時間序列分析初步課件(參考版)
2025-03-05 11:22本頁面
【正文】 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :21:3711:21:37March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 21分 37秒 11:21: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數里入云峰。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 21分 37秒 11:21: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 47 時間序列的回歸：小結 平穩(wěn) OLS 是 否 協(xié)整 (1)長期均衡關系： OLS (2)短期關系： ECM 是 否 謬誤回歸 48 49 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 將長期關系模型各個變量用一階差分形式重新構造，并將上長期關系模型的殘差序列作為解釋變量引入。若得到平穩(wěn)的殘差序列，則長期關系模型變量選擇合理，回歸參數有意義。 ?Step1 建立長期關系模型。它防止了變量間長期關系的偏差在規(guī)模上或數量上的擴大。 ?檢驗 ut平穩(wěn)性有兩種方法： DF檢驗和 ADF檢驗 45 誤差校正模型 ECM： 思路 ?基本思路：若變量是協(xié)整的，則表明變量間存在長期的穩(wěn)定關系，而這種長期的穩(wěn)定關系是在短期動態(tài)過程的不斷調整下得以維持。 ?兩變量的協(xié)整檢驗步驟： ? Step1 Xt和 Yt都是隨機游走的序列，將 Xt對 Yt用 OLS回歸，得殘差序列 ut； ? Step2 檢驗 ut的平穩(wěn)性。如葛蘭杰所說：“可以把協(xié)整檢驗看成是避免出現(xiàn) 謬誤回歸 ”情況的一個預檢驗。這種同步就是協(xié)整時間序列。（若平穩(wěn)就是協(xié)整的） 43 協(xié)整的比喻 ?若 Yt與 Xt都有以隨機的方式上升的趨勢，但是他們似有共同趨勢。 41 協(xié)整分析與 ECM 誤差校正模型（ ECM） 42 協(xié)整的提出及概念 ?當兩個變量都是非平穩(wěn)時間序列，則可能存在偽回歸。 ?當檢驗結果為：有隨機游走。 37 例子： GDP序列的穩(wěn)定性 ?檢驗 GDP是幾階單整？ 38 單位根檢驗在 Eviews統(tǒng)計軟件的應用 1
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