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商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇-全文預(yù)覽

  

【正文】 與資本金約束J.歐洲研究閻龍光.銀行資本目標(biāo)與資本充足監(jiān)管20012安東尼amp。模型因此要求我們未雨綢繆從現(xiàn)在開始積累市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息為今后建模提供數(shù)據(jù)支持操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以選擇基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法與國(guó)際大銀行相比我國(guó)商業(yè)銀行普遍存在內(nèi)控制度不健全、組織分工不當(dāng)、業(yè)務(wù)流程不合理、管理力度薄弱、信息系統(tǒng)技術(shù)水平低、業(yè)務(wù)操作手段落后等問題因此面臨的操作性風(fēng)險(xiǎn)較大必須對(duì)7操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)資本配置鑒于我國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的技術(shù)比較落后對(duì)其發(fā)生及損失計(jì)量缺少充足的數(shù)據(jù)信息因此可以采用基礎(chǔ)指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法但比例指標(biāo)的設(shè)定水平應(yīng)略高于國(guó)際水平三、對(duì)我國(guó)實(shí)行經(jīng)濟(jì)資本管理的基礎(chǔ)性建議加快數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)建立先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本管理的關(guān)鍵是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)進(jìn)行準(zhǔn)確、科學(xué)、及時(shí)地計(jì)量從計(jì)量模型的確定到目標(biāo)結(jié)果的輸出都要以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)都離不開管理信息系統(tǒng)的信息統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)國(guó)外先進(jìn)銀行已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和管理信息系統(tǒng)的建設(shè)方面花費(fèi)了大量的精力積累了豐富的資源比如花旗、美洲銀行積累、清洗的客戶數(shù)據(jù)已超過10%)商業(yè)銀行缺乏使用標(biāo)準(zhǔn)法的外部條件其次高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和其他市場(chǎng)類計(jì)量模型對(duì)數(shù)據(jù)收集與維護(hù)、信息系統(tǒng)及技術(shù)、人力資源等方面要求高投資成本也大對(duì)我國(guó)處于風(fēng)險(xiǎn)管理起步階段的商業(yè)銀行來講使用這些風(fēng)險(xiǎn)敏感模型帶來的資本成本節(jié)約不足以彌補(bǔ)高額的投資支出成本收益不配比使這些模型只能作為今后經(jīng)濟(jì)資本管理的發(fā)展目標(biāo)最后我國(guó)商業(yè)銀行幾年來在風(fēng)險(xiǎn)管理方面6所做的探索為基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)行奠定了基礎(chǔ)一方面我國(guó)銀行主導(dǎo)型的融資模式使商業(yè)銀行在與企業(yè)的長(zhǎng)期合作中積累了豐富的信息可以達(dá)到新資本協(xié)議規(guī)定的以β)簡(jiǎn)單但敏感度低內(nèi)部計(jì)量法按業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分利用銀行自定參數(shù)計(jì)算預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)并通過監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的系數(shù)轉(zhuǎn)化為非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)將各非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)累加得到總的操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)=∑不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同風(fēng)險(xiǎn)類型預(yù)期損失amp。表原理在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用它利用借款人信用評(píng)級(jí)、次年評(píng)級(jí)發(fā)生變化的概率(評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣)、違約貸款回收率、債券市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差等統(tǒng)計(jì)變量計(jì)算貸4款的市場(chǎng)價(jià)值及波動(dòng)性進(jìn)而得出貸款的KMV債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)敞口內(nèi)部法又分為基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法前者銀行只需自己估計(jì)違約概率K風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一抵押、擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)緩釋)amp。通過組合標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)表達(dá)出來簡(jiǎn)單、易行但假設(shè)嚴(yán)格歷史模擬法以歷史的市場(chǎng)變2量分布應(yīng)用于目前的投資組合以模擬下—個(gè)時(shí)期投資組合可能面臨的回報(bào)率分布.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值簡(jiǎn)單、易行對(duì)分布沒有要
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