我國財(cái)政支出與經(jīng)濟(jì)增長計(jì)量分析(編輯修改稿)
2025-07-26 14:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 型引入到經(jīng)濟(jì)學(xué)中，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性分析的廣泛應(yīng)用。西姆斯于今年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。最一般的VAR模型數(shù)學(xué)表達(dá)式為： t=1,2,3,….,T 其中是k維內(nèi)生變量向量，是d維外生變量向量，p是之后階數(shù)，k*k維矩陣和k*d維矩陣是待估計(jì)的參數(shù)矩陣。是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，其同時(shí)刻的元素可以彼此相關(guān)，但是不能與自身滯后期和模型右邊的變量相關(guān)。模型（1）中內(nèi)生變量有p階滯后，所以可稱其為一個(gè)VAR（p）模型。本文構(gòu)造lngdp與lncz的無約束VAR模型 即模型中不包含外生變量（如式（1））。該模型的最佳滯后階數(shù)通過對(duì)應(yīng)的LR值、AIC值、SC值等確定，經(jīng)檢驗(yàn)表明無約束VAR模型的最佳滯后階數(shù)為2（見表3），且被估計(jì)的VAR模型的所有根的模都小于1并位于單位圓內(nèi)，所以VAR（2）模型是穩(wěn)定的。表3 滯后階數(shù)的確定LagLogLLRFPEAICSCHQ0NA12 * * * * *3*表示各準(zhǔn)則確定出的最佳滯后階數(shù)盡管在模型中有幾個(gè)變量系數(shù)不是很顯著，但2個(gè)方程調(diào)整后的擬合優(yōu)度分別為：，方程的整體擬合度相對(duì)較高，可以認(rèn)為模型是理想的，所以我們可以利用這一模型進(jìn)行下一步的分析。lngdplncz=+ + +e1te2t (1)（2）Granger因果檢驗(yàn)Granger（1969）解決了x是否引起y的問題，主要看現(xiàn)在的y能夠在多大程度上被過去的x解釋，加入x的滯后值是否使解釋程度提高。Granger因果檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)上是檢驗(yàn)一個(gè)變量的滯后變量是否可以引入到其他方程中。一個(gè)變量如果受其他變量的滯后影響，則稱他們具有Granger因果關(guān)系。基于VAR（2）模型檢驗(yàn)財(cái)政支出與經(jīng)濟(jì)增長之間是否有Granger因果關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示。表4 granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果原假設(shè)χ2統(tǒng)計(jì)量 自由度P值lngdp不是lncz的granger原因2lncz不是lngdp的granger原因 2檢驗(yàn)結(jié)果顯示，lngdp與lncz之間存在單向的granger因果關(guān)系。即lngdp是lncz的granger原因，而lncz不是lngdp的granger原因。說明財(cái)政支出要受到經(jīng)濟(jì)增長的滯后影響，這是顯而易見的。可經(jīng)濟(jì)增長受到財(cái)政支出的滯后影響卻不明顯，這一點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)情況相左。（3）脈沖響應(yīng)分析在VAR模型中，往往不分析一個(gè)變量的變化對(duì)另一個(gè)變量的影響如何，而是分析當(dāng)一個(gè)誤差項(xiàng)發(fā)生變化，或者說模型受到某種沖擊時(shí)對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響，這種分析方法即為脈沖響應(yīng)函數(shù)法，本文利用cholesky分解的脈沖轉(zhuǎn)換形式，給各變量一個(gè)正的沖擊得到關(guān)于財(cái)政收入和GDP的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。在下列各圖中，橫軸表示沖擊作用的滯后期間數(shù)，這里選擇滯后10期（單位：季度），縱軸表示響應(yīng)變量的響應(yīng)波動(dòng)，實(shí)線表示脈
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