商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇-文庫(kù)吧資料
2025-06-02 22:34本頁(yè)面
【正文】 程不合理、管理力度薄弱、信息系統(tǒng)技術(shù)水平低、業(yè)務(wù)操作手段落后等問(wèn)題因此面臨的操作性風(fēng)險(xiǎn)較大必須對(duì)7操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)資本配置鑒于我國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的技術(shù)比較落后對(duì)其發(fā)生及損失計(jì)量缺少充足的數(shù)據(jù)信息因此可以采用基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法但比例指標(biāo)的設(shè)定水平應(yīng)略高于國(guó)際水平三、對(duì)我國(guó)實(shí)行經(jīng)濟(jì)資本管理的基礎(chǔ)性建議加快數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)建立先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本管理的關(guān)鍵是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)進(jìn)行準(zhǔn)確、科學(xué)、及時(shí)地計(jì)量從計(jì)量模型的確定到目標(biāo)結(jié)果的輸出都要以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)都離不開(kāi)管理信息系統(tǒng)的信息統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)國(guó)外先進(jìn)銀行已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和管理信息系統(tǒng)的建設(shè)方面花費(fèi)了大量的精力積累了豐富的資源比如花旗、美洲銀行積累、清洗的客戶數(shù)據(jù)已超過(guò)年以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約概率的要求；另一方面我國(guó)商業(yè)銀行已初步建立針對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)和針對(duì)債項(xiàng)的五級(jí)分類系統(tǒng)為新資本協(xié)議要求的二維評(píng)級(jí)體系的建立奠定了基礎(chǔ)；同時(shí)隨著對(duì)信息科技的重視程度不斷提高商業(yè)銀行對(duì)管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)投入力度越來(lái)越大管理信息技術(shù)水平有了較大的提高基本可以實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的技術(shù)支持搭積木法是計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效過(guò)渡固定匯率制度和利率管制使我國(guó)商業(yè)銀行目前面臨著較低的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感度要求不高因此可以采用搭積木法進(jìn)行計(jì)量但是隨著我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)化和金融自由化趨勢(shì)的發(fā)展我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率、匯率變化、債市、股市行情變化的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大越來(lái)越復(fù)雜對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的精確度要求也會(huì)越來(lái)越高搭積木法只能是過(guò)渡的方法最終必須要建立10%)商業(yè)銀行缺乏使用標(biāo)準(zhǔn)法的外部條件其次高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和其他市場(chǎng)類計(jì)量模型對(duì)數(shù)據(jù)收集與維護(hù)、信息系統(tǒng)及技術(shù)、人力資源等方面要求高投資成本也大對(duì)我國(guó)處于風(fēng)險(xiǎn)管理起步階段的商業(yè)銀行來(lái)講使用這些風(fēng)險(xiǎn)敏感模型帶來(lái)的資本成本節(jié)約不足以彌補(bǔ)高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟(jì)資本管理的發(fā)展目標(biāo)最后我國(guó)商業(yè)銀行幾年來(lái)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面6所做的探索為基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)行奠定了基礎(chǔ)一方面我國(guó)銀行主導(dǎo)型的融資模式使商業(yè)銀行在與企業(yè)的長(zhǎng)期合作中積累了豐富的信息可以達(dá)到新資本協(xié)議規(guī)定的以γβ)簡(jiǎn)單但敏感度低內(nèi)部計(jì)量法按業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分利用銀行自定參數(shù)計(jì)算預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的系數(shù)轉(zhuǎn)化為非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)將各非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)累加得到總的操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)=∑不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同風(fēng)險(xiǎn)類型預(yù)期損失amp。比例指標(biāo)簡(jiǎn)單但敏感度低標(biāo)準(zhǔn)法風(fēng)險(xiǎn)=∑(各業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)指標(biāo)／業(yè)務(wù)量指標(biāo)amp。表值麥肯錫的信貸組合模型該模型是在信用矩陣模型的基礎(chǔ)上對(duì)周期
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