貝葉斯估計(jì)ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-09 18:19本頁(yè)面
【正文】 程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的貝葉斯估計(jì) 有先驗(yàn)信息的后驗(yàn)分布 Y ? ?X ? ? ? ?~ ( , )N 0 2 Ig e( ) ( ) ( )? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??12 1?選擇 B的先驗(yàn)分布為自然共軛分布， B的自然共軛先驗(yàn)密度函數(shù)為正態(tài)密度函數(shù)： L Y e Y Y X( ) ( ) ( )? ? ?? ? ? ? ?12 2? Xg Y g L Y( ) ( ) ( )? ? ?? ?? B的似然函數(shù)等同于它的聯(lián)合密度函數(shù) ? 利用貝葉斯定理，得到 B的后驗(yàn)密度函數(shù)為： g Y W G W G( ) exp ( ) ( )? ? ?? ? ? ? ???????12 2?1)(21?????????? ??nkYAWGAk n n?????????? ?12X( )A ? ?? 2 1? ?YAAWGGGXXXXXXX????????????????111)()()()(??? 后驗(yàn)精確度矩陣是先驗(yàn)精確度矩陣與樣本信息精確度矩陣之和，故后驗(yàn)精確度總是高于先驗(yàn)精確度； ? 后驗(yàn)均值是先驗(yàn)均值與樣本信息 OLS估計(jì)值的加權(quán)平均和，權(quán)數(shù)為各自的精確度。 貝葉斯定理 )()()()(BPAPABPBAP ?)()()()(數(shù)據(jù)參數(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)參數(shù)PPPP ?g Y f Y gf Y( ) ( )
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