外匯交易方法ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-25 23:03 本頁面
【文章內容簡介】 字中的小數(shù)點以后的第四位數(shù)（匯率表示取小數(shù)點后四位為有效數(shù)字）。如倫敦外匯市場英鎊 /瑞士法郎的匯率表示為：賣出價 6 買入價 1。因為匯率的波動一般在兩位數(shù)之間，所以在表示匯率的買入價和賣出價時，后面的一般只寫最后兩位小數(shù)即可，如英鎊 /瑞士法郎的即期匯率表示為 6 91。 遠期匯率用點數(shù)表示方法也類似，表示遠期匯率的兩位數(shù)字是表示賣出價與買入價的 變動 情況。如英鎊 /瑞士法郎的遠期匯率為 15 10，表示賣出價變動 5，買入價變動 0。直接標價法下，買入價在前，賣出價在后。間接標價法反之。 點數(shù)法下遠期匯率的計算 以間接標價法為例，倫敦外匯市場英鎊 /瑞士法郎的即期匯率為 6 91，三個月遠期點數(shù)為 15 10。 觀察遠期點數(shù)的第一個數(shù)字 大于 第二個數(shù)字，其實際遠期匯率的計算方法則從相應的即期匯率減去遠期匯率的點數(shù)，即三個月遠期瑞士法郎的匯率為：賣出價 6 5 = 買入價 1 0 = 1，瑞士法郎升水。 如果遠期點數(shù)的第一個數(shù)字 小于 第二個數(shù)字，其實際遠期匯率的計算方法則從相應的即期匯率加上遠期匯率的點數(shù)。 大減小加 是計算遠期匯率的四字要訣 。 套匯交易 套匯交易的種類 ： ? 套匯交易 ： 是利用 不同市場 的匯率差異，在匯率低的市場大量買進，同時在匯率高的市場賣出，利用賤買貴賣，套取匯率差收益的活動。 兩角套匯 三角套匯 套利 兩角套匯 ? 兩角套匯 : 某日紐約外匯市場行情為 ?1 = $ 1/58，倫敦外匯市場行情為 ?1 = $ 5/50, 假設投資者用 20 358 美元進行套利交易：首先 ， 在紐約外匯市場用 20 358 美元買入 10 000 英鎊 。 然后 ， 再在倫敦外匯市場賣出 10 000 英鎊買入 21 035 美元 。通過兩地套匯交易 ， 共獲利 21 035 20 358 = 677 美元 。 是指利用兩個市場的匯率差異 ， 同時在兩個外匯市場上賤買貴賣 ， 賺取匯率差額的一種套匯交易 。 三角套匯 三角套匯： 紐約：即期 100美元 = 193 歐元 A 出 資 200 萬美元買入 386 萬歐元 倫敦：即期 100 英鎊 = 200 美元 用 100 萬英鎊買進 200 萬美元 法蘭克福：即期 100 英鎊 = 380 歐元 用 380 萬歐元買進 100 萬英鎊
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