時(shí)間序列分析初步課件-wenkub.com
2025-03-01 11:22 本頁(yè)面
【正文】 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 37秒 11:21:3722 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 。 :21:3711:21Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 37秒 11:21:3722 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :21:3711:21:37March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ?Step2 建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系，即誤差校正方程。 46 誤差校正模型 ECM：建模步驟 ?分兩步，分別建立區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)長(zhǎng)期特征和短期特征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。若 ut平穩(wěn)，則 Xt和 Yt是協(xié)整的，否則就不是協(xié)整的。 ?如果兩個(gè)時(shí)間序列有協(xié)整關(guān)系，則 OLS回歸所給的回歸結(jié)果未必就是謬誤的，而且通常的 t和 F檢驗(yàn)是有效的。所以要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性（如單位根檢驗(yàn)） ?但是大多數(shù)序列都是非平穩(wěn)的，為防止偽回歸，這時(shí)的處理辦法有兩個(gè)： ?差分：但是會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期趨勢(shì)的損失； ?協(xié)整：不平穩(wěn)的幾個(gè)變量的一個(gè)線性組合可能是平穩(wěn)的。我們得到的結(jié)論正確的可能性較大。 36 單位根檢驗(yàn)： ADF檢驗(yàn)的方程式 ??Yt= ?0＋ ?1t＋ ?Yt1+?? ?Yti + ?t ?其中 i從 1到 m。 ?DF（ DickeyFuller）檢驗(yàn)： ? 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 ? ? 查表（ 要使用 DF檢驗(yàn)臨界值表） ? 判斷 34 單位根檢驗(yàn)： DF檢驗(yàn)的方程式 ?H0： ?=1（ ?=0） ?純隨機(jī)游走： ?Yt= ?Yt1+ ?t ?帶漂移的隨機(jī)游走： ?Yt=?＋ ?Yt1+ ?t ?帶趨勢(shì)的隨機(jī)游走： ?Yt=?＋ ?t＋ ?Yt1+ ?t 35 單位根檢驗(yàn)： ADF檢驗(yàn) ?DF檢驗(yàn)假設(shè)了所檢驗(yàn)的模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不存在自相關(guān)。 ?如果 d＝ 0，則其結(jié)果 I(0)過(guò)程代表一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列。醉漢離開酒吧后在時(shí)刻 t移動(dòng)一個(gè)隨機(jī)的距離 ut，如果他無(wú)限地繼續(xù)游走下去，他將最終漂移到離酒吧越來(lái)越遠(yuǎn)的地方。這時(shí)若用最小二乘法，將得到 偽回歸 。 ?實(shí)際中，只有極少數(shù)時(shí)間數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。 22 平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程 (stationary stochastic process) ?如果一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列 Yt滿足以下性質(zhì)，則Yt是平穩(wěn)的（弱平穩(wěn)）： ?均值： E(Yt) = ? (常數(shù) ) ?方差： var(Yt) = ?2 (常數(shù) ) ?協(xié)方差： ?k= E[(Yt ?) (Yt+k ?) ] (只與間隔有關(guān) ) ?一個(gè)時(shí)間序列不是平穩(wěn)的，就稱為非平穩(wěn)時(shí)間序列； 23 平穩(wěn)時(shí)間序列 ?平穩(wěn)性的解釋： ?指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不隨時(shí)間的推移而發(fā)生變化。 ? 如果時(shí)間序列是 平穩(wěn)的 ，那么是可以用 OLS做回歸的。 15 格蘭杰檢驗(yàn)中存在的問題 ?因果方向和所含滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)可能有重要的關(guān)系！?。? ?戴維斯和麥金農(nóng)的建議：滯后期數(shù)寧多無(wú)少！ 16 例子： GDP與進(jìn)出口之間的因果關(guān)系 ?檢驗(yàn) GDP與進(jìn)出口之間誰(shuí)是因？誰(shuí)是果？ 17 在 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件的應(yīng)用 1. 選擇兩個(gè)變量，如 lgdp和 ltrade以 group的形式打開： open/as group 2. 在 view菜單中主菜單中選擇格蘭杰檢驗(yàn)：view/Granger Causality 3. 選擇滯后期，稍大一些 18 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論： GDP是進(jìn)出口總額的原因 19 單位根檢驗(yàn) 20 謬誤
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