行的運(yùn)用之一 ——— 融資缺口模型及運(yùn)用 ? 敏感性比率 SR=RSA / RSL ? FG﹥0 ，正缺口 SR ﹥1 ? FG=0，零缺口 SR = 1 ? FG﹤0 ，負(fù)缺口
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