金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管-資料下載頁(yè)
2024-08-30 06:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】資本充足性監(jiān)管為何具有風(fēng)險(xiǎn)控制的功能?產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)越大。制措施中,銀行對(duì)降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度會(huì)更加偏好.新巴塞爾協(xié)議對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響。巴塞爾協(xié)議全稱是《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本計(jì)。算和資本標(biāo)準(zhǔn)的建議》。１９８７年１２月１０日,巴塞爾銀行監(jiān)管委員。央銀行行長(zhǎng)會(huì)議。會(huì)上通過(guò)了巴塞爾協(xié)議，該協(xié)。率計(jì)算等方面作了統(tǒng)一規(guī)定。至少占全部資本的５０％，備金、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備，普通準(zhǔn)備金或呆帳準(zhǔn)備金，家內(nèi)注冊(cè)銀行提供擔(dān)保的貸款。些房產(chǎn)為借款人所占有使用，或由他們出租。88年協(xié)議存在的問(wèn)題。上銀行要承擔(dān)許多非信用風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn),1996年初，十國(guó)集團(tuán)簽署了《資本協(xié)議關(guān)于。量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)算相應(yīng)的資本要求。委員會(huì)同意各銀行自1997年起使用各自的模。另外規(guī)定，運(yùn)用這些事先得到委員會(huì)批準(zhǔn)使用。三是加強(qiáng)市場(chǎng)約束。第一支柱最低資本要求。組織國(guó)家區(qū)分，而按外部評(píng)級(jí)結(jié)果；信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)下調(diào)一級(jí)或?qū)嶋H的評(píng)級(jí)結(jié)果確定。M，某一風(fēng)險(xiǎn)暴露的剩余期限。
【正文】 二、 審慎性監(jiān)管 （ prudential regulation） 內(nèi)容：資本充足性、流動(dòng)性、業(yè)務(wù)集中性、關(guān)聯(lián)交易等方面。 審慎性監(jiān)管上 圍繞金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防性監(jiān)管 ,目標(biāo)是促其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) ,保護(hù)存款人 (投保人 )的資金安全 ,核心是保證金融機(jī)構(gòu)的清償力 .一般只對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司實(shí)施審慎性監(jiān)管 . 現(xiàn)代資本充足性監(jiān)管最能體現(xiàn)審慎性監(jiān)管的特征 ,如監(jiān)管當(dāng)局圍繞資本充足率而形成的“及時(shí)糾正行動(dòng)”（ PCAprompt corrective action ）。 PCA可使監(jiān)管當(dāng)局對(duì)那些風(fēng)險(xiǎn)高 資本不足的銀行進(jìn)行事先干預(yù)，以免當(dāng)其資本消耗完畢時(shí)存款人受損、國(guó)家買(mǎi)單情況的發(fā)生。 資料： “ 及時(shí)糾正行動(dòng) ” （ PCA） 1991年的美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司促進(jìn)法案 (FDICIA)提出了著名的及時(shí)糾正行動(dòng)方案。該法案用三類量化的資本水平指標(biāo)清楚界定了銀行問(wèn)題嚴(yán)重程度的判定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的及時(shí)糾正行動(dòng)方案 (PCA)。 FDICIA要求監(jiān)管者每季度都要按照資本充足水平把各家銀行歸為以下五類中的一類：資本良好、資本充足、資本不足、資本嚴(yán)重不足和資本極其缺乏 。對(duì)前兩類銀行而言基本無(wú)需采取糾正措施，后三類則分別有相應(yīng)的制約、限制等糾正措施，并且資本充足率越低，措施越嚴(yán)厲。美國(guó) FDICIA、的及時(shí)糾正行動(dòng)方案體現(xiàn)了處置成本最小化原則，即對(duì)問(wèn)題銀行的處置方案應(yīng)是對(duì)存款保險(xiǎn)基金損失最小的方案。銀行的資本水平一旦突破某一閾值，就會(huì)自動(dòng)引發(fā) FDICIA中規(guī)定的相應(yīng)糾正方案。美國(guó)特殊的監(jiān)管體制使 FDICIA的這種干預(yù)行動(dòng)與其他監(jiān)管者如美聯(lián)儲(chǔ)、貨幣監(jiān)理署 (OCC)的正式干預(yù)行動(dòng)相互補(bǔ)充，形成一種相得益彰的監(jiān)管格局。由于 PCA是以銀行的季報(bào)為基礎(chǔ)，而其他監(jiān)管者的干預(yù)行動(dòng)是以現(xiàn)場(chǎng)檢查獲得的信息作支持的，因而 PCA在現(xiàn)場(chǎng)檢查不頻繁時(shí)具有明顯的時(shí)間優(yōu)勢(shì)。 宏觀審慎監(jiān)管 2020年次貸危機(jī)后 ,宏觀審慎監(jiān)管的概念被突出來(lái)，這樣原來(lái)的審慎監(jiān)管只能是微觀審慎監(jiān)管了。宏觀審慎監(jiān)管可以看成是旨在減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的安全、穩(wěn)健的監(jiān)管。從理論上看，宏觀審慎監(jiān)管有兩方面的內(nèi)容 : 一是“縱向”（時(shí)間）視角的逆周期監(jiān)管。 二是“橫向”視角的金融機(jī)構(gòu)間共同風(fēng)險(xiǎn)暴露及風(fēng)險(xiǎn)傳染性的監(jiān)管。 微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)：與宏觀審慎監(jiān)管相關(guān)的一個(gè)概念 保護(hù)性監(jiān)管，防止事后業(yè)已發(fā)生的個(gè)別危機(jī)向整個(gè)金融系統(tǒng)擴(kuò)散的監(jiān)管，主要包括：存款保險(xiǎn)制度、最后貸款人制度和退出制度。 注意：正因?yàn)槠浠馐潞笪C(jī)的功能，存款保險(xiǎn)制度及最后貸款人制度目前已成為“事先”維護(hù)市場(chǎng)信心，保持金融穩(wěn)定的制度 。 二、按監(jiān)管性質(zhì)：合規(guī)性監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管； ? 合規(guī)性監(jiān)管：依據(jù)國(guó)家法律規(guī)章制度所實(shí)施的監(jiān)管。金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的審批、信貸資金管理、結(jié)算紀(jì)律監(jiān)管、賬戶管理監(jiān)管、外匯外債監(jiān)管和金融市場(chǎng)監(jiān)管、金融創(chuàng)新規(guī)范化監(jiān)管等； ? 風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管：促使被管者提高識(shí)別并化解 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力 的監(jiān)管。資本充足率、資產(chǎn)流動(dòng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益等方面的監(jiān)管。 風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管必須是合規(guī)性監(jiān)管，但反之則不一定成立。不合理的道路限速管理是一個(gè)容易理解的例子。 二、 從金融機(jī)構(gòu)“生命”過(guò)程看，金融監(jiān)管的主要內(nèi)容：市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管和市場(chǎng)退出監(jiān)管 市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管：對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)的監(jiān)管行為 機(jī)構(gòu)的設(shè)立一般包括：注冊(cè)資本；素質(zhì)較高的管理人員；最低認(rèn)繳資本額。 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)部管理水平和內(nèi)控制度的健全； 市場(chǎng)退出監(jiān)管：包括接管、收購(gòu)、解散、吊銷經(jīng)營(yíng)許可證和破產(chǎn)。 第五節(jié) 金融監(jiān)管的方法 一般情況下，指的是金融監(jiān)督檢查的方法，包括現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)兩種 。 一、非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管 非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管的環(huán)節(jié)： 采集必要的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的核對(duì)整理 生成風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值 風(fēng)險(xiǎn)分析與質(zhì)詢 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與預(yù)測(cè) 引導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管 2020/10/5 78 非現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容 ? 合規(guī)性檢查： ? 風(fēng)險(xiǎn)檢性查： 非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管的目標(biāo)： ? 及時(shí) 發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題 ? 對(duì)問(wèn)題機(jī)構(gòu) 持續(xù) 監(jiān)控 ? 了解 整個(gè) 金融業(yè)動(dòng)態(tài) ? 進(jìn)一步形成 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 體系。 二、現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管 分類：綜合檢查和專項(xiàng)檢查 方式：事先通知的方式 安排原則：根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查確立檢查項(xiàng)目，按照“高風(fēng)險(xiǎn)高密度”原則，確定檢查的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查最后形成檢查報(bào)告，提出整改意見(jiàn) 2020年，銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共檢查金融機(jī)構(gòu) 46,100個(gè)，處罰違規(guī)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 873家，取消高級(jí)管理人員任職資格 78人次（ 08年我國(guó)全部金融網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)約 20萬(wàn)個(gè)） 中國(guó)銀監(jiān)會(huì) 2020年對(duì)大型商業(yè)銀行重大現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目 （ 1）五家大型商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)。 （ 2）五家大型商業(yè)銀行分行及以下不良貸款大戶情況。 （ 3）五家大型商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)檢查。 （ 4）中國(guó)工商銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)、附屬機(jī)構(gòu)（工銀瑞信基金管理有限公司、工商銀行（印度尼西亞）有限公司、工 商銀行（亞洲）有限公司）并表類業(yè)務(wù)情況。 （ 5）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況。 （ 6）中國(guó)銀行信息科技安全、投資類業(yè)務(wù)情況。 （ 7）中國(guó)建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)、外幣投資業(yè)務(wù)及其東京分行。 （ 8）交通銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)及其紐約分行。 三、兩者關(guān)系： 哪種方式更重要呢？有什么聯(lián)系？ 本章思考題： 金融監(jiān)管為什么特別強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定目標(biāo)呢？ 金融監(jiān)管如何保護(hù)消費(fèi)者的利益？
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