任務(wù)遠期外匯交易業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-05-28 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期外匯交叉匯率的計算 例 ● 即期匯率 USD/SGD ● 3個月 90/95 ● ● 即期匯率 USD/CAD ● 3個月 155/150 ● 求 CAD/SGD的遠期交叉匯率 CAD/SGD= 247。 247。 = ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD GBP ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD GBP/USD ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD 195/200 295/300 GBP/USD 0 60/50 90/80 ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ 遠期外匯業(yè)務(wù)的操作 ● 一、 遠期外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)濟功能 ● 二、 遠期外匯業(yè)務(wù)的操作 ● （一）進出口商 ● （二）投資者、借貸者 ● （三）銀行為平衡遠期外匯持有額的遠期外匯交易操作 ● （四）投機者 ●（一）進出口商 ●目的：鎖定匯率，固定損失或收益 ● 出口商的遠期外匯交易操作 ●出口商向國外市場銷售貨物所得到的貨款是外幣的情況下，出口商在簽訂貿(mào)易合同后，需與銀行簽訂賣出遠期外匯的合約。 ● 例 1 索尼公司向美國出口電器， 6個月后收到價值 1000萬美元貨款。 即期匯率： USD/JPY=， 6個月美元貼水 50點。 ● 假如 6個月后 USD/JPY=105，索尼公司因美元貶值、日元升值，損失多少日元？ ● 如果索尼公司預期到了 6個月后美元會貶值，他會如何利用遠期業(yè)務(wù)保值？ ● 例 1 索尼公司向美國出口電器， 6個月后收到價值 1000萬美元貨款。 即期匯率： USD/JPY=， 6個月美元貼水 50點。 ● 假如 6個月后 USD/JPY=105，索尼公司因美元貶值、日元升值，損失多少日元？ 若可立即收到日元貨款，收回日元 1000萬 =（億日元） 假如 6個月后 USD/JPY=105，收回日元 105 1000萬 =（億日元） 損失日元 =（億日元） ●若索尼公司在簽訂貿(mào)易合同后，就與銀行簽訂賣出 6個月遠期 1000萬美元的合約；在到期時可用貨款 1000萬美元履行遠期合約，則收回日元 （ ） 1000萬 =（億日元） 損失日元 =（億日元） ● 例 1 索尼公司向美國出口電器， 6個月后收到價值 1000萬美元貨款。 即期匯率： USD/JPY=， 6個月美元貼水 50點。 ● 假如 6個月后 USD/JPY=105，索尼公司因美元貶值、日元升值，損失多少日元？ ● ●進口商進口貨物的貨款需要以外幣支付的情況下，在簽訂貿(mào)易合同后，再與銀行簽訂買入遠期外匯的合約。 ● 例 2 某澳大利亞進口商從日本進口一批汽車，日本廠商要求澳方在 3個月內(nèi)支付 10億日元。簽訂貿(mào)易合同時，悉尼外匯市場的即期匯率：AUD/JPY=， 3個月遠期差價升水 50/40，一旦日元升值，則購買日元的成本將上升。 ● 假如 3個月后 AUD/JPY=75，該進口商將因日元升值損失多少？ ● 他會如何利用遠期業(yè)務(wù)保值？ ● 3個月 ● AUD/JPY=● 50/40 ● = ● 若可立即支付日元貨款，支付澳元 10 247。=（億澳元
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