論我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的風險(編輯修改稿)
2025-07-25 21:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 從營業(yè)收入的來源結(jié)構(gòu)上看，各樣本銀行的凈利息收入相差不大，差異主要來自于非利息收入。，位列首位，非利息收入在400500億美元的有2家，300400億美元的有4家，100300億美元的有2家。其中美國銀行非利息收入同比大幅增長165%，主要是由于收購美林后，交易、投行、股權(quán)投資、直接投資與經(jīng)紀等業(yè)務(wù)收入大幅上升。 從非利息收入占營業(yè)收入比重看，巴克萊銀行高達62％，美國銀行非利息收入占比也超過60％，其余均在30%以上。同時，2009年我國三家國有控股商業(yè)銀行（工行、建行和中行）也取得了不俗的成績，不僅為我國宏觀經(jīng)濟的復蘇提供強有力的支持，并且都實現(xiàn)了規(guī)模適度、增速合理和效益改善，提升了經(jīng)營績效和競爭力。表2. 我國三大上市國有控股銀行財務(wù)指標比較財務(wù)數(shù)據(jù)（億元人民幣）工行建行中行金額增長率（%）金額增長率（%）金額增長率（%）凈利息收入245821191589非利息收入636574737其中：手續(xù)費及傭金收入55148125460營業(yè)收入309426932326撥備后利潤167313871114稅后利潤1294106885630相關(guān)指標（%）工行建行中行200920082009200820092008非利息收入占營業(yè)收入比手續(xù)費傭金凈收入占比成本收入比41NIMROAAROAE數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會、工行、建行和中行2010年年報在盈利能力方面，工行稅后利潤總額最大，達到1294億人民幣，%；中行稅后利潤增速最快，同比增長近30%，主要歸因于貸款增速最快以及撥備計提幅度較??；建行回報率最高，ROAA 和ROAE %%。在收入結(jié)構(gòu)方面，在國家經(jīng)濟刺激計劃之下，三家銀行2009年資產(chǎn)規(guī)模增長較快，但規(guī)模因素對凈利息收入的貢獻仍無法彌補利率下滑所帶來的不利影響，%、%%。非利息收入持續(xù)上升是三家銀行利潤增長的主要動力。工行的非利息收入2009年增長率接近35%，%，%%。通過上述國內(nèi)外主要商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的比較分析，我國大型國有大型商業(yè)銀行在此次危機中實現(xiàn)了超越式發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績明顯好于國際主要競爭對手，提高了國際競爭能力。但在世界經(jīng)濟逐漸復蘇的背景下，國際主要銀行通過綜合化經(jīng)營平臺，利用投行業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)及經(jīng)紀業(yè)務(wù)等多元化業(yè)務(wù)模式實現(xiàn)了業(yè)績回歸，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍未恢復的條件下取得了較好的經(jīng)營收益。我國銀行綜合化經(jīng)營取得了階段性成果，非利息收入成為銀行盈利的重要來源，顯示了綜合化經(jīng)營對于提高我國商業(yè)銀行，特別是國有商業(yè)銀行經(jīng)營收益的重要性。但相比于國際主要銀行60%的非利息收入占比來說，我國主要商業(yè)銀行的盈利依據(jù)主要依靠貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拉動，承擔著資本金消耗嚴重、貸款質(zhì)量下降等問題的困擾，發(fā)展的可持續(xù)性不高，綜合化經(jīng)營仍面臨許多挑戰(zhàn)。（1）模型設(shè)計本文試圖對我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的效率進行比較分析，根據(jù)可以收集到的數(shù)據(jù)，以我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營為研究對象，分析網(wǎng)絡(luò)關(guān)系對銀行績效的影響。建模的思路如下：在控制一些影響商業(yè)銀行經(jīng)營績效的條件下，分別分析不同程度的綜合化經(jīng)營對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響。模型設(shè)定為：其中，ROA為商業(yè)銀行的資產(chǎn)報酬率。S、I、R和N是虛擬變量，分別表示限制商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的程度，其中S表示限制從事證券業(yè)務(wù)，I表示限制從事保險業(yè)務(wù)，R表示限制從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，N表示限制投資非金融企業(yè)。限制程度分別為l、4，值越大表示限制越大：1指不禁止，2指許可，3指部分限制，4指完全禁止。M表示銀行的管理效率，在此使用總生息資產(chǎn)占總負債的比例來衡量銀行的管理效率。L表示銀行的流動性水平，流動性越強，資金成本也越低，資產(chǎn)收益率隨之上升。B表示非利息收入占比，比值越大銀行績效越高。（2）樣本數(shù)據(jù)研究對象包括我國17家商業(yè)銀行，包括中、農(nóng)、工、建、交5家國有控股商業(yè)銀行和招商、光大、浦發(fā)等12家股份制商業(yè)銀行，樣本期間為1995—2008年,其主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自歷年《金融統(tǒng)計年鑒》和各銀行網(wǎng)站，管理效率、流動性水平來自Bankstat數(shù)據(jù)庫。（3）實證結(jié)果與分析根據(jù)表3可知，，說明我國銀行間差距較大，同時控制變量的標準差相對均值較大?？梢姌颖緮?shù)據(jù)是穩(wěn)定的，符合本文研究目的。變量均值標準差最大值最小值ROAMLB由于樣本穩(wěn)定，可采用最小二乘估計法，其估計結(jié)
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