我國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險分析(編輯修改稿)
2025-08-23 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 s Practices）：有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤。例如受托人違約、濫用客戶的秘密信息、銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。l 有形資產(chǎn)的損失（Damage to Physical Assets）：由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失。例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。l 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯（Business Disruption amp。 System Failure）：例如軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設(shè)備老化。l 涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險事件（Execution Delivery amp。 Process Management）：交易失敗、過程管理出錯、與合作伙伴、賣方的合作失敗。例如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失誤、不完備的法律文件、未經(jīng)批準(zhǔn)訪問客戶賬戶、合作伙伴的不當(dāng)操作以及賣方糾紛等。業(yè)務(wù)部門是按照損失事件發(fā)生的部門，來對損失事件進行分類。Basel委員會劃分的商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)部門包括：l 公司財務(wù)（Corporate Finance）：合并與收購、股份承銷、資產(chǎn)證券化、首次公開上市發(fā)行、政府債券和高收益?zhèn)?。l 交易與銷售（Trading amp。 Sales）：固定收益?zhèn)?、股?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃與贖回、經(jīng)紀(jì)、債務(wù)。l 零售銀行業(yè)務(wù)（Retail Banking）：零售的存貸款業(yè)務(wù)、私人的存貸款業(yè)務(wù)、委托理財、投資建議。l 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)（Commercial Banking）：項目融資、房地產(chǎn)、出口融資、交易融資、代收帳款、租賃、擔(dān)保、貸款。l 支付與清算（Payment amp。 Settlement）：支付、轉(zhuǎn)帳、清算。l 代理服務(wù)（Agency Services）：契約、存款收據(jù)、證券借貸、發(fā)行和支付代理。l 資產(chǎn)管理（Asset Management）：可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。l 零售經(jīng)紀(jì)（Retail Brokerage）：零售的經(jīng)紀(jì)執(zhí)行以及其他服務(wù)。我們將每一筆損失按照損失事件類型和業(yè)務(wù)部門交叉分類，并且按照四大商業(yè)銀行以及不同的地域進行了統(tǒng)計分析，試圖從中發(fā)現(xiàn)一些我國商業(yè)銀行中操作風(fēng)險分布的特點。3 損失事件統(tǒng)計分析結(jié)果首先我們按照損失事件類型和業(yè)務(wù)部門交叉分類，對所有損失事件的發(fā)生頻率和所造成的損失進行了統(tǒng)計。我們先從業(yè)務(wù)部門的角度來分析商業(yè)銀行的操作風(fēng)險狀況。從下面的統(tǒng)計圖形中可以看出，無論是損失事件的數(shù)目還是總的損失金額，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所占的比例都遠遠超出其他的業(yè)務(wù)部門。零售銀行業(yè)務(wù)的損失事件數(shù)目位居第二，但是其總的損失金額并不大，在損失金額的比較中排在最后。造成這種結(jié)果的原因可能是：1) 我國商業(yè)銀行發(fā)展的歷史還比較短，因此目前開展的業(yè)務(wù)范圍還很有限，主要的盈利還集中于對于企業(yè)的商業(yè)貸款。因此商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險應(yīng)該在總的操作風(fēng)險中占有較大的比例。2) 與零售銀行業(yè)務(wù)、公司財務(wù)等業(yè)務(wù)相比，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)涉及的金額一般較大，因此一旦發(fā)生操作風(fēng)險損失，損失金額都很大。3) 造成這種結(jié)果的原因和媒體的報道披露也有關(guān)系。一般來講，涉及金額較大、問題較為嚴(yán)重的事件會得到充分的披露，而金額較小、存在于日常營業(yè)中的損失事件則很少得到公開披露。有理由相信，單從損失事件數(shù)目來講，零售銀行業(yè)務(wù)部門應(yīng)
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