平穩(wěn)時間序列模型預測培訓課件(參考版)

【摘要】平穩(wěn)時間序列模型預測平穩(wěn)時間序列模型預測n設平穩(wěn)時間序列是一個ARMA(p,q)過程，即n本章將討論其預測問題，設當前時刻為t，已知時刻t和以前時刻的觀察值我們將用已知的觀察值對時刻t后的觀察值進行預測，記為，稱為時間序列的第

2025-01-03 04:49

平穩(wěn)時間序列模型(參考版)

【摘要】第一章平穩(wěn)時間序列模型

2025-01-03 04:42

平穩(wěn)時間序列模型概述(參考版)

【摘要】第一章平穩(wěn)時間序列模型

2025-01-03 04:42

平穩(wěn)時間序列模型ppt課件(參考版)

【摘要】第12章平穩(wěn)時間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中，模型的被解釋變量都假定只受各個解釋變量當期值的影響。§但我們知道，在現(xiàn)實中很多被解釋變量除了受解釋變量當期值的影響外，還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響，這就是所謂分布滯后模型，或者前若干期的值決定了當期值，即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性，本章將討

2025-05-02 01:15

單變量平穩(wěn)時間序列模型(參考版)

【摘要】金融時間序列分析第五講：單變量時間序列模型內(nèi)容結構ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結1231、ARMA模型有何價值？2、什么是ARMA模型？3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q？4、如何估計ARMA(p,q

2025-01-22 08:18

非平穩(wěn)時間序列模型(參考版)

【摘要】第五章非平穩(wěn)時間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言：前面我們討論的是平穩(wěn)時間序列的建模和預測方法，即所討論的時間序列都是寬平穩(wěn)的。一個寬平穩(wěn)的時間序列的均值和方差都是常數(shù)，并且它的協(xié)方差有時間上的不變性。但是許多經(jīng)濟領域產(chǎn)生的時間序列都是

2025-05-14 22:08

平穩(wěn)時間序列模型的建立概述(參考版)

【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立n本章首先介紹利用時間序列的樣本統(tǒng)計特征識別時間序列模型，然后分別介紹模型定階、模型估計和模型檢驗的多種方法，對Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結，最后給出實際案例。第一節(jié)模型識別與定階n一、自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)的估計（一）自協(xié)方差函數(shù)和自相關函數(shù)的估計n

2025-01-03 04:49

平穩(wěn)時間序列模型的建立教材(參考版)

【摘要】第四章平穩(wěn)時間序列模型的建立第一節(jié)時間序列的預處理第二節(jié)模型識別與定階第三節(jié)模型參數(shù)估計第四節(jié)模型檢驗與優(yōu)化第五節(jié)其它建模方法1、建模流程（有限長度）時序樣本→模型識別與定階→模型參數(shù)估計→模型適用性檢驗→模型優(yōu)化2、基本前提⑴平穩(wěn)序列{Xt}⑵零均值

2025-01-02 23:20

平穩(wěn)時間序列模型的性質(zhì)概述(參考版)

【摘要】第五章平穩(wěn)時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)第二節(jié)移動平均過程的性質(zhì)第三節(jié)自回歸移動平均過程的性質(zhì)5/23/20231第四章時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)?一、一階自回歸過程AR(1)的性質(zhì)?二、二階自回歸過程AR(2)的性質(zhì)?三、p階自回歸過程AR(p)的性質(zhì)

2025-01-03 04:49

非平穩(wěn)時間序列模型(1)(參考版)

【摘要】第十三章非平穩(wěn)時間序列模型認識非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時間序列與單位根過程.趨勢平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中，所闡述的有關時間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，那么，實際經(jīng)濟中的數(shù)據(jù)有沒有可

2025-05-03 18:26

非平穩(wěn)金融時間序列模型(參考版)

【摘要】金融計量學張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢，是指模型中含有明確的時間t變量，從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長

2024-09-02 08:43

平穩(wěn)時間序列模型的建立教材(ppt頁)(參考版)

【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立?第一節(jié)時間序列的采集、直觀分析和特征分析?第二節(jié)時間序列的相關分析?第三節(jié)平穩(wěn)時間序列的零均值處理?第四節(jié)平穩(wěn)時間序列的模型識別?第五節(jié)平穩(wěn)時間序列模型參數(shù)的矩估計?第六節(jié)平穩(wěn)時間序列模型的定階?第七節(jié)平穩(wěn)時間序列模

2025-01-03 04:42

時間序列模型(參考版)

【摘要】時間序列模型-ARIMA時間序列分析概論計量經(jīng)濟分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時間序列：所謂時間序列數(shù)據(jù)，是指反應社會、經(jīng)濟、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標進行時間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時間序列就是講這些觀測數(shù)據(jù)按照時間先后順序排列起來所形成的序列。?時間序列具有如下幾個特點：

2025-03-07 11:42

eviews時間序列模型(參考版)

【摘要】第九章第九章時間序列模型時間序列模型關于標準回歸技術及其預測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了，本章著重于時間序列模型的估計和定義，這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟學的范疇。通常是運用時間序列的過去值、當期值及滯后擾動項的加權和建立模型，來“解釋”時間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§

2025-02-09 16:40

ch時間序列模型(參考版)

【摘要】計量經(jīng)濟學EconometricsChapter8時間序列計量經(jīng)濟學模型TimeSeriesEconometricsModels時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗StationaryTimeSeries隨機時間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa

2025-02-25 18:31

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