【摘要】時(shí)間序列分析?時(shí)間序列的線性模型?模型的階數(shù)?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計(jì)?模型的檢驗(yàn)?平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)報(bào)?非平穩(wěn)時(shí)間序列及其預(yù)報(bào)時(shí)間序列的線性模型?自回歸模型AR(p)?滑動(dòng)平均模型MA(q)?自回歸滑動(dòng)平均混合模型ARMA(p,q)一、自回歸模型A
2025-03-05 11:26
【摘要】CH4-3時(shí)間序列分析模型4-3-1時(shí)間序列的基本概念一、時(shí)間序列1、含義:指被觀察到的依時(shí)間為序排列的數(shù)據(jù)序列。2、特點(diǎn):(1)現(xiàn)實(shí)的、真實(shí)的一組數(shù)據(jù),而不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中做實(shí)驗(yàn)得到的。既然是真實(shí)的,它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),因而,時(shí)間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。(2)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。2023年11月17日2023年4月8日上證綜指
2025-01-09 08:52
【摘要】第十一章時(shí)間序列分析模型1時(shí)間序列分析模型簡介2長江水質(zhì)污染的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【CUMCM2023A】一、問題分析二、模型假設(shè)三、模型建立四、模型預(yù)測(cè)五、結(jié)果分析六、模型評(píng)價(jià)與改進(jìn)一、時(shí)間序列分析模型概述1、自回歸模型2、移動(dòng)平均模型3、自回歸移動(dòng)平均模型二、隨機(jī)時(shí)間序列的特性分析三
2025-01-09 08:21
【摘要】第六講現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型§1時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)§2協(xié)整與誤差修正模型?經(jīng)典時(shí)間序列分析模型:–MA、AR、ARMA–平穩(wěn)時(shí)間序列模型–分析時(shí)間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型:–分析時(shí)間序列之間的關(guān)系–單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)–現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根
2025-01-20 05:45
【摘要】時(shí)間序列模型-ARIMA時(shí)間序列分析概論計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時(shí)間序列:所謂時(shí)間序列數(shù)據(jù),是指反應(yīng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行時(shí)間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時(shí)間序列就是講這些觀測(cè)數(shù)據(jù)按照時(shí)間先后順序排列起來所形成的序列。?時(shí)間序列具有如下幾個(gè)特點(diǎn):
2025-03-07 11:42
【摘要】第一章平穩(wěn)時(shí)間序列模型
2025-01-03 04:42
【摘要】案例分析1:中國人口時(shí)間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型)中國人口序列(1949-2000)中國人口一階差分序列(1950-2000)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長趨勢(shì)。,‰。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加,實(shí)際上的年人口增長率是逐漸下降的。把51年分為
2025-05-02 06:59
【摘要】第九章第九章時(shí)間序列模型時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測(cè)和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型,來“解釋”時(shí)間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§
2025-02-09 16:40
【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)StationaryTimeSeries隨機(jī)時(shí)間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-02-25 18:31
【摘要】Page|15Lecture66.Timeseriesanalysis:MultivariatemodelsLearningoutes·Vectorautoregression(VAR)·Cointegration·Vectorerrorcorrectionmodel(VECM)·A
2025-06-29 18:30
【摘要】第二篇預(yù)測(cè)方法與模型預(yù)測(cè)是研究客觀事物未來發(fā)展方向與趨勢(shì)的一門科學(xué)。統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)是以統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料為依據(jù),以經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科學(xué)技術(shù)理論為基礎(chǔ),以數(shù)學(xué)模型為主要手段,對(duì)客觀事物未來發(fā)展所作的定量推斷和估計(jì)。根據(jù)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技的預(yù)測(cè)結(jié)論,人們可以調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,制定管理措施,平衡市場(chǎng)供求,進(jìn)行各種各樣的決策。預(yù)測(cè)也是制定政策,編制規(guī)劃、計(jì)劃,具體組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的科學(xué)基礎(chǔ)。20世紀(jì)三四
2025-06-30 03:33
【摘要】ARMA模型的概念和構(gòu)造1一、ARIMA模型的基本內(nèi)涵一、ARMA模型的概念?自回歸移動(dòng)平均模型(autoregressivemovingaveragemodels,簡記為ARMA模型),由因變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。?包括移動(dòng)平均過程(MA)、自回歸過程(AR)、自回歸移動(dòng)平均過程(
2025-03-05 11:20
【摘要】02468101214161850-6070-8090-1000%5%10%15%20%25%30%35%`第八章時(shí)間序列計(jì)量模型第一節(jié)時(shí)間序列的基本概念一、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性隨機(jī)變量
2025-03-06 18:37
【摘要】第五章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列的特征第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機(jī)時(shí)間序列的特征一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介二、刻畫時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)三、時(shí)間序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)四、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介
2025-03-07 11:37