商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇-文庫吧資料
2025-06-02 22:34本頁面
【正文】 程不合理、管理力度薄弱、信息系統(tǒng)技術(shù)水平低、業(yè)務(wù)操作手段落后等問題因此面臨的操作性風(fēng)險較大必須對7操作風(fēng)險進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)資本配置鑒于我國商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理方面的技術(shù)比較落后對其發(fā)生及損失計(jì)量缺少充足的數(shù)據(jù)信息因此可以采用基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法但比例指標(biāo)的設(shè)定水平應(yīng)略高于國際水平三、對我國實(shí)行經(jīng)濟(jì)資本管理的基礎(chǔ)性建議加快數(shù)據(jù)庫建設(shè)建立先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本管理的關(guān)鍵是對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)進(jìn)行準(zhǔn)確、科學(xué)、及時地計(jì)量從計(jì)量模型的確定到目標(biāo)結(jié)果的輸出都要以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)都離不開管理信息系統(tǒng)的信息統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)國外先進(jìn)銀行已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)的建設(shè)方面花費(fèi)了大量的精力積累了豐富的資源比如花旗、美洲銀行積累、清洗的客戶數(shù)據(jù)已超過年以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概率的要求；另一方面我國商業(yè)銀行已初步建立針對客戶的信用評級系統(tǒng)和針對債項(xiàng)的五級分類系統(tǒng)為新資本協(xié)議要求的二維評級體系的建立奠定了基礎(chǔ)；同時隨著對信息科技的重視程度不斷提高商業(yè)銀行對管理信息系統(tǒng)開發(fā)投入力度越來越大管理信息技術(shù)水平有了較大的提高基本可以實(shí)現(xiàn)對基礎(chǔ)內(nèi)部評級法的技術(shù)支持搭積木法是計(jì)量市場風(fēng)險的有效過渡固定匯率制度和利率管制使我國商業(yè)銀行目前面臨著較低的市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置對風(fēng)險敏感度要求不高因此可以采用搭積木法進(jìn)行計(jì)量但是隨著我國商業(yè)銀行市場化和金融自由化趨勢的發(fā)展我國商業(yè)銀行面臨的利率、匯率變化、債市、股市行情變化的風(fēng)險越來越大越來越復(fù)雜對市場風(fēng)險計(jì)量的精確度要求也會越來越高搭積木法只能是過渡的方法最終必須要建立10%)商業(yè)銀行缺乏使用標(biāo)準(zhǔn)法的外部條件其次高級內(nèi)部評級法和其他市場類計(jì)量模型對數(shù)據(jù)收集與維護(hù)、信息系統(tǒng)及技術(shù)、人力資源等方面要求高投資成本也大對我國處于風(fēng)險管理起步階段的商業(yè)銀行來講使用這些風(fēng)險敏感模型帶來的資本成本節(jié)約不足以彌補(bǔ)高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟(jì)資本管理的發(fā)展目標(biāo)最后我國商業(yè)銀行幾年來在風(fēng)險管理方面6所做的探索為基礎(chǔ)內(nèi)部評級法的實(shí)行奠定了基礎(chǔ)一方面我國銀行主導(dǎo)型的融資模式使商業(yè)銀行在與企業(yè)的長期合作中積累了豐富的信息可以達(dá)到新資本協(xié)議規(guī)定的以γβ)簡單但敏感度低內(nèi)部計(jì)量法按業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險細(xì)分利用銀行自定參數(shù)計(jì)算預(yù)期風(fēng)險并通過監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的系數(shù)轉(zhuǎn)化為非預(yù)期風(fēng)險將各非預(yù)期風(fēng)險累加得到總的操作風(fēng)險操作風(fēng)險=∑不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同風(fēng)險類型預(yù)期損失amp。比例指標(biāo)簡單但敏感度低標(biāo)準(zhǔn)法風(fēng)險=∑(各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)指標(biāo)／業(yè)務(wù)量指標(biāo)amp。表值麥肯錫的信貸組合模型該模型是在信用矩陣模型的基礎(chǔ)上對周期
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