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正文內(nèi)容

期權(quán)的基本應(yīng)用ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-27 22:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 0。買入對軛式期權(quán)組合的盈虧圖 0盈利X1 X2STX(C+P) X+(C+P)買入對軛式期權(quán)組合的損益狀況表股票價(jià)格 看漲期權(quán)損益 看跌期權(quán)損益 組合的損益ST《 X1X1STX2ST》 X20 X1– ST X1ST0 0 0ST– X20 ST– X22)出售對軛式X1 X2收益ST第四節(jié) 價(jià)差組合 1垂直價(jià)差組合 ( VerticalSpreads) 它是通過不同的協(xié)定價(jià)格構(gòu)造的價(jià)差期權(quán)。這個(gè)術(shù)語來源于我們將協(xié)定價(jià)格在期權(quán)報(bào)價(jià)表中垂直排列的習(xí)慣。 在西方金融報(bào)刊上 ,習(xí)慣的做法是將期權(quán)的月份按水平排列 ,而期權(quán)的協(xié)定價(jià)格按垂直排列。 動(dòng)機(jī) : 減少風(fēng)險(xiǎn)和降低成本 看漲期權(quán) 看跌期權(quán)2月 3月 5月 2月 3月 5月股票 協(xié)定價(jià)格 4646404550垂直價(jià)差 水平價(jià)差1)牛市價(jià)差
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