場外銀行間業(yè)務(wù)操作手冊(編輯修改稿)
2024-08-03 13:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 T+0日可用持倉可用持倉(t+0)=當(dāng)前持倉MAX{T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付,0}–MAX{T+N預(yù)賣T+N預(yù)買,0}–預(yù)賣數(shù)量(T+0)凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量T+N日可用持倉可用持倉（t+n）=當(dāng)前持倉T+N2應(yīng)收預(yù)賣數(shù)量(T+0)–預(yù)賣數(shù)量(T+N)凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量指令可用T+0日可用持倉可用持倉(t+0)=當(dāng)前持倉MAX{T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付,0}–MAX{T+1預(yù)賣T+N預(yù)買,0}–預(yù)賣數(shù)量(T+0)max[(未完賣出指令（T+N）未完成買入指令（T+N）),0]凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量T+N日可用持倉可用持倉（t+n）=當(dāng)前持倉T+N2應(yīng)收預(yù)賣數(shù)量T+0)–預(yù)賣數(shù)量(T+N)未完成賣出指令（T+0）未完賣出指令（T+N）凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量交收時可用委托可用T日可用持倉可用持倉(t+0)=當(dāng)前持倉(T+0應(yīng)收T+0應(yīng)付)(T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付)–MAX{T+N預(yù)賣T+N預(yù)買,0}–預(yù)賣數(shù)量(t+0)凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量T+1日可用持倉可用持倉（t+n）=當(dāng)前持倉(T+0應(yīng)收T+0應(yīng)付)(T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付)–預(yù)賣數(shù)量(T+0)–預(yù)賣數(shù)量(T+N)凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量相關(guān)說明：l_busin_flag業(yè)務(wù)標(biāo)志 c_exchange_type市場類別 c_settle_type交收方式?jīng)Q定該業(yè)務(wù)標(biāo)志是否需要進行交收，交收方式有如下：0人工交收1自動交收2不交收指令可用T日可用持倉可用持倉(t+0)=當(dāng)前持倉(T+0應(yīng)收T+0應(yīng)付)(T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付)–MAX{T+N預(yù)賣T+N預(yù)買,0}–預(yù)賣數(shù)量(T+0)未完成賣出指令（T+0）max[(未完賣出指令（t+N）未完成買入指令（T+1）),0]凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量T+1日可用持倉可用持倉（t+n）=當(dāng)前持倉(T+0應(yīng)收T+0應(yīng)付)(T+N應(yīng)收T+N應(yīng)付)–預(yù)賣數(shù)量(T+0)–預(yù)賣數(shù)量(T+N)未完成賣出指令（T+0）未完賣出指令（T+N）凍結(jié)數(shù)量+解凍數(shù)量業(yè)務(wù)配置信息說明說明：業(yè)務(wù)配置信息表在“系統(tǒng)開關(guān)557場外業(yè)務(wù)的資金和持倉變動是否在交收后才可用”狀態(tài)為“是”和“否”時分別對應(yīng)不同的配置文件，具體見《初始配置表（交收可用）.sql》《初始配置表（成交可用）.sql》業(yè)務(wù)配置信息表：根據(jù)不同業(yè)務(wù)的實際需求配置是否需要進行資金交收或者持倉交收。當(dāng)該業(yè)務(wù)類型的交收方式配置為“2不交收”，系統(tǒng)都不會產(chǎn)生交收流水當(dāng)該業(yè)務(wù)類型的交收方式配置為“1自動交收”，系統(tǒng)產(chǎn)生交收流水，并且自動交收（影響資金的可用以及持倉的可用）當(dāng)該業(yè)務(wù)類型的交收方式配置為“0人工交收”，系統(tǒng)產(chǎn)生交收流水，需要人工對資金及持倉進行交收（人工交收后才會影響資金的可用以及持倉的可用）銀行間業(yè)務(wù)：在委托成交時，根據(jù)業(yè)務(wù)配置情況生成交收流水開放式基金業(yè)務(wù)：在指令執(zhí)行環(huán)節(jié)以及業(yè)務(wù)確認環(huán)節(jié)，根據(jù)業(yè)務(wù)配置情況生成交收流水網(wǎng)下新股申購業(yè)務(wù)：在指令執(zhí)行環(huán)節(jié)及網(wǎng)下中簽確認時，根據(jù)業(yè)務(wù)配置情況僧從交收流水c_cashsettle_way資金交收方式在某業(yè)務(wù)需要交收情況下，進行資金交收的方式0不需要資金交收（暫時無用）1僅資金交收2資金交收時同行持倉交收l_cashsettle_days資金交收天數(shù)預(yù)留c_secrsettle_way證券交收方式在某業(yè)務(wù)需要交收情況下，持倉交收的方式，0不需要持倉交收（暫時無用）1僅持倉交收2持倉交收時同時資金交收l_secrsettle_days證券交收天數(shù)預(yù)留l_reserve預(yù)留 vc_reserve預(yù)留 操作說明行情轉(zhuǎn)入功能菜單位置：“數(shù)據(jù)管理”→“轉(zhuǎn)換任務(wù)”功能說明：轉(zhuǎn)入銀行間市場債券的基本信息及行情信息具體操作: 選擇需要處理的任務(wù)名稱，點擊“任務(wù)設(shè)置”按鈕，、如圖所示執(zhí)行方式有兩種：立即執(zhí)行和定時執(zhí)行立即執(zhí)行：點擊‘執(zhí)行任務(wù)’按鈕才會導(dǎo)入咨訊數(shù)據(jù)定時執(zhí)行：設(shè)置定時執(zhí)行的時間后，點擊“執(zhí)行任務(wù)”按鈕
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