貝葉斯估計(jì)ppt課件-在線瀏覽
2025-06-20 18:19本頁(yè)面
【正文】 Analysis》 (第 5版 )中： – Chapter 16 Estimation Frameworks in Econometrics ? Parametric Estimation – Bayesian Estimation ? 貝葉斯估計(jì)對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法的擴(kuò)展在于，它不僅利用 樣本信息 ，同時(shí)利用 非樣本信息 。 – 在實(shí)際應(yīng)用中，由于先驗(yàn)信息難以獲得，該估計(jì)方法很難應(yīng)用。 ? 貝葉斯方法與經(jīng)典估計(jì)方法的不同之處： – 關(guān)于參數(shù)的解釋不同 ? 經(jīng)典估計(jì)方法認(rèn)為待估參數(shù)具有確定值，它的估計(jì)量才是隨機(jī)的；貝葉斯方法認(rèn)為待估參數(shù)是一個(gè)服從某種分布的隨機(jī)變量。 – 選擇參數(shù)估計(jì)量的準(zhǔn)則不同 ? 需要構(gòu)造一個(gè)損失函數(shù)，并以損失函數(shù)最小化為準(zhǔn)則求得參數(shù)估計(jì)量。 ? 可以通過樣本信息對(duì)先驗(yàn)信息的修正來得到更準(zhǔn)確的后驗(yàn)信息。 ))/(( 211 ??XXB ?????? ????? ?? ?? ?? ? ?1 1 2X X / ?( ) ~ ( , )? ? ? ?Y N無先驗(yàn)信息的后驗(yàn)分布 ? 作為有信息先驗(yàn)的一種特殊情況，即無信息先驗(yàn)的精確度為 0。 g g g g ck( ) ( ) ( ) ( )? ? ? ?? ? ?1 2 ?g Y g L Y L Y( ) ( ) ( ) ( )? ? ? ?? ? ?? ?????????????????????????????????)()(21ex p)()()()(21
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