商業(yè)銀行經(jīng)濟資本度量的模型選擇-全文預(yù)覽
【正文】 與資本金約束J．歐洲研究閻龍光．銀行資本目標(biāo)與資本充足監(jiān)管20012安東尼amp。模型因此要求我們未雨綢繆從現(xiàn)在開始積累市場風(fēng)險的相關(guān)數(shù)據(jù)信息為今后建模提供數(shù)據(jù)支持操作風(fēng)險計量可以選擇基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法與國際大銀行相比我國商業(yè)銀行普遍存在內(nèi)控制度不健全、組織分工不當(dāng)、業(yè)務(wù)流程不合理、管理力度薄弱、信息系統(tǒng)技術(shù)水平低、業(yè)務(wù)操作手段落后等問題因此面臨的操作性風(fēng)險較大必須對7操作風(fēng)險進行必要的經(jīng)濟資本配置鑒于我國商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理方面的技術(shù)比較落后對其發(fā)生及損失計量缺少充足的數(shù)據(jù)信息因此可以采用基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法但比例指標(biāo)的設(shè)定水平應(yīng)略高于國際水平三、對我國實行經(jīng)濟資本管理的基礎(chǔ)性建議加快數(shù)據(jù)庫建設(shè)建立先進的管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟資本管理的關(guān)鍵是對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)進行準(zhǔn)確、科學(xué)、及時地計量從計量模型的確定到目標(biāo)結(jié)果的輸出都要以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)都離不開管理信息系統(tǒng)的信息統(tǒng)計分析技術(shù)國外先進銀行已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)的建設(shè)方面花費了大量的精力積累了豐富的資源比如花旗、美洲銀行積累、清洗的客戶數(shù)據(jù)已超過10%)商業(yè)銀行缺乏使用標(biāo)準(zhǔn)法的外部條件其次高級內(nèi)部評級法和其他市場類計量模型對數(shù)據(jù)收集與維護、信息系統(tǒng)及技術(shù)、人力資源等方面要求高投資成本也大對我國處于風(fēng)險管理起步階段的商業(yè)銀行來講使用這些風(fēng)險敏感模型帶來的資本成本節(jié)約不足以彌補高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟資本管理的發(fā)展目標(biāo)最后我國商業(yè)銀行幾年來在風(fēng)險管理方面6所做的探索為基礎(chǔ)內(nèi)部評級法的實行奠定了基礎(chǔ)一方面我國銀行主導(dǎo)型的融資模式使商業(yè)銀行在與企業(yè)的長期合作中積累了豐富的信息可以達到新資本協(xié)議規(guī)定的以β)簡單但敏感度低內(nèi)部計量法按業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險細(xì)分利用銀行自定參數(shù)計算預(yù)期風(fēng)險并通過監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的系數(shù)轉(zhuǎn)化為非預(yù)期風(fēng)險將各非預(yù)期風(fēng)險累加得到總的操作風(fēng)險操作風(fēng)險=∑不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同風(fēng)險類型預(yù)期損失amp。表原理在信用風(fēng)險領(lǐng)域的應(yīng)用它利用借款人信用評級、次年評級發(fā)生變化的概率(評級轉(zhuǎn)移矩陣)、違約貸款回收率、債券市場的信用風(fēng)險價差等統(tǒng)計變量計算貸4款的市場價值及波動性進而得出貸款的KMV債項風(fēng)險敞口內(nèi)部法又分為基礎(chǔ)內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法前者銀行只需自己估計違約概率K風(fēng)險權(quán)重一抵押、擔(dān)保等風(fēng)險緩釋)amp。通過組合標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)表達出來簡單、易行但假設(shè)嚴(yán)格歷史模擬法以歷史的市場變2量分布應(yīng)用于目前的投資組合以模擬下—個時期投資組合可能面臨的回報率分布．計算風(fēng)險值簡單、易行對分布沒有要
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