任務遠期外匯交易業(yè)務-wenkub
2023-05-16 22:16:10 本頁面
【正文】 0天）等。而這個交割日如果算到是月底，正好是銀行的休假日，那么交割日要向前延到第一個合適的交割日。 ●不跨月：遇節(jié)假日順延時不能跨過交割日所在月份。 問：公司可以做一筆遠期交易，請問你覺得應該怎樣做？ ● 一、遠期外匯交易的界定 ● Forward Exchange Deals ● 又稱 期匯交易 ，是指外匯買賣雙方事先簽訂外匯買賣合約，但是并不實際進行支付，而是到了規(guī)定的交割日，才按合約規(guī)定的幣種、數量、匯率辦理貨幣交割的外匯交易方式。LOGO 任務四 遠期外匯交易業(yè)務 ●一 遠期外匯交易概述 ●二 遠期匯率的報價 ●三 遠期外匯業(yè)務的操作 ●四 擇期遠期業(yè)務 ●五 我國遠期結售匯業(yè)務 ● 例 1 ● 中國某公司 2022年 5月 10日出口一批商品，價值 10萬美元。 ● 遠期合約期限： 一般 112個月，常見的有 12個月 ●二、遠期外匯交易交割日的確定 ●大部分國家是按月而不是按天計算的，確定法則是： “日對日、月對月、節(jié)假日順延、不跨月” ●日對日：遠期外匯的交割日與即期交割日相對。 ● 例 1 ● 5月 7日（星期二）發(fā)生一筆 3個月遠期外匯交易。 ● 例 2 ● 假如今天交易的即期外匯起息日是 3月 28日，且此日是該月的最后一個營業(yè)日，則今天交易的 3個月遠期外匯起息日多少？ ● 據“月對月”， 即雙底規(guī)則，是 6月 30日， 而不是 6月 28日。 ● （ 2）選擇交割日的遠期外匯交易 ● 又稱非標準交割日的遠期交易或擇期遠期交易，其主要特點是買賣雙方在簽訂遠期合約，事先確定交割數量和匯率，但具體交割的日期不固定，只規(guī)定一個交割的期限范圍，客戶可以在交割期限內任何一天進行交割的遠期外匯交易。 ２、將歐元先存定期３個月，再轉換為美元。 ● 方案１，即期購買美元并存定期３個月 到期本利和＝ 1266000 （ 1＋ ％ 90247。 ●計算你預期的 6月期 USD/HKD遠期差價和遠期匯率各為多少？ ● 二、遠期匯率的報價 ●直接報價，銀行與客戶之間 ●點數報價，同業(yè)交易之間 ● 三、標準日期遠期匯率的計算 ● 遠期差價 ●小 /大，加法 ●大 /小，減法 ● 例 4 遠期匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS DEM GBP ● 練習，計算遠期匯率。 （ 18492） = ● 第三步： 3個月期與 7月 15日之間 41天內升或貼水的點數 41= ● 第四步： 7月 15日的遠期匯率 （ ） = ● 即期匯率： USD/NLG ● 3個月期點數 ● 41天點數 ● 直接遠期匯率 所以，客戶賣出 1000萬瑞郎獲得美元為 1000 247。 = ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD GBP ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD GBP/USD ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ ●練習，遠期外匯交叉匯率的計算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD 195/200 295/300 GBP/USD 0 60/50 90/80 ?計算 GBP/ AUD ， 1個月、 2個月和 3個月遠期匯率分別是多少？ 遠期外匯業(yè)務的操作 ● 一、 遠期外匯業(yè)務的經濟功能 ● 二、 遠期外匯業(yè)務的操作 ● （一）進出口商 ● （二）投資者、借貸者 ● （三）銀行為平衡遠期外匯持有額的遠期外匯交易
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