商業(yè)銀行經濟資本度量的模型選擇(文件)
【正文】 業(yè)銀行目前面臨著較低的市場風險經濟資本配置對風險敏感度要求不高因此可以采用搭積木法進行計量但是隨著我國商業(yè)銀行市場化和金融自由化趨勢的發(fā)展我國商業(yè)銀行面臨的利率、匯率變化、債市、股市行情變化的風險越來越大越來越復雜對市場風險計量的精確度要求也會越來越高搭積木法只能是過渡的方法最終必須要建立年目前我國商業(yè)銀行雖然已經著手于建立以企業(yè)信息數據庫為基礎的現(xiàn)代信息管理系統(tǒng)但在數據資源的提取范圍、數量、清潔度和處理技術等方面都與國際水平相差較遠這就要求我國商業(yè)銀行加快數據倉庫建設數據倉庫的建設要通過現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)進行整合實現(xiàn)系統(tǒng)間數據共享拓寬內部數據來源；要及時跟蹤市場變化充分挖掘市場信號中傳遞的企業(yè)信息；要建立甄別系統(tǒng)對原始數據進行整合、篩選去偽存真確保數據倉庫的清潔數據倉庫不僅要搜集信用風險信息、還要積累市場、操作風險信息完善內部評級建立科學的二維風險評價體系新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行對信用風險度量的內部評級體8法應該基于二維評級體系目前我國商業(yè)銀行已經建立了針對客戶的信用評級體系和針對單項債務的貸款五級分類制度但整個體系仍是粗線條的與新資本協(xié)議要求具有一定的差距比如我國客戶評級體系方法偏于定量化評級基礎主要是企業(yè)過去的情況和財務數據缺乏對未來因素的預測沒有對企業(yè)財務數據真實性評估企業(yè)評級情況難以真實反映；貸款分類以主觀判斷為主科學性和嚴謹性不足分類只有五個級別無法滿足風險級別細分的要求下一步我國商業(yè)銀行應在現(xiàn)有的基礎上不斷完善內部評級體系使評級方法建立在定性分析與定量分析相結合的基礎上評級指標不僅要包含對過去數據的總結也要包含對未來趨勢的預測使評級能夠真實體現(xiàn)企業(yè)和貸款的信用極大限度的揭示風險規(guī)范外部征信市場發(fā)展降低經濟資本計量成本內部評級法要求在信息的搜集、整理和清潔需要投入大量的人力、物力和財力高昂的成本使中小商業(yè)銀行對該法望而卻步從理論上講標準法應是中小銀行信用風險度量的最佳選擇但外部征信市場不健全又制約了該法在中國的應用另一方面各家銀行孤立地建設數據倉庫、缺乏必要的信息共享又會因重復建設導致資源浪費因此應加快征信市場建設提高外部評級的普及性和質量這樣一方面可以為中小商業(yè)銀行使用標準法進行風險管理提供依據另一方面可以為使用內部評級法的銀行提供信息搜集的外部渠道實現(xiàn)規(guī)模效應減少信息搜9集成本加快培養(yǎng)專業(yè)化管理隊伍適應經濟資本管理發(fā)展要求參考文獻桑德斯．信用風險度量——風險估值的新方法及其他范式M．上海上海人民出版社2003；(2)27294巴曙松．巴寨爾新資本協(xié)議框架下的操作風險衡量
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