時間序列模型的建立與預(yù)測(參考版)
2025-06-25 14:58本頁面
【正文】 是相應(yīng)上一步的預(yù)測結(jié)果?！?其中TT,t+D=TtyT+=期預(yù)測值應(yīng)按下式計算? ?yTyt所以原序列+=)。,+1,T=,則得到的預(yù)測值相當(dāng)于D=Dxtq時，預(yù)測值等于零。(q)(p)形式的，對于(p)過程，預(yù)測式永遠是對于uT++f1xT+1xT=?xTxT+3+1+1?其中f1+2的實際預(yù)測式是? ?0，則0，uT+2uT+1q1uT+2xT+1=xT+2q1uT+1xT=uT由xT=?xTxT+1是已知的（樣本值）。0。uT+1=uT+1和f1,uTq1f1q1uT+1xT=xt1Tq1utxt1=…,1,t其他形式時間序列模型的預(yù)測方法與此類似。1)ARMA同時也要盡量做到④模型結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡量簡練；⑤參數(shù)穩(wěn)定性要好；⑥預(yù)測精度要高。(1970)Qt個方面檢查。估計的模型是否成立應(yīng)該從診斷與檢驗完成模型的識別與參數(shù)估計后，應(yīng)對估計結(jié)果進行診斷與檢驗，以求發(fā)現(xiàn)所選用的模型是否合適。估計參數(shù)，一般采用迭代式的非線性最小二乘。這是一個非線性模型，不能直接用qqq1,…,模型參數(shù)(p,}為樣本估計…,T。次差分之后，xt則經(jīng)過…,y0,d+1,個觀測值，即+假定可以觀測到ut對于QxtFyt(L)q)模型的估計比較復(fù)雜。ARMAMA估計，所得參數(shù)估計量具有一致性。(p)模型的參數(shù)進行相互獨立，所以對期之前，這些滯后變量與誤差項(p)模型因為滯后變量都發(fā)生在模型參數(shù)的估計對1260）20，q20，q10，f214（f10）52 4 6 8 100，q20，q10，f214（f112108426有兩個峰值然后按指數(shù)或正弦衰減2+q1ut1+q2ut2k=1,0）ARMA（2，2）xt=f1xt1+f2xt2+0，q20，q114（f1108640）20，q20，q114（f11210840）k=1126有兩個峰值然后按指數(shù)衰減
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