時(shí)間序列中的arma模型(參考版)
2025-03-05 11:20本頁面
【正文】 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 20分 3秒 11:20:0322 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 20分 3秒 11:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 20分 3秒 11:20:0322 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 :20:0311:20:03March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 20分 3秒 11:20:0322 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。 :20:0311:20:03March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 3. LB統(tǒng)計(jì)量的特點(diǎn) m2 kk= 1?Q =n ??2 (m)?m2 kk= 1?L B =n ( n+ 2) ( ( n k ) )??2 (m)?29 ARMA模型的診斷 四 . 信息準(zhǔn)則 (information criteria) ? Akaike 信息準(zhǔn)則 ? Schwarz 信息準(zhǔn)則 ? HannanQuinn 信息準(zhǔn)則 ? 其中 為殘差平方， 是所有估計(jì)參數(shù)的個(gè)數(shù)， T為樣本容量 。 26 （二） ARMA模型的估計(jì) ARMA模型的估計(jì)方法： ? 矩估計(jì) ? 極大似然估計(jì) ? 非線性估計(jì) ? 最小二乘估計(jì) 27 （三） ARMA模型的診斷 一 . 診斷的含義 二 . 診斷的方法 三 . 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 ? Box和 Pierce提出的 Q統(tǒng)計(jì)量 ? Ljung和 Box(1978)提出的 LB統(tǒng)計(jì)量 。 * 11=??* 2 22 2 1 1= ( ) ( 1 )? ? ? ??17 ARMA模型的識(shí)別 2. MA、 AR、 ARMA過程自相關(guān)函數(shù)及偏自相關(guān)函數(shù)的特點(diǎn) ? ⑴ MA(q)過程的自相關(guān)函數(shù) 1≤j≤q ? jq時(shí)， ACF(j)=0，此現(xiàn)象為截尾，是 MA(q)過程的一個(gè)特征 ? 如下圖 ： 2 2 2j 1 j+ 1 2 j+ 2 q q j 1 2 q1 j=0A C F ( j ) ( ... ) ( 1 ... )0 jq? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ????18 AR
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