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正文內(nèi)容

0adedeg風(fēng)險(xiǎn)管理最新筆記-銀行資格認(rèn)證考試培訓(xùn)(編輯修改稿)

2025-05-11 09:55 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流行采用模擬法,即假設(shè)信用組合中債務(wù)人自查價(jià)值服從正態(tài)分布,組合價(jià)值符合正態(tài)分布(2)信用損失計(jì)量方法的選擇l 兩種方法Default Model和MarktoMarket Modell 違約法下,損失為Book Value和可回收現(xiàn)值的差額,Credit Monitor采用的就是違約法,JP摩根采用的是Credit Metrics,是盯市法(3)貸款估值方法l 盯市法采用(Discounted Contractual Cash Flow Approach和RiskNeutral Valuation Approach)l Credit metrics采用合同現(xiàn)金流貼現(xiàn)法,即對(duì)貸款合同中規(guī)定的未來(lái)現(xiàn)金流按照該貸款的信用等級(jí)相適應(yīng)的貼現(xiàn)利率予以貼現(xiàn),但有問(wèn)題,比如優(yōu)先貸款和次級(jí)貸款(senior and subordinated loan)的貼現(xiàn)率相同l Credit Monitor采用的是風(fēng)險(xiǎn)中性評(píng)估法,將貸款看作是在有限責(zé)任公司制度下基于借款人資產(chǎn)價(jià)值的一種或有要求權(quán)(contingent claim),簡(jiǎn)單講,就是債務(wù)人資產(chǎn)高于其負(fù)債時(shí),違約不會(huì)發(fā)生(4)模型的參數(shù)估計(jì)(5)模型有效性的檢驗(yàn)2.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告2.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象1.客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(1)客戶內(nèi)生變量l 基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)l 財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力(2)外生變量借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的,而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的2.組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 組合(portfolio)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括,傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合限額管理方法和模型法l 組合檢測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測(cè)l 模型法包括兩種方法,估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體,直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布2.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)(1)不良資產(chǎn)率(不良貸款率)(2)預(yù)期損失率,=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)敞口 預(yù)期損失EL=Expected loss(3)單一(集團(tuán))客戶授信集中度(4)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙l 正常貸款遷徙率 (期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)*100%l 正常類貸款遷徙率期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額)*100%l 關(guān)注類貸款遷徙率l 次級(jí)類貸款遷徙率l 可疑類貸款遷徙率(5)不良貸款撥備覆蓋率,=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/不良貸款(6)貸款損失準(zhǔn)備充足率,=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備2.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警Earlywarning1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法(1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序,信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法l 傳統(tǒng)方法,例如5c法l 評(píng)級(jí)方法,例如Occ的貸款評(píng)級(jí)法l 信用評(píng)分方法,例如camel方法l 統(tǒng)計(jì)模型l 國(guó)內(nèi),黑色預(yù)警法(只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律,即波動(dòng)特征)、藍(lán)色(側(cè)重定量分析,分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法)、紅色(定量和定性相結(jié)合)2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素l 經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等四個(gè)因素l 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo):國(guó)家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)政策變化;行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)變化;多邊或雙邊貿(mào)易關(guān)系變化;政府優(yōu)惠政策調(diào)整(2)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素(3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素l 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷售利潤(rùn)率、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率=(截止當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額*12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)*累計(jì)月數(shù))*100%(4)行業(yè)重大突發(fā)事件3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化(2)區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化(3)區(qū)域分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素4.客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)(2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)2.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)和路徑(1)職責(zé)l 外部監(jiān)管、內(nèi)控管理、市場(chǎng)約束l 重要性l 報(bào)告信息應(yīng)該全面、相關(guān)、及時(shí)、可靠、可比、實(shí)質(zhì)(2)報(bào)告路徑2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容(以下具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)P109111)(1)可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告(2)分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告(3)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的不良貸款報(bào)告(4)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析(5)巴塞爾規(guī)定的披露內(nèi)容2.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制包括三大模塊l 集團(tuán)與總行層面信用風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略及規(guī)劃l 業(yè)務(wù)操作層面各環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理l 整個(gè)流程的信用風(fēng)險(xiǎn)控制2.4.1控制方法1.流程控制分廣義和狹義,這里僅指狹義,即整個(gè)授信業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法2.授權(quán)管理l 給予每一交易對(duì)手的信用須得到一定權(quán)力層次的標(biāo)準(zhǔn)l 集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)l 項(xiàng)目審批后,任何重要調(diào)整,都要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)l 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策,每一決策應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)—收益分析的基礎(chǔ)上l 審批人準(zhǔn)入資格,并配套考核3.授信審批(1)明確兩個(gè)概念l 授信審批是在信用分析的基礎(chǔ)上,由獲得信用授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi),結(jié)合交易對(duì)手的信用評(píng)級(jí),對(duì)其信用暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后做出信貸決策的過(guò)程l 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)手不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額(2)授信審批的原則l 審貸分離l 統(tǒng)一考慮l 展期重審4.貸款定價(jià)(1)貸款定價(jià)的決定因素:貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本l 資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本l 風(fēng)險(xiǎn)成本多采取了標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)成本(SRCs)l 資本成本指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)成本(RAROC)RORAC=(貸款的一年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期收入)/監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本(2)貸款定價(jià)的影響因素 貸款定價(jià)不僅受單個(gè)借款者風(fēng)險(xiǎn)的影響,還受銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響5.不良貸款的管理(1)及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款的信號(hào)(2)認(rèn)真分析原因(3)積極采取措施(4)貸款清收(5)不良貸款的核銷6.業(yè)務(wù)考核與評(píng)價(jià)(1)傳統(tǒng)的考核指標(biāo)是資本收益率(ROE)和資產(chǎn)回報(bào)率(ROA),目前主要采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益的績(jī)效評(píng)估方法(RAPM)(2)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益的績(jī)效評(píng)估方法的通用模型是風(fēng)險(xiǎn)收益/風(fēng)險(xiǎn)資本,最多的還是RORAC即受益除以經(jīng)濟(jì)資本2.4.2限額管理1.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額:MBC=EQ*LM;LM=f(CCR) MBC(maximum borrowing capacity) EQ(equity) LM(lever modulus) CCR(customer credit rating) F(CCR) CMLQ(customer maximum loss quota)2.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額(1)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度(2)按照單一企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),測(cè)算各授信主體的最高授信額度(3)確定集團(tuán)內(nèi)各個(gè)授信主體的使用額度(4)注意統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),總量控制,主辦行牽頭,少用保證,多用抵押3.國(guó)家和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額(1)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額(2)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額4.組合風(fēng)險(xiǎn)限額(1)通過(guò)設(shè)定組合限額,可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面(2)組合限額的分類l 授信集中度限額l 總體組合限額(3)組合限額的設(shè)定方法按某組合的維度確定資本分配權(quán)重→根據(jù)資本分配權(quán)重,對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試,估算組合的損失→將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與銀行的資本相對(duì)比→根據(jù)資本分配權(quán)重,確定各組和以資本表示的組合限額→根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信限額表示的組合限額(4)組合限額的應(yīng)用和調(diào)整 ① 應(yīng)用l 沒(méi)有特殊情況,不允許超過(guò)組合限額l 如果接近100%,組合管理人員應(yīng)向?qū)徟藛T提出建議,如提高限額等等l 達(dá)到80%的時(shí)候,系統(tǒng)提示客戶經(jīng)理和審批人員l 如果超出限額,應(yīng)該由高管層批準(zhǔn)l 如批準(zhǔn),應(yīng)盡量申報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)l 審批人員應(yīng)采用多種方式,將授信降低到限額以內(nèi)② 調(diào)整l 經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)l 新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議l 銀行戰(zhàn)略重點(diǎn)地變化l 年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算(5)組合限額維護(hù)——確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理詳見(jiàn)P1242.4.3信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理1.貸款重組(1)貸款重組是當(dāng)債務(wù)人不能按原有合同履行債務(wù)時(shí),銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失,而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程(2)應(yīng)該注意l 是否可重組l 為何重組l 是否值得重組l 重新評(píng)估擔(dān)保情況(3)重組流程l 成本收益分析l 確定重組方案(重組計(jì)劃、時(shí)間約束、財(cái)務(wù)約束、各個(gè)階段的評(píng)估目標(biāo)l 與客戶談判(4)重組措施l 調(diào)整信貸產(chǎn)品l 調(diào)整信貸期限l 調(diào)整貸款利率l 減少貸款額度l 增加控制措施,限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2.貸款轉(zhuǎn)讓(1)通常指貸款的有償轉(zhuǎn)讓,與貸款銷售的區(qū)別是,貸款轉(zhuǎn)讓僅用于已經(jīng)發(fā)放的老貸款,而貸款銷售適用于新貸款的發(fā)放(2)貸款轉(zhuǎn)讓的類型l 貸款筆數(shù),單筆和組合l 資金流向,一次性和回購(gòu)l 是否承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),無(wú)追索權(quán)的轉(zhuǎn)讓和有l(wèi) 已轉(zhuǎn)讓貸款是否參與管理,代管式轉(zhuǎn)讓和非l 新債權(quán)人確定方式,定向轉(zhuǎn)讓與公開轉(zhuǎn)讓l 大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無(wú)追索、一組同性質(zhì)的貸款(3)目的,分散風(fēng)險(xiǎn),增加收益,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化,提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率(4)貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù) 挑選同質(zhì)的單筆貸款,放在一個(gè)組合中→對(duì)組合進(jìn)行評(píng)估→為投資者提供信息,以便投資者評(píng)估(名義價(jià)值的折現(xiàn)值至少要包括預(yù)期違約多帶來(lái)的損失、可能存在的折扣、再融資成本、股權(quán)收益率)→確定價(jià)格→簽署協(xié)議→辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.資產(chǎn)證券化(1)證券化(securitization)是將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并重新分割為證券,進(jìn)而轉(zhuǎn)賣給市場(chǎng)上的投資者,從而使此項(xiàng)資產(chǎn)在原持有者的資產(chǎn)負(fù)債表上消失(二級(jí)證券化)(2)特點(diǎn),將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)(3)分類,住房抵押貸款證券(MBS)和資產(chǎn)支持證券(ABS)(4)程序l 建議一個(gè)特別目的實(shí)體(SPV)來(lái)發(fā)行證券,SPV要與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”l SPV購(gòu)買資產(chǎn)組合l 請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)級(jí)l 采用各種方法為組合增級(jí)l 出售l 將出售收益按和約規(guī)定轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶l SPV負(fù)責(zé)按期收現(xiàn),并按約轉(zhuǎn)入投資者賬戶4.信用衍生產(chǎn)品——允許轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的金融和約,功能對(duì)買賣雙方是不同的,前者付出一定的權(quán)益金來(lái)獲得違約保護(hù),后者以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 分類l 總收益互換l 信用違約互換l 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品l 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)l 混合工具(1)總收益互換——保證貸款的總收益(2)信用違約互換——保證貸款違約后,對(duì)違約損失得到補(bǔ)償(3)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約l 信用價(jià)差=證券或貸款的收益對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的收益l 形式為以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差(絕對(duì)價(jià)差)和兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差(相對(duì)差額)l 投資方式包括遠(yuǎn)期合約方式(線性)和選擇權(quán)方式(非線性)l 選擇權(quán)方式包括信用價(jià)
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