商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇(編輯修改稿)
2025-06-23 22:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (ExpectedDefaultFrequency)RISKMETRICS的信用矩陣模型該模型是VAR原理在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用它利用借款人信用評(píng)級(jí)、次年評(píng)級(jí)發(fā)生變化的概率(評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣)、違約貸款回收率、債券市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差等統(tǒng)計(jì)變量計(jì)算貸4款的市場(chǎng)價(jià)值及波動(dòng)性進(jìn)而得出貸款的VAR值麥肯錫的信貸組合模型該模型是在信用矩陣模型的基礎(chǔ)上對(duì)周期性因素進(jìn)行了處理建立評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率等宏觀經(jīng)濟(jì)變量的關(guān)系模型并通過(guò)蒙特卡羅技術(shù)模擬周期性因素的“沖擊”來(lái)測(cè)定評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率的變化信貸組合模型克服了信用矩陣模型中不同時(shí)期的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點(diǎn)可以看作是對(duì)信用矩陣模型的補(bǔ)充信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最大、最主要的也是最早受到關(guān)注和研究的風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)際上度量信用風(fēng)險(xiǎn)方法較多模型特點(diǎn)各有千秋其中標(biāo)準(zhǔn)法簡(jiǎn)單易行但要求發(fā)達(dá)的征信市場(chǎng)和可靠的外部評(píng)級(jí)體系作為依托而且計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性較差；市場(chǎng)類模型則較好地反映了信用風(fēng)險(xiǎn)分布特點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量準(zhǔn)確、靈敏但需要在歷史數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的管理、信息系統(tǒng)的完善、技術(shù)力量等投入大量的人力、物力和財(cái)力成本較高操作風(fēng)險(xiǎn)度量操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)中因各種失誤、意外事故、欺詐、自然災(zāi)害而遭受的損失除自然災(zāi)害和意外事故外操作風(fēng)險(xiǎn)多數(shù)是由于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制失效引起是一種內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)為銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收入所以商業(yè)銀行必須通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控制度、提高管理質(zhì)量來(lái)將操作風(fēng)險(xiǎn)降低到最低水平與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和度量模型仍不夠成熟目前可用的監(jiān)管類方法主要有基礎(chǔ)指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部5計(jì)量法市場(chǎng)類方法有損失分布法見(jiàn)表3表3．操作性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法名稱方法特點(diǎn)基礎(chǔ)指標(biāo)法風(fēng)險(xiǎn)=總收入amp。比例指標(biāo)簡(jiǎn)單但敏感度低標(biāo)準(zhǔn)法風(fēng)險(xiǎn)=∑(各業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)指標(biāo)／業(yè)務(wù)量指標(biāo)amp。比例指標(biāo)β)簡(jiǎn)單但敏感度低內(nèi)部計(jì)量法按業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分利用銀行自定參數(shù)計(jì)算預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的系數(shù)轉(zhuǎn)化為非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)將各非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)累加得到總的操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)=∑不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同風(fēng)險(xiǎn)類型預(yù)期損失amp。轉(zhuǎn)換系數(shù)γ靈活但容易一刀切損失分布法銀行利用自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)分別估計(jì)單個(gè)損失程度分布以及損失事件的發(fā)生頻率分布計(jì)算累積的操作性風(fēng)險(xiǎn)損失概率分布函數(shù)靈活但對(duì)數(shù)據(jù)技術(shù)要求較高二、我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇基礎(chǔ)內(nèi)部法是我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的首選首先我國(guó)現(xiàn)階段征信市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一技術(shù)水平低結(jié)果的真實(shí)性缺乏有效保障質(zhì)量難以達(dá)到國(guó)際要求并且信貸資產(chǎn)外部評(píng)級(jí)覆蓋率較低(不足10%)商
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