我國(guó)商業(yè)銀行的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析投稿(編輯修改稿)
2025-08-23 15:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0。2005年的數(shù)據(jù)為例進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)考察期為一年時(shí)，其缺口為：GAP(利率敏感性缺口)=828023+40274+423374=364375假定敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債的利率均上升1個(gè)百分點(diǎn)，則凈利息收入變動(dòng)額為DNII=RSADiRSLDi=DiGAP=（364375）=同理，根據(jù)樣本銀行的其他數(shù)據(jù)，可以得出其缺口頭寸和凈利息收入的變動(dòng)：表3基于累積缺口頭寸計(jì)算的凈利息收入變動(dòng) 單位：人民幣百萬(wàn)元按細(xì)分的重新定價(jià)時(shí)間段進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)衡量由于各時(shí)段的缺口對(duì)應(yīng)的受利率變化影響的期限長(zhǎng)度不同，簡(jiǎn)單以累積缺口頭寸計(jì)算凈利息收入的變化會(huì)存在誤差，為得到更準(zhǔn)確的結(jié)果，將重新定價(jià)的時(shí)間段細(xì)分后再進(jìn)行測(cè)算。同樣以中國(guó)銀行2005年的數(shù)據(jù)為例，將其各時(shí)段在1年內(nèi)執(zhí)行新利率的時(shí)間Ti按平均計(jì)算，如重新時(shí)間為13月的按平均執(zhí)行新利率10個(gè)月計(jì)算。這樣利率在上浮1個(gè)百分點(diǎn)后，1年內(nèi)利息收入將受多大影響的公式變?yōu)椋篿DNII=229。DNII=229。GAP180。DRi180。Ti=（828023）180。180。（36515）184。365+40274180。180。（36560）184。365+423374180。180。（365225）184。365=同理可得其它樣本銀行的凈利息收入變動(dòng)額：表4基于細(xì)分的時(shí)間段計(jì)算的凈利息收入變動(dòng)額 單位：人民幣百萬(wàn)元DNII中國(guó)銀行中國(guó)建設(shè)銀行交通銀行招商銀行深圳發(fā)展銀行20052006樣本銀行重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)衡量結(jié)果分析為了更好的分析衡量結(jié)果，將表表4分析的結(jié)果更直觀的表示為圖2，圖3：深圳發(fā)展銀行招商銀行交通銀行中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)銀行深圳發(fā)展銀行招商銀行交通銀行中國(guó)建設(shè)銀行54328000 6000 4000 2000 0 2000中國(guó)銀行180006000400020
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