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正文內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值varppt課件(編輯修改稿)

2025-06-03 12:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 t 表示收益率,假設(shè)收集到 1218 個(gè)數(shù)據(jù),假設(shè)收益率滿足如下模型:假設(shè)日收益率的條件分布是正態(tài)分布rt|Ft 1~N ( 0 , ht),ttr ?? ttt vh??211 ?? ?? ttt hh ?假設(shè)初始投資 10000 元,計(jì)算 5% 顯著水平下,未來一天內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,以及未來兩天內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。0 2 ?r .0 0 0 0 3 2 1 8 ? h,)1,0(..~ Ndiiv t? 解:根據(jù)模型對(duì)收益率進(jìn)行一步預(yù)測(cè):,0)1(?1 2 1 8?r0 0 0 0 6 1 8 0 2 0 0 0 3 ]|[)1(21 2 1 8|1 2 1 91 2 1 8?????? hhEh5% 的顯著水平下,一天內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值:)(10000 ??????V a R對(duì)條件均值進(jìn)行兩步預(yù)測(cè)0),|()2(? 1 2 1 81 2 1 91 2 2 01 2 1 8 ?? rrrEr)2(?)1(?1 2 1 81 2 1 8rr ?由模型可知收益率在不同時(shí)期不相關(guān),因此兩天內(nèi)收益率的方差的預(yù)測(cè)值等于 2* 0618 2.5% 顯著水平下,兩天內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值: 8 2 920 0 0 0 6 1 8 (1 0 0 0 0?????????V a R對(duì)條件方差進(jìn)行兩步預(yù)測(cè)0 0 0 0 6 1 8 )1()1()()2(1 2 1 81 2 1 81 2 1 8?????hhh兩天內(nèi)的收益率等于因此兩天內(nèi)收益率的預(yù)測(cè)值等于 0.?四 股票資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 假設(shè)購(gòu)買了多只股票,構(gòu)成一個(gè)資產(chǎn)組合,只要計(jì)算出資產(chǎn)組合的組合收益率和方差即可求出資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ))(( 1 ??? ???? ???SV aR四 股票資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
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