商業(yè)銀行經(jīng)濟資本度量的模型選擇-文庫吧資料
2025-06-02 22:34本頁面
【正文】 程不合理、管理力度薄弱、信息系統(tǒng)技術水平低、業(yè)務操作手段落后等問題因此面臨的操作性風險較大必須對7操作風險進行必要的經(jīng)濟資本配置鑒于我國商業(yè)銀行在操作風險管理方面的技術比較落后對其發(fā)生及損失計量缺少充足的數(shù)據(jù)信息因此可以采用基礎指標法或標準法但比例指標的設定水平應略高于國際水平三、對我國實行經(jīng)濟資本管理的基礎性建議加快數(shù)據(jù)庫建設建立先進的管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟資本管理的關鍵是對商業(yè)銀行風險承擔進行準確、科學、及時地計量從計量模型的確定到目標結果的輸出都要以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎都離不開管理信息系統(tǒng)的信息統(tǒng)計分析技術國外先進銀行已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)的建設方面花費了大量的精力積累了豐富的資源比如花旗、美洲銀行積累、清洗的客戶數(shù)據(jù)已超過年以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約概率的要求；另一方面我國商業(yè)銀行已初步建立針對客戶的信用評級系統(tǒng)和針對債項的五級分類系統(tǒng)為新資本協(xié)議要求的二維評級體系的建立奠定了基礎；同時隨著對信息科技的重視程度不斷提高商業(yè)銀行對管理信息系統(tǒng)開發(fā)投入力度越來越大管理信息技術水平有了較大的提高基本可以實現(xiàn)對基礎內部評級法的技術支持搭積木法是計量市場風險的有效過渡固定匯率制度和利率管制使我國商業(yè)銀行目前面臨著較低的市場風險經(jīng)濟資本配置對風險敏感度要求不高因此可以采用搭積木法進行計量但是隨著我國商業(yè)銀行市場化和金融自由化趨勢的發(fā)展我國商業(yè)銀行面臨的利率、匯率變化、債市、股市行情變化的風險越來越大越來越復雜對市場風險計量的精確度要求也會越來越高搭積木法只能是過渡的方法最終必須要建立10%)商業(yè)銀行缺乏使用標準法的外部條件其次高級內部評級法和其他市場類計量模型對數(shù)據(jù)收集與維護、信息系統(tǒng)及技術、人力資源等方面要求高投資成本也大對我國處于風險管理起步階段的商業(yè)銀行來講使用這些風險敏感模型帶來的資本成本節(jié)約不足以彌補高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟資本管理的發(fā)展目標最后我國商業(yè)銀行幾年來在風險管理方面6所做的探索為基礎內部評級法的實行奠定了基礎一方面我國銀行主導型的融資模式使商業(yè)銀行在與企業(yè)的長期合作中積累了豐富的信息可以達到新資本協(xié)議規(guī)定的以γβ)簡單但敏感度低內部計量法按業(yè)務領域、風險細分利用銀行自定參數(shù)計算預期風險并通過監(jiān)管當局規(guī)定的系數(shù)轉化為非預期風險將各非預期風險累加得到總的操作風險操作風險=∑不同業(yè)務領域不同風險類型預期損失amp。比例指標簡單但敏感度低標準法風險=∑(各業(yè)務部門財務指標／業(yè)務量指標amp。表值麥肯錫的信貸組合模型該模型是在信用矩陣模型的基礎上對周期
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