金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管-資料下載頁
2024-08-30 06:18本頁面
【導(dǎo)讀】資本充足性監(jiān)管為何具有風(fēng)險控制的功能?產(chǎn)風(fēng)險越高，風(fēng)險權(quán)數(shù)越大。制措施中,銀行對降低資產(chǎn)風(fēng)險度會更加偏好.新巴塞爾協(xié)議對中國銀行業(yè)的影響。巴塞爾協(xié)議全稱是《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)。算和資本標(biāo)準(zhǔn)的建議》。１９８７年１２月１０日,巴塞爾銀行監(jiān)管委員。央銀行行長會議。會上通過了巴塞爾協(xié)議，該協(xié)。率計(jì)算等方面作了統(tǒng)一規(guī)定。至少占全部資本的５０％，備金、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備，普通準(zhǔn)備金或呆帳準(zhǔn)備金，家內(nèi)注冊銀行提供擔(dān)保的貸款。些房產(chǎn)為借款人所占有使用，或由他們出租。88年協(xié)議存在的問題。上銀行要承擔(dān)許多非信用風(fēng)險性質(zhì)的風(fēng)險,1996年初，十國集團(tuán)簽署了《資本協(xié)議關(guān)于。量化市場風(fēng)險并計(jì)算相應(yīng)的資本要求。委員會同意各銀行自1997年起使用各自的模。另外規(guī)定，運(yùn)用這些事先得到委員會批準(zhǔn)使用。三是加強(qiáng)市場約束。第一支柱最低資本要求。組織國家區(qū)分，而按外部評級結(jié)果；信用風(fēng)險評級下調(diào)一級或?qū)嶋H的評級結(jié)果確定。M，某一風(fēng)險暴露的剩余期限。
【正文】 二、 審慎性監(jiān)管 （ prudential regulation） 內(nèi)容：資本充足性、流動性、業(yè)務(wù)集中性、關(guān)聯(lián)交易等方面。 審慎性監(jiān)管上 圍繞金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營所實(shí)施的風(fēng)險預(yù)防性監(jiān)管 ,目標(biāo)是促其穩(wěn)健經(jīng)營 ,保護(hù)存款人 (投保人 )的資金安全 ,核心是保證金融機(jī)構(gòu)的清償力 .一般只對銀行和保險公司實(shí)施審慎性監(jiān)管 . 現(xiàn)代資本充足性監(jiān)管最能體現(xiàn)審慎性監(jiān)管的特征 ,如監(jiān)管當(dāng)局圍繞資本充足率而形成的“及時糾正行動”（ PCAprompt corrective action ）。 PCA可使監(jiān)管當(dāng)局對那些風(fēng)險高 資本不足的銀行進(jìn)行事先干預(yù)，以免當(dāng)其資本消耗完畢時存款人受損、國家買單情況的發(fā)生。 資料： “ 及時糾正行動 ” （ PCA） 1991年的美國聯(lián)邦存款保險公司促進(jìn)法案 (FDICIA)提出了著名的及時糾正行動方案。該法案用三類量化的資本水平指標(biāo)清楚界定了銀行問題嚴(yán)重程度的判定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的及時糾正行動方案 (PCA)。 FDICIA要求監(jiān)管者每季度都要按照資本充足水平把各家銀行歸為以下五類中的一類：資本良好、資本充足、資本不足、資本嚴(yán)重不足和資本極其缺乏 。對前兩類銀行而言基本無需采取糾正措施，后三類則分別有相應(yīng)的制約、限制等糾正措施，并且資本充足率越低，措施越嚴(yán)厲。美國 FDICIA、的及時糾正行動方案體現(xiàn)了處置成本最小化原則，即對問題銀行的處置方案應(yīng)是對存款保險基金損失最小的方案。銀行的資本水平一旦突破某一閾值，就會自動引發(fā) FDICIA中規(guī)定的相應(yīng)糾正方案。美國特殊的監(jiān)管體制使 FDICIA的這種干預(yù)行動與其他監(jiān)管者如美聯(lián)儲、貨幣監(jiān)理署 (OCC)的正式干預(yù)行動相互補(bǔ)充，形成一種相得益彰的監(jiān)管格局。由于 PCA是以銀行的季報為基礎(chǔ)，而其他監(jiān)管者的干預(yù)行動是以現(xiàn)場檢查獲得的信息作支持的，因而 PCA在現(xiàn)場檢查不頻繁時具有明顯的時間優(yōu)勢。 宏觀審慎監(jiān)管 2020年次貸危機(jī)后 ,宏觀審慎監(jiān)管的概念被突出來，這樣原來的審慎監(jiān)管只能是微觀審慎監(jiān)管了。宏觀審慎監(jiān)管可以看成是旨在減少系統(tǒng)性風(fēng)險的安全、穩(wěn)健的監(jiān)管。從理論上看，宏觀審慎監(jiān)管有兩方面的內(nèi)容 : 一是“縱向”（時間）視角的逆周期監(jiān)管。 二是“橫向”視角的金融機(jī)構(gòu)間共同風(fēng)險暴露及風(fēng)險傳染性的監(jiān)管。 微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)：與宏觀審慎監(jiān)管相關(guān)的一個概念 保護(hù)性監(jiān)管，防止事后業(yè)已發(fā)生的個別危機(jī)向整個金融系統(tǒng)擴(kuò)散的監(jiān)管，主要包括：存款保險制度、最后貸款人制度和退出制度。 注意：正因?yàn)槠浠馐潞笪C(jī)的功能，存款保險制度及最后貸款人制度目前已成為“事先”維護(hù)市場信心，保持金融穩(wěn)定的制度 。 二、按監(jiān)管性質(zhì)：合規(guī)性監(jiān)管和風(fēng)險性監(jiān)管； ? 合規(guī)性監(jiān)管：依據(jù)國家法律規(guī)章制度所實(shí)施的監(jiān)管。金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的審批、信貸資金管理、結(jié)算紀(jì)律監(jiān)管、賬戶管理監(jiān)管、外匯外債監(jiān)管和金融市場監(jiān)管、金融創(chuàng)新規(guī)范化監(jiān)管等； ? 風(fēng)險性監(jiān)管：促使被管者提高識別并化解 經(jīng)營風(fēng)險能力 的監(jiān)管。資本充足率、資產(chǎn)流動性、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營效益等方面的監(jiān)管。 風(fēng)險性監(jiān)管必須是合規(guī)性監(jiān)管，但反之則不一定成立。不合理的道路限速管理是一個容易理解的例子。 二、 從金融機(jī)構(gòu)“生命”過程看，金融監(jiān)管的主要內(nèi)容：市場準(zhǔn)入監(jiān)管、業(yè)務(wù)運(yùn)營監(jiān)管和市場退出監(jiān)管 市場準(zhǔn)入監(jiān)管：對機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場的監(jiān)管行為 機(jī)構(gòu)的設(shè)立一般包括：注冊資本；素質(zhì)較高的管理人員；最低認(rèn)繳資本額。 業(yè)務(wù)運(yùn)營監(jiān)管：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)部管理水平和內(nèi)控制度的健全； 市場退出監(jiān)管：包括接管、收購、解散、吊銷經(jīng)營許可證和破產(chǎn)。 第五節(jié) 金融監(jiān)管的方法 一般情況下，指的是金融監(jiān)督檢查的方法，包括現(xiàn)場和非現(xiàn)場兩種 。 一、非現(xiàn)場檢查監(jiān)管 非現(xiàn)場檢查監(jiān)管的環(huán)節(jié)： 采集必要的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的核對整理 生成風(fēng)險指標(biāo)值 風(fēng)險分析與質(zhì)詢 風(fēng)險評價與預(yù)測 引導(dǎo)現(xiàn)場檢查監(jiān)管 2020/10/5 78 非現(xiàn)場檢查的內(nèi)容 ? 合規(guī)性檢查： ? 風(fēng)險檢性查： 非現(xiàn)場檢查監(jiān)管的目標(biāo)： ? 及時 發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的問題 ? 對問題機(jī)構(gòu) 持續(xù) 監(jiān)控 ? 了解 整個 金融業(yè)動態(tài) ? 進(jìn)一步形成 風(fēng)險預(yù)警 體系。 二、現(xiàn)場檢查監(jiān)管 分類：綜合檢查和專項(xiàng)檢查 方式：事先通知的方式 安排原則：根據(jù)非現(xiàn)場檢查確立檢查項(xiàng)目，按照“高風(fēng)險高密度”原則，確定檢查的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)。 現(xiàn)場檢查最后形成檢查報告，提出整改意見 2020年，銀監(jiān)會系統(tǒng)共檢查金融機(jī)構(gòu) 46,100個，處罰違規(guī)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 873家，取消高級管理人員任職資格 78人次（ 08年我國全部金融網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)約 20萬個） 中國銀監(jiān)會 2020年對大型商業(yè)銀行重大現(xiàn)場檢查項(xiàng)目 （ 1）五家大型商業(yè)銀行董事和高級管理人員履職情況評價。 （ 2）五家大型商業(yè)銀行分行及以下不良貸款大戶情況。 （ 3）五家大型商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)常規(guī)現(xiàn)場檢查。 （ 4）中國工商銀行對公信貸業(yè)務(wù)、附屬機(jī)構(gòu)（工銀瑞信基金管理有限公司、工商銀行（印度尼西亞）有限公司、工 商銀行（亞洲）有限公司）并表類業(yè)務(wù)情況。 （ 5）中國農(nóng)業(yè)銀行全面風(fēng)險管理情況。 （ 6）中國銀行信息科技安全、投資類業(yè)務(wù)情況。 （ 7）中國建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)、外幣投資業(yè)務(wù)及其東京分行。 （ 8）交通銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)及其紐約分行。 三、兩者關(guān)系： 哪種方式更重要呢？有什么聯(lián)系？ 本章思考題： 金融監(jiān)管為什么特別強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定目標(biāo)呢？ 金融監(jiān)管如何保護(hù)消費(fèi)者的利益？
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