我國商業(yè)銀行的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析投稿-文庫吧在線文庫
【正文】 ，利率上升，銀行的凈利息收入將受到損失，而我國商業(yè)銀行對(duì)凈利息收入有很大依賴，如表占營(yíng)業(yè)收入比重 過度調(diào)整策略根據(jù)前面的分析，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可能被低估，即實(shí)際的缺口的負(fù)值要大于我們通常統(tǒng)計(jì)的，因?yàn)橹匦露▋r(jià)時(shí)間段通常不被充分細(xì)分。此外，隨著我國金融衍生市場(chǎng)的完善，還可以通過利率互換和遠(yuǎn)期利率協(xié)議等金融衍生工具來進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。細(xì)分重新定價(jià)的時(shí)間段策略根據(jù)前面的分析，按累積缺口頭寸計(jì)算，雖然簡(jiǎn)單，但很不準(zhǔn)確。所以利率市場(chǎng)化條件下，商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、定價(jià)的能力是其最為核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來源。而這個(gè)使缺口變小的思路，最終要落實(shí)到一系列的措施上。缺口狀況1所示，樣本銀行19952000而與此同時(shí)，商業(yè)銀行強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)貸款趨于謹(jǐn)慎。13，可以看出以下特點(diǎn)：（1）商業(yè)銀行的利率敏感性缺口大多呈顯著的負(fù)值。按不同方法計(jì)算的樣本銀行重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)衡量結(jié)果分析為了更好的分析衡量結(jié)果，將表365180。180。DRi10200531 單位：人民幣百萬元資料來源：中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行和深圳發(fā)展銀行基于累積缺口頭寸的樣本銀行重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)衡量中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行和深圳發(fā)展銀行這五家競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的上市銀行缺口狀況一個(gè)月內(nèi)一至三個(gè)月三至十二個(gè)月缺口狀況三個(gè)月內(nèi)三至十二個(gè)月中國銀行：2005200682802392837640274155514423374547218中國建設(shè)銀行20052006154181911425551149936831827交通銀行200520065083856291177700264578210918249291招商銀行20052006122538132733136407159437深發(fā)展銀行20052006中國銀行中國建設(shè)銀行交通銀行招商銀行深圳發(fā)展銀行利率敏感性缺口20052006364375225644310667310728220397315248138692070420954凈利息收入變動(dòng)20052006被選為樣本銀行，其缺口情況如下表所示：表1 美國商業(yè)銀行倒閉數(shù)目
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