國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè)ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方法 第五章 時(shí)間序列市場(chǎng)預(yù)測(cè)法 國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 12 ? 時(shí)間序列模型 ? 古典時(shí)間序列模型 ? 四類(lèi)影響因素 1. 長(zhǎng)期趨勢(shì) —Secular Trend 2. 季節(jié)變動(dòng) —Seasonal fluctuation 3. 循環(huán)波動(dòng) —Cyclical Movement 4. 不規(guī)則變動(dòng) —Irregular Variations 第五章 時(shí)間序列市場(chǎng)預(yù)測(cè)法 國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 13 ? 時(shí)間序列模型 ? 古典時(shí)間序列模型 ? 模型基本假定 1. 四因素有不同的原因引起 2. 因素之間相互獨(dú)立 3. 因素之間相互交織、共同作用 4. 加法模型、混和模型、 乘法 模型 5. 最常用的是乘法模型 Yi = Ti Si Ci Ii 第五章 時(shí)間序列市場(chǎng)預(yù)測(cè)法 國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 14 ? 時(shí)間序列模型 ? 古典時(shí)間序列分析步驟 1. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)繪制散點(diǎn)圖 2. 數(shù)據(jù)變換 —標(biāo)準(zhǔn)變換、自然對(duì)數(shù)變換 3. 時(shí)間序列構(gòu)成分析 4. 選擇預(yù)測(cè)方法、建立預(yù)測(cè)模型 5. 測(cè)算預(yù)測(cè)誤差、確定預(yù)測(cè)值 第五章 時(shí)間序列市場(chǎng)預(yù)測(cè)法 國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 15 ? 簡(jiǎn)易平均數(shù)法預(yù)測(cè) ? 序時(shí)平均數(shù) —時(shí) 間序列集中趨勢(shì) 異常值少，不規(guī)則影響小時(shí)適用 Y =∑ Yt /n Yt為觀察值 n為觀察期數(shù) Yt+1 = Y 預(yù)測(cè)誤差 RMSE = √∑(Yt Y)2/n 預(yù)測(cè)區(qū)間應(yīng)為（ Yt+1 – RMSE, Yt+
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1