金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管-在線瀏覽
2024-11-02 06:18本頁面
【正文】 t a s s e s s mentA A A to AAA + to A BBB+ to BBBe low BB Unr a t e dRi s k w e i g h t 20% 50% 100% 150% 100%對非金融企業(yè)債權(quán)的評級及其對應的信用風險權(quán)數(shù) 可見，風險權(quán)數(shù)是信用評級的減函數(shù)。 ? 有關(guān)內(nèi)部評級法使用的幾個參數(shù)： PD（ probability of default)，即違約概率。 EAD（ exposure at default)，違約風險暴露。 PD（違約概率）的估計： （ 1）從 同類業(yè)務 的歷史違約數(shù)據(jù)庫中獲得帶有 時間標簽 的 相應估計值。 （ 2）歷史數(shù)據(jù)通常要有 10年的長度 （至少 5年以上） ， 最好 經(jīng)歷一個完整的經(jīng)濟周期。影響 某種特定 資產(chǎn)違約損失的因素有： （ 1）抵押品價值 （ 2）所追收的金額 （ 3）損失的貨幣時間價值（機會成本） （ 3）回收資產(chǎn)成本（包括回收資產(chǎn)的時間價值） 大量的數(shù)據(jù)資料表明：一般公司貸款的違約在6080%之間。具體見后頁圖： ?基于信用風險加權(quán)計算的風險資產(chǎn)(內(nèi)部法 ): 風險資產(chǎn) = Σ EAD 風險權(quán)數(shù) 風險權(quán)數(shù)由一個具有連續(xù)性的風險權(quán)數(shù)(RWC)給出 , RWC=f[LGD,PD,M)] ? 內(nèi)部評級法要求銀行的評估方式和信息披露都必須符合一系列嚴格的標準 第一支柱 最低資本要求 ? 計量市場風險資本要求的方法 ? 標準法：將市場風險分為利率、股票、外匯、商品和期權(quán)的價格風險，分別加總計算。 第一支柱 最低資本要求 ? 操作風險定義 巴塞爾的定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風險 資料 :大摩的操作風險定義 (七類型法 )，包括了下列因素：內(nèi)部欺詐（ Internal fraud）； 外部欺詐（ External fraud）； 雇員活動和工作場所的安全問題（ Employment practices and workplace safety）； 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動的安全問題（ Clients, products amp。 process management） 等。 則該銀行操作風險所要求的資本是多少？ ? 標準法： 將銀行的業(yè)務進行分類，然后將不同業(yè)務的收入乘以不同的權(quán)數(shù)，最后加總計算相應的資本要求。系 數(shù) ，最后加 總 ， 則 得到等 值風險資產(chǎn) ，然后再 計 算最低資 本要求 Business Lines Beta Factors Corporate finance (β1) 18% Payment and settlement (β5) 18% Trading and sales (β2) 18% Agency services (β6) 15% Retail banking (β3) 12% Asset management (β7) 12% Commercial banking (β4) 15% Retail brokerage (β8) 12% Banks’ activities are divided into eight business lines and the values of the betas are detailed in below. The Standardized Approach ?高級法 包括內(nèi)部模型法、計分卡和損失分布法（自下而上） ? 基于信用 /市場 /操作風險的資本充足率計算 : 資本充足率 =總資本 /[信用風險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風險資本 +操作風險資本 ) ] 例子 : 某銀行的信用加權(quán)風險資產(chǎn)為 100億元人民幣 ,經(jīng)計算的市場風險資本要求是 10億元 ,操作風險要求是 20億元 .該銀行的資本總額是 30億元 ,請計算其資本充足率 . ?第二支柱：資本充足性的 監(jiān)督檢查 圍繞 8%的資本充率監(jiān)管，賦予監(jiān)管當局更廣泛的風險監(jiān)管權(quán)力。 第二、監(jiān)管當局有權(quán) 對銀行的資本評估進行 監(jiān)督檢查 ,評價銀行的資本 規(guī)劃與 戰(zhàn)略。 第四、對資本充足性下降的銀行有權(quán)進行 早期干預 。包括 資本結(jié)構(gòu)、風險狀態(tài)、資本充足率、對資本的內(nèi)部評價機制以及風險管理戰(zhàn)略等在內(nèi)的信息。另外，如果有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息 2020年年報中工商銀行的資本充足率披露 三、 《巴塞爾資本協(xié)議》與我國銀行業(yè) 我國目前按 88年版進行資本充足性監(jiān)管（見后頁資料）。 實施新資本協(xié)議的意義 截至 2020年 6月份末，我國商業(yè)銀行資本充足率達標的銀行已有 175家，比年初增加 14家；達標銀行資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的 %。 金融時報 \中國證券報 上海證券報 課程內(nèi)容框架 一、總論 ：金融監(jiān)管的涵義、目標、原則、內(nèi)容以及分類等 二、金融監(jiān)管的理論基礎(chǔ) 三、金融監(jiān)管體制 四、金融監(jiān)管的成本收益分析 五、金融監(jiān)管實務（銀行、證券和保險等） 六、 《 巴塞爾協(xié)議 》 與資本監(jiān)管框架 七、金融監(jiān)管的國際協(xié)調(diào) (自學 ) 第一章 總論 ? 金融監(jiān)管的含義 ? 金融監(jiān)管的目標 ? 金融監(jiān)管的原則 ? 金融監(jiān)管的方法 ? 金融監(jiān)管的內(nèi)容 第一節(jié) 金融監(jiān)管的涵義 金融監(jiān)管指的是 金融監(jiān)管主體 為了實現(xiàn)一定的目標 ，根據(jù)法律、
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