商業(yè)銀行經(jīng)濟資本度量的模型選擇(編輯修改稿)
2025-06-23 22:34 本頁面
【文章內容簡介】 (ExpectedDefaultFrequency)RISKMETRICS的信用矩陣模型該模型是VAR原理在信用風險領域的應用它利用借款人信用評級、次年評級發(fā)生變化的概率(評級轉移矩陣)、違約貸款回收率、債券市場的信用風險價差等統(tǒng)計變量計算貸4款的市場價值及波動性進而得出貸款的VAR值麥肯錫的信貸組合模型該模型是在信用矩陣模型的基礎上對周期性因素進行了處理建立評級轉移矩陣與經(jīng)濟增長率等宏觀經(jīng)濟變量的關系模型并通過蒙特卡羅技術模擬周期性因素的“沖擊”來測定評級轉移概率的變化信貸組合模型克服了信用矩陣模型中不同時期的評級轉移矩陣固定不變的缺點可以看作是對信用矩陣模型的補充信用風險是銀行面臨的最大、最主要的也是最早受到關注和研究的風險目前國際上度量信用風險方法較多模型特點各有千秋其中標準法簡單易行但要求發(fā)達的征信市場和可靠的外部評級體系作為依托而且計算結果的準確性和風險敏感性較差；市場類模型則較好地反映了信用風險分布特點對風險的計量準確、靈敏但需要在歷史數(shù)據(jù)倉庫的管理、信息系統(tǒng)的完善、技術力量等投入大量的人力、物力和財力成本較高操作風險度量操作風險是商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中因各種失誤、意外事故、欺詐、自然災害而遭受的損失除自然災害和意外事故外操作風險多數(shù)是由于內部控制及公司治理機制失效引起是一種內生風險與信用風險和市場風險不同承擔操作風險不會為銀行帶來經(jīng)濟收入所以商業(yè)銀行必須通過加強內控制度、提高管理質量來將操作風險降低到最低水平與市場風險、信用風險相比操作風險的識別和度量模型仍不夠成熟目前可用的監(jiān)管類方法主要有基礎指標法、標準法、內部5計量法市場類方法有損失分布法見表3表3．操作性風險計量方法名稱方法特點基礎指標法風險=總收入amp。比例指標簡單但敏感度低標準法風險=∑(各業(yè)務部門財務指標／業(yè)務量指標amp。比例指標β)簡單但敏感度低內部計量法按業(yè)務領域、風險細分利用銀行自定參數(shù)計算預期風險并通過監(jiān)管當局規(guī)定的系數(shù)轉化為非預期風險將各非預期風險累加得到總的操作風險操作風險=∑不同業(yè)務領域不同風險類型預期損失amp。轉換系數(shù)γ靈活但容易一刀切損失分布法銀行利用自己的內部數(shù)據(jù)分別估計單個損失程度分布以及損失事件的發(fā)生頻率分布計算累積的操作性風險損失概率分布函數(shù)靈活但對數(shù)據(jù)技術要求較高二、我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本度量的模型選擇基礎內部法是我國商業(yè)銀行計量信用風險的首選首先我國現(xiàn)階段征信市場發(fā)展不規(guī)范評級標準不統(tǒng)一技術水平低結果的真實性缺乏有效保障質量難以達到國際要求并且信貸資產(chǎn)外部評級覆蓋率較低(不足10%)商
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