金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管(編輯修改稿)
2024-10-05 06:18 本頁面
【文章內容簡介】 計算相應的資本要求。 方法：將銀行的業(yè)務與產品分為八類（公司金融、零售銀行業(yè)務、資產管理等），每類業(yè)務 前 3年的平均收入 乘以相應的 223。系 數(shù) ，最后加 總 ， 則 得到等 值風險資產 ，然后再 計 算最低資 本要求 Business Lines Beta Factors Corporate finance (β1) 18% Payment and settlement (β5) 18% Trading and sales (β2) 18% Agency services (β6) 15% Retail banking (β3) 12% Asset management (β7) 12% Commercial banking (β4) 15% Retail brokerage (β8) 12% Banks’ activities are divided into eight business lines and the values of the betas are detailed in below. The Standardized Approach ?高級法 包括內部模型法、計分卡和損失分布法（自下而上） ? 基于信用 /市場 /操作風險的資本充足率計算 : 資本充足率 =總資本 /[信用風險加權資產+(市場風險資本 +操作風險資本 ) ] 例子 : 某銀行的信用加權風險資產為 100億元人民幣 ,經計算的市場風險資本要求是 10億元 ,操作風險要求是 20億元 .該銀行的資本總額是 30億元 ,請計算其資本充足率 . ?第二支柱：資本充足性的 監(jiān)督檢查 圍繞 8%的資本充率監(jiān)管，賦予監(jiān)管當局更廣泛的風險監(jiān)管權力。這體現(xiàn)在： 第一、要求銀行 對資本充足進行 內部評估 ,制定維持總資本水平 充足 的戰(zhàn)略 與規(guī)劃 。 第二、監(jiān)管當局有權 對銀行的資本評估進行 監(jiān)督檢查 ,評價銀行的資本 規(guī)劃與 戰(zhàn)略。 第三、如果需要，監(jiān)管當局有 權 提出高于 8%的資本充足要求。 第四、對資本充足性下降的銀行有權進行 早期干預 。 ?第三大支柱 市場紀律（信息披露 ） ? 為什么要強調市場約束？如何實現(xiàn)？ ? 信息披露內容 。包括 資本結構、風險狀態(tài)、資本充足率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰(zhàn)略等在內的信息。 大的國際活躍銀行和其他大銀行必須 按季度 披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分。另外，如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息 2020年年報中工商銀行的資本充足率披露 三、 《巴塞爾資本協(xié)議》與我國銀行業(yè) 我國目前按 88年版進行資本充足性監(jiān)管（見后頁資料）。 2020年 國際性較強的大銀行 率先按新資本協(xié)議進行監(jiān)管。 實施新資本協(xié)議的意義 截至 2020年 6月份末，我國商業(yè)銀行資本充足率達標的銀行已有 175家，比年初增加 14家；達標銀行資產占商業(yè)銀行總資產的 %。 我國資本充足率達標銀行的情況 《 巴塞爾協(xié)議 》 Ⅲ （了解） 金融監(jiān)管 主要參考書目 : 郭田勇 金融監(jiān)管教程 中國金融出版社 張荔 發(fā)達國家金融監(jiān)管比較研究 中國金融出版社 蒂米奇 .威塔斯 金融規(guī)管 —— 變化中的游戲規(guī)則 上海財經大學出版社 其它資料 : 中國人民銀行 \中國銀監(jiān)會 \證監(jiān)會和保監(jiān)會網站。 金融時報 \中國證券報 上海證券報 課程內容框架 一、總論 ：金融監(jiān)管的涵義、目標、原則、內容以及分類等 二、金融監(jiān)管的理論基礎 三、金融監(jiān)管體制 四、金融監(jiān)管的成本收益分析 五、金融監(jiān)管實務（銀行、證券和保險等） 六、 《 巴塞爾協(xié)議 》 與資本監(jiān)管框架 七、金融監(jiān)管的國際協(xié)調 (自學 ) 第一章 總論 ? 金融監(jiān)管的含義 ? 金融監(jiān)管的目標 ? 金融監(jiān)管的原則 ? 金融監(jiān)管的方法 ? 金融監(jiān)管的內容 第一節(jié) 金融監(jiān)管的涵義 金融監(jiān)管指的是 金融監(jiān)管主體 為了實現(xiàn)一定的目標 ，根據法律、規(guī)則條例對金融機構及金融市場進行的 管制和監(jiān)督 。 一、金融監(jiān)管主體：中央銀行、政府性機構（專門機構）、行業(yè)協(xié)會等。 二、狹義與廣義金融監(jiān)管之分：狹義指政府的 外部監(jiān)管。而廣義還包括行業(yè)協(xié)會甚至金融機構的內控。 一般指狹義 。 三、金融監(jiān)管的客體（對象）：各類金融機構及金融市場。重點在于銀行監(jiān)管。 四、金融監(jiān)管的目標：總體是穩(wěn)定與效率目標。 穩(wěn)定 目標 效率 目標 五、管制與監(jiān)管的涵義：在英文里，金融監(jiān)管被完整的表述為： regulationamp。 supervion. 管制（ regulation)指不斷建立并改善制約金融機構運作的法制框架，是立法層面上的； 監(jiān)管（ supervion）是監(jiān)督金融機構按照法規(guī)則要求運作，是執(zhí)法層面上的。兩者相融構成完整的金融監(jiān)管過程。 當然 ,金融監(jiān)管被表達為 financial regulation 的情況也很多 ,但最嚴謹?shù)闹v法還是 regulationamp。 supervion 第二節(jié) 金融監(jiān)管的目標 維護金融體系穩(wěn)定 保護消費者的利益 提升金融運行效率 創(chuàng)造公平競爭環(huán)
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