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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值varppt課件-資料下載頁(yè)

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【正文】出成分 VaR，只需求出 β1， β2， β3 223213212/).().().().(pppppppiiRRC O VRRC O VRRC O VRRC O V?????????????????????????????????成分 VaR: V a RwV a R iii ??例子：假設(shè)購(gòu)買(mǎi)兩種股票構(gòu)成一個(gè)資產(chǎn)組合，已知計(jì)算成分風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值資產(chǎn)組合收益率波動(dòng)率相關(guān)系數(shù)矩陣頭寸股票 1 0 2% 1 10 000 股票 2 0 1% 1 5 000 權(quán)向量： 1/3 2/3 協(xié)方差矩陣： ?????????????????????22資產(chǎn)組合的方差： 0 0 0 1 1 )3/2,3/1(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )3/2,3/1(?????????風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 = 0 5 4 6 60 0 0 1 1 5 0 0 0 ?????????????????????????????????????7 5 2 4 9 7 0 0 0 1 1 3/23/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21??成分風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值： 21????????V a RV a R作業(yè)

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