商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇(完整版)
【正文】 業(yè)銀行雖然已經(jīng)著手于建立以企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)的現(xiàn)代信息管理系統(tǒng)但在數(shù)據(jù)資源的提取范圍、數(shù)量、清潔度和處理技術(shù)等方面都與國際水平相差較遠(yuǎn)這就要求我國商業(yè)銀行加快數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行整合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享拓寬內(nèi)部數(shù)據(jù)來源；要及時(shí)跟蹤市場變化充分挖掘市場信號中傳遞的企業(yè)信息；要建立甄別系統(tǒng)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、篩選去偽存真確保數(shù)據(jù)倉庫的清潔數(shù)據(jù)倉庫不僅要搜集信用風(fēng)險(xiǎn)信息、還要積累市場、操作風(fēng)險(xiǎn)信息完善內(nèi)部評級建立科學(xué)的二維風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部評級體8法應(yīng)該基于二維評級體系目前我國商業(yè)銀行已經(jīng)建立了針對客戶的信用評級體系和針對單項(xiàng)債務(wù)的貸款五級分類制度但整個體系仍是粗線條的與新資本協(xié)議要求具有一定的差距比如我國客戶評級體系方法偏于定量化評級基礎(chǔ)主要是企業(yè)過去的情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏對未來因素的預(yù)測沒有對企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性評估企業(yè)評級情況難以真實(shí)反映；貸款分類以主觀判斷為主科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性不足分類只有五個級別無法滿足風(fēng)險(xiǎn)級別細(xì)分的要求下一步我國商業(yè)銀行應(yīng)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷完善內(nèi)部評級體系使評級方法建立在定性分析與定量分析相結(jié)合的基礎(chǔ)上評級指標(biāo)不僅要包含對過去數(shù)據(jù)的總結(jié)也要包含對未來趨勢的預(yù)測使評級能夠真實(shí)體現(xiàn)企業(yè)和貸款的信用極大限度的揭示風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范外部征信市場發(fā)展降低經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量成本內(nèi)部評級法要求在信息的搜集、整理和清潔需要投入大量的人力、物力和財(cái)力高昂的成本使中小商業(yè)銀行對該法望而卻步從理論上講標(biāo)準(zhǔn)法應(yīng)是中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的最佳選擇但外部征信市場不健全又制約了該法在中國的應(yīng)用另一方面各家銀行孤立地建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫、缺乏必要的信息共享又會因重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致資源浪費(fèi)因此應(yīng)加快征信市場建設(shè)提高外部評級的普及性和質(zhì)量這樣一方面可以為中小商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)另一方面可以為使用內(nèi)部評級法的銀行提供信息搜集的外部渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)減少信息搜9集成本加快培養(yǎng)專業(yè)化管理隊(duì)伍適應(yīng)經(jīng)濟(jì)資本管理發(fā)展要求參考文獻(xiàn)M．上海上海人民出版社巴曙松．巴寨爾新資本協(xié)議框架下的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束閻龍光．銀行資本目標(biāo)與資本充足監(jiān)管安東尼amp。10%)商業(yè)銀行缺乏使用標(biāo)準(zhǔn)法的外部條件其次高級內(nèi)部評級法和其他市場類計(jì)量模型對數(shù)據(jù)收集與維護(hù)、信息系統(tǒng)及技術(shù)、人力資源等方面要求高投資成本也大對我國處于風(fēng)險(xiǎn)管理起步階段的商業(yè)銀行來講使用這些風(fēng)險(xiǎn)敏感模型帶來的資本成本節(jié)約不足以彌補(bǔ)高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟(jì)資本管理的發(fā)展目標(biāo)最
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