貝葉斯估計(jì)ppt課件(參考版)
2025-05-06 18:19本頁(yè)面
【正文】 – 即使利用全部 46年的所有數(shù)據(jù)為樣本估計(jì)模型，并對(duì)第47年進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到的預(yù)測(cè)值為 ，其預(yù)測(cè)精度也低于上述模型。第 47年的實(shí)際國(guó)防支出為 。 0 0 9 7 3 5 10 ?? ????????????? ?008986 000 e? 上述后驗(yàn)均值就是參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值。得到參數(shù)的先驗(yàn)均值和先驗(yàn)協(xié)方差矩陣。 01t t tD E G D P? ? ?? ? ?1, 2 , ,tT?? 選取后 20年的數(shù)據(jù)為樣本，采用經(jīng)典模型的估計(jì)方法估計(jì)模型。 – 共采集了 46年的樣本數(shù)據(jù)。 ? 常用的方法是利用后驗(yàn)優(yōu)勢(shì)比檢驗(yàn)。 ? 參數(shù)的最高后驗(yàn)密度區(qū)間在形式上與經(jīng)典樣本信息理論中的置信區(qū)間是一致的，但解釋并不相同。 ? ( )? ?? E區(qū)間估計(jì) ? 根據(jù) B的后驗(yàn)密度函數(shù)進(jìn)行區(qū)間估計(jì)。 ))(,(~)( 12 ??? XX??NY點(diǎn)估計(jì) ? 利用損失函數(shù)并使平均損失最小。 ? ?? ?1 0 ? ?? ? ?1 2X X / ????? ??????? ? )/()/( 212 XXXX))(,(~)( 12 ??? XX??NY? 認(rèn)為待估參數(shù)的所有元素服從（－ ∞， +∞）上的均勻分布，且互不相關(guān)。 貝葉斯估計(jì)的過(guò)程 ? 確定模型的形式，指出待估參數(shù) ? 給出待估參數(shù)的先驗(yàn)分布 ? 利用樣本信息，修正先驗(yàn)分布 ? 利用待估參數(shù)的后驗(yàn)密度函數(shù)，進(jìn)一步推斷出待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，或進(jìn)行區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn) ? 預(yù)測(cè) 二、正態(tài)線性單方
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