時間序列分析初步課件-文庫吧資料
2025-03-07 11:22本頁面
【正文】 . 在主菜單中選擇 quick/series statistics/unit root test 2. 輸入要檢驗的變量 3. 確定選擇參數(shù) 39 檢驗原始序列 一階差分序列 二階差分序列 純隨機游走 帶漂移的隨機游走 帶趨勢的隨機游走 0表示 DF檢驗 非 0表示 ADF檢驗 40 單位根檢驗：注意 ?當檢驗結(jié)論為：不存在隨機游走。 ?這一模型稱為擴充的迪基－富勒檢驗。 ?構(gòu)造統(tǒng)計量 ?查表、判斷。對有自相關(guān)的模型，需用ADF檢驗。在 ?=1的假設(shè)下，將 t統(tǒng)計量成為 ?（ tau）統(tǒng)計量。 32 幾種隨機游走過程 ?純隨機游走： Yt=Yt1+ ?t ?帶漂移的隨機游走： Yt=?＋ Yt1+ ?t ?帶趨勢的隨機游走： Yt=?＋ ?t＋ Yt1+ ?t ?其中 ?t是白噪聲序列。 ?d階單整（ integrated of order）記為 I(d)： ?如果一個時間序列經(jīng)過一次差分就變成平穩(wěn)的，我們就說原始序列是 d階單整 的。 ?股票的價格也是這樣，今天的股價等于昨天的股價加上一個隨機沖擊。 29 隨機游走的比喻 ?一個醉漢的游走。 ?例如： GDP 28 隨機游走 Yt=Yt1+ ?t ?我們做回歸： Yt=?Yt1+ ?t (1) ?如果發(fā)現(xiàn) ? ＝ 1，則我們說隨機變量有一個單位根 。 ?均值： E(ut ) = 0 ?方差： var(ut ) = ?2 ?協(xié)方差： E[(ui 0) (uj 0) ]=0 (i與 j不相等 ) 27 單位根檢驗 ?具有趨勢特征的經(jīng)濟變量受到?jīng)_擊后的兩種表現(xiàn)： ?逐漸回到原趨勢，沖擊的影響漸漸消失； ?不回到原趨勢，呈現(xiàn)隨機游走狀態(tài)，影響具有持久性。 25 平穩(wěn)時間序列的檢驗方法 ?自相關(guān)函數(shù)檢驗（略） ?樣本相關(guān)圖的特點如果是：從很高的值開始，非常緩慢地下降，一般來說這個時間序列是非平穩(wěn)的。 ?平穩(wěn)性分強平穩(wěn)和弱平穩(wěn)，本課程只介紹弱平穩(wěn) 24 非平穩(wěn)性 ?所謂時間序列的非平穩(wěn)性，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律隨著時間的位移而發(fā)生變化，即生成變量時間序列的隨機過程的特征隨著時間而變化。 ?直觀上，一個平穩(wěn)的時間序列可以看作是一條圍繞其均值上下波動的曲線。 ?隨機過程和它的一個實現(xiàn)之間的區(qū)別可類比于橫截面數(shù)據(jù)中總體和樣本之間的區(qū)別。 ? 問：什么是平穩(wěn)的？ 21 隨機過程 ?任何時間序列數(shù)據(jù)都可以把它看作由一個隨機過程（ stochastic or random process）產(chǎn)生的結(jié)果。 ? 如果時間序列是 非平穩(wěn)的 ，就有可能出現(xiàn)謬誤回歸。這只是因為兩個時間變量都顯示出強勁的趨勢，而不是由于兩者之間的真實關(guān)系。 14 兩個變量之間的四種關(guān)系 ?從 X到 Y的單向因果關(guān)系 （ α不全為 0； δ全為 0）； ?從 Y到 X的單向因果關(guān)系 （ δ 不全為 0； α全為 0）； ?X與 Y之間存在雙向的因果關(guān)系； ?X與 Y兩個變量是獨立的，不存在因果關(guān)系。 4 VAR模型的矩陣表示 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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