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時(shí)間序列分析課件(ppt61頁)-文庫吧資料

2025-03-09 11:45本頁面
  

【正文】 122 5 3 6 . 2 140 0 . 0 1 最小值?????? 2)( btayQ 第 四 章 時(shí)間序列分析 計(jì)算得: a=, b= ? yc=a+bt=+ a:第 0期( 1995年)的趨勢(shì)值(最初水平); b: 年 平均增長(zhǎng)量。 第 四 章 時(shí)間序列分析 3. 移動(dòng)平均法 ( 若無周期和季節(jié)變動(dòng),步長(zhǎng)一般取奇數(shù)) ????????????????543213aaaaaN )新數(shù)列(步長(zhǎng)原數(shù)列33211aaaa ?????34322aaaa ????35433aaaa ????? 第 四 章 時(shí)間序列分析 [例 ] 原數(shù)列 移動(dòng)平均 ( 步長(zhǎng) N=4) 移正平均 ???????????????54321aaaaa443211aaaaa ??????454322aaaaa ?????2211aa ??????? 第 四 章 時(shí)間序列分析 (二) (長(zhǎng)期)趨勢(shì)方程法 ※ 1. 直線趨勢(shì)方程 ( 1)判別:逐期增量大致相同(數(shù)值分析、散點(diǎn)圖等)。太長(zhǎng)修飾過度,太短達(dá)不到修勻目的。 ( 2)此法只適用時(shí)期數(shù)列,不適用時(shí)點(diǎn)數(shù)列。 Y=17 % % %=16 4. 各因素的測(cè)定思路 某種商品的銷售額 銷售額(萬元) 年份 一 二 三 四 1996 1997 1998 1999 15 16 1 7 19 19 20 22 25 7 8 10 15 10 11 12 18 SCIY?的測(cè)定TICSY ????的測(cè)定T 第 四 章 時(shí)間序列分析 二、長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定 (一) 修勻法 (消除季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)、不規(guī)則變動(dòng)) 1. 思路:遞增趨勢(shì) ?逐期遞增;遞減趨勢(shì) ?逐期遞減。 某種商品的銷售額 銷售額(萬元) Y 年 一 二 三 四 1996 1997 1998 1999 15 16 1 7 19 19 20 22 25 7 8 10 15 10 11 12 18 (三)模型組合 1. 加法模型 Yt=Tt+St+Ct+It 假定:各因素對(duì)數(shù)列的影響是可加的,并且相互獨(dú)立。 ( 2)隨機(jī)變動(dòng): 隨機(jī)因素 導(dǎo)致的變動(dòng)。 ( 1)突然變動(dòng):戰(zhàn)爭(zhēng)、政治、地震、水災(zāi)、罷工等 突然事件 引起的變動(dòng)。 基欽經(jīng)濟(jì)周期 24年。 測(cè)定 循環(huán)變動(dòng)要 8年以上資料。循環(huán)周期的 持續(xù)時(shí)間和振幅的大小不一定相等 ,無一定方式,這使它很難預(yù)測(cè)。 某種商品的銷售額 銷售額(萬元) 季 年 一 二 三 四 1996 1997 1998 1999 15 16 16 19 19 20 22 25 7 8 10 15 10 11 12 18 第 四 章 時(shí)間序列分析 3. 交替因素 ?循環(huán)變動(dòng) ( C): 是一種圍繞長(zhǎng)期趨勢(shì)出現(xiàn)的具有一定起伏形態(tài)的 近乎規(guī)律性的 周期波動(dòng)。 ( 2)年度資料不體現(xiàn)季節(jié)變動(dòng)。 周期 ?1年的規(guī)律性波動(dòng)。 2. 季節(jié)因素 ?季節(jié)變動(dòng) ( S): 是指 一年以內(nèi) 的,具有一定周期性且每年重復(fù)出現(xiàn)的變動(dòng)。受根本性因素作用和制約。但作為基本分析,通常 第 四 章 時(shí)間序列分析 把時(shí)間序列在形式上的變動(dòng)歸納為 四種因素 所引起的變動(dòng),即長(zhǎng)期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)波動(dòng)和不規(guī)則波動(dòng) ,有時(shí)也把它們稱為構(gòu)成時(shí)間序列變動(dòng)的趨勢(shì)分量、季節(jié)分量、循環(huán)分量和不規(guī)則分量,并分別用 T、 S、 C 、 I表示。在諸多影響因素中, 有些因素對(duì)事物的發(fā)展變化起著長(zhǎng)期的、決定性的作用,使序列變動(dòng)呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性 ; 有些則對(duì)事物的發(fā)展變化起著短期的、非決定性的作用,使序列變動(dòng)呈現(xiàn)波動(dòng)性、周期性和不規(guī)則性。 ty一、時(shí)間數(shù)列的影響因素及模型組合 ??????CBA影響方向及幅度因素 第 四 章 時(shí)間序列分析 (二)影響因素的分解及其導(dǎo)致的波動(dòng)類型 時(shí)間序列反映某一過程或變量隨時(shí)間的推移而呈現(xiàn)的變動(dòng)。 第 四 章 時(shí)間序列分析 第二節(jié) 時(shí)間數(shù)列的因素(構(gòu)成)分析 (一)時(shí)間數(shù)列的功能 1. 描述功能:描述 波動(dòng) 。 (3)當(dāng)研究時(shí)期過長(zhǎng)時(shí),要在總平均發(fā)展速度的同時(shí), 結(jié)合分段平均發(fā)展速度 ,以便全面了解整個(gè)發(fā)展變化過程。 [ 例 ] A 、 B 兩廠的有關(guān)產(chǎn)值與速度資料如下 年份 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 產(chǎn)值(萬元) 環(huán)比發(fā)展速度 % 10 ( a 0 ) 1 0 . 5 ( a 1 ) 1 05 1 1 . 2 ( a 2 ) 1 0 6 . 6 7 1 2 . 2 ( a 3 ) 1 0 8 . 9 3 產(chǎn)值(萬元) 環(huán)比發(fā)展速度 % 10 ( a 0 ) 11 ( a 1 ) 1 1 0 11 .8 ( a 2 ) 10 7 . 2 7 12 .2 ( a 3 ) 1 0 3 . 3 8 第 四 章 時(shí)間序列分析 5. 計(jì)算和應(yīng)用平均發(fā)展速度應(yīng)注意 的問題 (1)根據(jù)目的 選擇合適的基期 ,注意保持指標(biāo)在整個(gè)研究時(shí)期的同質(zhì)性。 水平法: % 累積法: % ( 2)若現(xiàn)象的環(huán)比發(fā)展速度逐期減慢,則“水平法” “累積法”。 年份 1996 1997 1998 1999產(chǎn)值 (萬元) 100 (a 0 ) 120 ( a 1 ) 1 18( a 2 ) 125 ( a 3 )環(huán)比發(fā)展速度 %x—— 120x1=a1/a098 .33x2=a2/a1105 .93x3=a3/a2基本原理)( ?????? 3213210210101 aaaxxxaxxaxa )(2 32130200 累積法高次方程)( ???? aaxaxaxa數(shù)值分布變,平均發(fā)速不變;數(shù)值變,平均發(fā)速變。 50,80,70,40:B %,38,40: ???? xA 240%,80,70,40: ???? xB 第 四 章 時(shí)間序列分析 3. 高次方程法(累積法) 年份 1996 1997 1998 1999產(chǎn)值 (萬元) 100 ( a0) 120 ( a 1 ) 1 18( a 2 ) 125 ( a 3 )環(huán)比發(fā)展速度 %x—— 120x1=a1/a098 .33x2=a2/a1105 .93x3=a3/a2321321021010 aaaxxxaxxaxa ??????????? 的平均數(shù)并替換之為令 321 , xxxx 30200 xaxaxa ??%36303132 ???????aaxxx ii%?? x原理:令 ?估計(jì)水平 = ?真實(shí)水平 ????????3132130200iiaaaaxaxaxa 第七章 時(shí)間序列分析 [高次方程法的求解過程 ] 0132:1aaxxxxniin??????? ?、構(gòu)建高次方程0020101:2aaaaaaaannii?????? ?、求解現(xiàn)象遞增,反之亦反:、判斷 ????? 11301aannii的取值。 國(guó)家 GDP 位次 增 1%的絕對(duì)值 美國(guó) 日本 德國(guó) 英國(guó) 法國(guó) 意大利 中國(guó) 1 2 3 4 5 6 7 1090億 430億 240億 180億 170億 150億 142億 第 四 章 時(shí)間序列分析 計(jì)算公式 1001??? iax%1:%20:20 x?萬元%1::)(111 xaaaaaiiiii ??????? 100111 ??? ??????????? ?? iiiii aaxaaa100%11??? iai 的絕對(duì)值期增長(zhǎng)第企業(yè) 產(chǎn)值1999 年產(chǎn)值2023 年環(huán)比增速 % 逐期增量A 廠B 廠10 0 萬元10 0 0 萬元12 0 萬元11 0 0 萬元2010 20 100 [公式推算 ] A廠產(chǎn)值: 100萬元( ai–1) 120萬元( ai) 第 四 章 時(shí)間序列分析 (四) 平均發(fā)展速度與平均增長(zhǎng)速度 ※ 1. 定義 ( 1)平均發(fā)展速度: 環(huán)比發(fā)展速度 的平均數(shù) ( 2)平均增長(zhǎng)速度: 環(huán)比增長(zhǎng)速度 的平均數(shù) [ 例 ] 某廠有關(guān)產(chǎn)值及速度資料如下年份 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9產(chǎn)值 (萬元) 10 0 (a0) 12 0 ( a1) 11 8 ( a2) 12 5 ( a3)平均環(huán)比發(fā)展速度x( % )—— 12 0x1=a1/a098 .33x2=a2/a110 5 . 93x3=a3/a210 7 . 72環(huán)比增長(zhǎng)速度?x(% )—— 201x?1 .672x?5. 9 33x?7. 7 2x?x?x? 1??? xx 1?? xx 第 四 章 時(shí)間序列分析 2. 水平法(幾何平均法) 年份 1996 1997 1998 1999產(chǎn)值 (萬元) 100 ( a0
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