【摘要】投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合第6章本章內(nèi)容投資風(fēng)險(xiǎn)不風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)單一資產(chǎn)收益不風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不收益:馬科維茲模型夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的界定及類型什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券一般有以下假定?假設(shè)其真實(shí)收益是事先可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的,即其收益率是固定的;?不存在
2025-01-19 21:04
【摘要】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版副標(biāo)題樣式*1第六章投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合n現(xiàn)代投資組合理論的核心是科學(xué)地計(jì)算各種組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益,并在此基礎(chǔ)上選擇一種投資組合,使投資者在一定風(fēng)險(xiǎn)水平之下能獲得最大可能的預(yù)期收益,或在一定的預(yù)期收益水平之下能將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。本章將首先闡述投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的基本理論;其次將詳細(xì)地介紹馬科維茲的資產(chǎn)組合
2025-03-05 11:37
【摘要】第四章風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬與投資組合本章大綱?第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的衡量?第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的基本關(guān)係?第三節(jié)認(rèn)識(shí)投資組合?第四節(jié)多角化的內(nèi)涵?第五節(jié)資本資產(chǎn)訂價(jià)模式馬克維茲指出:?投資活動(dòng)必有風(fēng)險(xiǎn),故投資人不能僅考慮報(bào)酬率。?投資人能藉著結(jié)合不同的證券,形成多角化投資組合,來(lái)降低投資的
2025-05-05 13:28
【摘要】6-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有6-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益:馬科維茲模型?夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型?以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)
2025-01-19 20:40
【摘要】第6章投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益:馬科維茲模型?夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型?以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的界定及類型?什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券?–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券一般有以下假定?假設(shè)其真實(shí)收益是事先可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的,即其收益率是
【摘要】第八章投資組合與風(fēng)險(xiǎn)分析?一股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理?二證券投資組合理論?三證券投資策略?四別把雞蛋放在一個(gè)籃子里一、股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理?證券投資可以取得收益,當(dāng)然也會(huì)面臨投資風(fēng)險(xiǎn)。如何評(píng)估收益和風(fēng)險(xiǎn)是投資者必須解決的重大問(wèn)題,也是投資決策的前提條件。?加強(qiáng)股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理,首先要了解證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量方
2025-01-14 19:29
【摘要】投資學(xué)2022年第1版張中華主編課件制作:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心《投資學(xué)》課程組高等教育出版社2022版權(quán)所有第六章投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合1-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與
2025-01-27 15:14
【摘要】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)的概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是
2025-01-15 08:34
【摘要】上海北京成都重慶杭州南京深圳蘇州太原香港ShanghaiBeijingChengduChongqingHangzhouNanjingShenzhenSuzhouTaiyuanHongkong澳洲投資的風(fēng)
2025-02-17 18:30
【摘要】第二章風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)這節(jié)的內(nèi)容包括:?回報(bào)和復(fù)利的定義?國(guó)庫(kù)券、債券和股票歷史回報(bào)率的分析和研究?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)厭惡和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)慕榻B?在不同投資期的風(fēng)險(xiǎn)定義?我們將集中分析3種證券:—國(guó)庫(kù)券—國(guó)債—股票回報(bào)率衡量的是一種證券在持有期間的表現(xiàn):
2025-05-13 12:02
【摘要】證券投資與財(cái)務(wù)分析概論1Chapter8CAPM模型與投資組合管理天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632證券投資與財(cái)務(wù)分析概論2學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)資本資產(chǎn)訂價(jià)模式認(rèn)識(shí)套利定價(jià)理論探討投資組合管理證券投資與財(cái)務(wù)分析概論3資本資產(chǎn)訂價(jià)模式探討證券市場(chǎng)達(dá)到均衡
2024-10-23 01:24
【摘要】2022/2/61第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及其投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/62第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是一種損失或獲
2025-01-15 07:30
【摘要】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及其投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是一種損失或獲
2025-01-15 07:08
【摘要】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合2學(xué)習(xí)內(nèi)容?分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合?資產(chǎn)在股票、債券與短期國(guó)庫(kù)券之間的配置?馬科維茨的投資組合選擇模型?風(fēng)險(xiǎn)聚集、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與長(zhǎng)期資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)3分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源:?來(lái)自一般經(jīng)濟(jì)狀況的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),systema
2025-01-28 03:45
【摘要】證券投資與財(cái)務(wù)分析概論1Chapter7效率市場(chǎng)與投資組合理論天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632證券投資與財(cái)務(wù)分析概論2學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)投資組合探討效率市場(chǎng)假說(shuō)了解投資組合的選擇證券投資與財(cái)務(wù)分析概論3效率市場(chǎng)假說(shuō)效率市場(chǎng)假說(shuō)(Efficiency
2024-10-23 01:20