金融監(jiān)管銀行資本充足性監(jiān)管-文庫(kù)吧資料
2024-09-07 06:18本頁(yè)面
【正文】 第三人過(guò)錯(cuò)等。 ?健全法制最基本 ： 事先對(duì)侵權(quán)者震攝，事后受害者可獲賠償 ? 首先，要樹(shù)立消費(fèi)者保護(hù)的立法精神。 (8090年代自由化思潮復(fù)興 ) ?中國(guó)的個(gè)案 ?結(jié) 論 : 貨幣金融系統(tǒng)特有的脆弱性及其危機(jī)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的巨大影響 ,這就決定了政府實(shí)施金融監(jiān)管的根本目標(biāo)是 :穩(wěn)定金融體系 . 二、保護(hù)消費(fèi)者的利益 由于信息不對(duì)稱(chēng)及突出的行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，使得保護(hù) 相對(duì)弱勢(shì) 的廣大消費(fèi)者有重要意義。 (存款準(zhǔn)備金 \央行最后貸款人制度 ) ?金融監(jiān)管的全面實(shí)施 。 當(dāng)然 ,金融監(jiān)管被表達(dá)為 financial regulation 的情況也很多 ,但最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹v法還是 regulationamp。 supervion. 管制（ regulation)指不斷建立并改善制約金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作的法制框架，是立法層面上的； 監(jiān)管（ supervion）是監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)按照法規(guī)則要求運(yùn)作，是執(zhí)法層面上的。 四、金融監(jiān)管的目標(biāo)：總體是穩(wěn)定與效率目標(biāo)。 三、金融監(jiān)管的客體（對(duì)象）：各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)及金融市場(chǎng)。而廣義還包括行業(yè)協(xié)會(huì)甚至金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控。 一、金融監(jiān)管主體：中央銀行、政府性機(jī)構(gòu)（專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)）、行業(yè)協(xié)會(huì)等。 我國(guó)資本充足率達(dá)標(biāo)銀行的情況 《 巴塞爾協(xié)議 》 Ⅲ （了解） 金融監(jiān)管 主要參考書(shū)目 : 郭田勇 金融監(jiān)管教程 中國(guó)金融出版社 張荔 發(fā)達(dá)國(guó)家金融監(jiān)管比較研究 中國(guó)金融出版社 蒂米奇 .威塔斯 金融規(guī)管 —— 變化中的游戲規(guī)則 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 其它資料 : 中國(guó)人民銀行 \中國(guó)銀監(jiān)會(huì) \證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站。 2020年 國(guó)際性較強(qiáng)的大銀行 率先按新資本協(xié)議進(jìn)行監(jiān)管。 大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行必須 按季度 披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分。 ?第三大支柱 市場(chǎng)紀(jì)律（信息披露 ） ? 為什么要強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)約束？如何實(shí)現(xiàn)？ ? 信息披露內(nèi)容 。 第三、如果需要，監(jiān)管當(dāng)局有 權(quán) 提出高于 8%的資本充足要求。這體現(xiàn)在： 第一、要求銀行 對(duì)資本充足進(jìn)行 內(nèi)部評(píng)估 ,制定維持總資本水平 充足 的戰(zhàn)略 與規(guī)劃 。 方法：將銀行的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品分為八類(lèi)（公司金融、零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理等），每類(lèi)業(yè)務(wù) 前 3年的平均收入 乘以相應(yīng)的 223。 第一支柱 最低資本要求 ? 計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn) 資本要求 的方法 ? 基本指標(biāo)法： 銀行總收入乘以固定比例值 如以前三年平均 凈收入 的 15%來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的最低資本要求 . 例 :某銀行 20202020年的凈收入分別為 :20億元、25億元和 26億元。 business practices）； 銀行維系經(jīng)營(yíng)的實(shí)物資產(chǎn)損壞（ Damage to physical assets）； 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤（ Business disruption and system failures）； 行政、交付和過(guò)程管理（ Execution, delivery amp。 ? 內(nèi)部模型法：按照銀行自己的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型(Var模型 )來(lái)測(cè)算資本。 EDA（違約風(fēng)險(xiǎn)暴露） M（期限 ） IRB高級(jí)法與初級(jí)法的主要區(qū)別 數(shù)據(jù) IRB初級(jí)法 IRB高級(jí)法 PD 銀行提供估計(jì)值 銀行提供估計(jì)值 LGD 委員會(huì)規(guī)定 銀行提供估計(jì)值 EAD 委員會(huì)規(guī)定 銀行提供估計(jì)值 M 委員會(huì)規(guī)定 或銀行部分提供 銀行提供估計(jì)值 初級(jí)法與高級(jí)法的區(qū)別是什么？ ? 高級(jí)與初級(jí)法的差別主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)要求上，前者由銀行自己估值，而后者則由監(jiān)管當(dāng)局來(lái)定。 19731997年間公司債券的違約率（ %） （穆迪提供的公司資料） 平均違約率 評(píng) 級(jí) 1年 2年 3年 4年 AAA AA A Baa Ba Bb PD與公司資質(zhì)及期限的關(guān)系如何？ LGD（ 違約損失率）： 與 PD相同，也是源于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析而得。同類(lèi)業(yè)務(wù)一般從借款人的類(lèi)別、資質(zhì)、以及業(yè)務(wù)類(lèi)型等方面界定。 M（ maturity)，某一風(fēng)險(xiǎn)暴露的剩余期限。 LGD（ loss given default)，即違約損失率。 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法（ IRB— Internal RatingsBased approach）： 包括 :初級(jí)法（ FIRB— Fundation Internal RatingsBased approach） 高級(jí)法（ AIRB— Advanced Internal RatingsBased approach）。 第四、對(duì)非金融企業(yè)，按實(shí)際的評(píng)級(jí)結(jié)果確定。 ?第一支柱 最低資本要求 ? 考慮到了信用風(fēng)險(xiǎn) \操作風(fēng)險(xiǎn) \市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之后的銀行資本充足率的最低要求仍然為8%. ? 計(jì)量 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) 的不同方法 : ? 標(biāo)準(zhǔn)法： 使用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 對(duì)借款人的評(píng)級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ,權(quán)重包括 0%、 20%、 50%、 100%和 150%五個(gè)類(lèi)別。 ? 新《巴塞爾資本協(xié)議》共７７５條，９個(gè)附錄。 ? 委員會(huì)同意各銀行自 1997年起使用各自的模型來(lái)衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ?
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