基于arma模型的我國(guó)gdp時(shí)間序列分析與預(yù)測(cè)(參考版)
2025-06-29 13:58本頁(yè)面
【正文】 andControl》11附錄1：12。Analysis《Timeand[8]中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,[6].統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和決策[M高敏學(xué)﹑李靜萍﹑出版社,第二版[5]:機(jī)械工業(yè)出版社.[3]10參考文獻(xiàn)：[1]將ARIMA（1,1,2）模型對(duì)該序列進(jìn)行擬合，最終得出我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的變化規(guī)律。模型預(yù)測(cè)與其他預(yù)測(cè)方法相比的優(yōu)越性所在。 和回歸分析相比, 可以避免了尋找因果模型中對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的限定條件在經(jīng)濟(jì)實(shí)踐中難以滿(mǎn)足的矛盾。僅從序列自身出發(fā),用以預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來(lái)。實(shí)質(zhì)上是通過(guò)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化過(guò)程的分析研究,利用此模型對(duì)2012﹑2013年GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié)果如表2所示：4. 結(jié)論時(shí)間序列分析的ARMA9表2預(yù)測(cè)誤差分別為：(1)經(jīng)預(yù)測(cè)得到20 ,其標(biāo)。loggdp=log= 180。100%=%h+++log=log殘差白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果此時(shí)，可以認(rèn)為殘差序列是純隨機(jī)序列,對(duì)于序列模型ARMA（1,1,2）我們利用EViews統(tǒng)8計(jì)軟件進(jìn)行模型的顯著性檢驗(yàn)。這樣的模型我們成為顯著有效模型。一個(gè)模型是否顯著有效主要看它提取的信息是否充分。R最終模型將由一系列參數(shù)顯著非零的自變量表示。這個(gè)檢驗(yàn)的目的是為了是使模型最精簡(jiǎn)。etgdpt1gdpt其展開(kāi)式為:d1,1,2)模型ARMA估計(jì)該模型的參數(shù)及模型的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果如圖7。ARIMA(1,1,2)模型參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果由圖6﹑7模型的參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)比看，可以知道，ARMA(1，0）模型中其2，(1,2)。ARIMA(1,1,0)模型參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)結(jié)果7調(diào)整后的的最小估計(jì)值。 t=1 t1是殘差平方和達(dá)到最小的那組參數(shù)值即為殘差平方和為：n n232。殘差項(xiàng)為：:232。232。:在ARMA(p,q)模型場(chǎng)合，記:230。)估計(jì)方
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1