集團(tuán)股份有限公司套期保值管理制度(參考版)
2025-04-28 17:29本頁(yè)面
【正文】 。 第四十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第四十七條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。 第四十五條公司根據(jù)套期保值業(yè)務(wù)開展情況，建立并持續(xù)完善獎(jiǎng)懲考核制度。 第四十四條公司相關(guān)人員違反本制度進(jìn)行資金撥付、下單交易以及泄露公司期貨交易 信息，由此給公司造成損失的，公司有權(quán)采取合法方式向其追討損失。 第八章違規(guī)責(zé)任與獎(jiǎng)懲 第四十三條本制度規(guī)定所涉及的交易 指令、資金撥付、下單、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理等各有 關(guān)人員，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作的，交易風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)。 第四十一條當(dāng)套期保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或可能出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，套期保值業(yè)務(wù)虧損或 潛虧占公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn) 10%以上，且虧損金額超過 100 萬元人民幣時(shí)，公司 應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告并披露相關(guān)情況。董事會(huì)或股東大 會(huì)應(yīng)在做出相關(guān)決議后兩個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行公告。公司期貨業(yè)務(wù)相關(guān)人員不得擅自泄露本公司的期 貨業(yè)務(wù)方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。期貨業(yè)務(wù)的審批原始資料、交易、交割、結(jié) 算資料等業(yè)務(wù)檔案至少保存 15 年，期貨業(yè)務(wù)開戶文件、授權(quán)文 件等檔案應(yīng)至少保存 15 年。 第三十七條因公司生產(chǎn)設(shè)備故障等原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)進(jìn)行交割時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采取必要 措施及時(shí)平倉(cāng)或組織貨源交割。 第三十五條公司執(zhí)行期貨套期保值交易方案時(shí)，如遇國(guó)家政策、市場(chǎng)發(fā)生重大變化 等 原因，導(dǎo)致繼續(xù)進(jìn)行該業(yè)務(wù)將造成風(fēng)險(xiǎn)顯著增加、可能引發(fā)重大損失時(shí)，應(yīng)按權(quán)限及時(shí) 主動(dòng)報(bào)告，并在最短時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)或鎖倉(cāng)。 第三十四條應(yīng)設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施，并具備穩(wěn)定可靠的維護(hù)能 力，保證交易系統(tǒng)正常運(yùn)行。 第三十二條公司應(yīng)妥善選擇期貨公司，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；妥善選擇交易合約月份、交割 期等，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；密切注意不同交割期合約之間的基差變化，防范基差 風(fēng)險(xiǎn)； 合理安排信用額度與保證金，保證套期保值過程正常進(jìn)行。 第三十條風(fēng)險(xiǎn)處理程序 (一 )公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及時(shí)召開公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)人員參加會(huì)議，充分 分析、討論風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)采取的對(duì)策； (二）明確公司期貨交易和風(fēng)險(xiǎn)限額，以及對(duì)越權(quán)行為的 懲罰措施； (三）明確相關(guān)人員執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)處理的決定。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或發(fā)生異常波 動(dòng)的情況時(shí)，交易員應(yīng)立即報(bào)告期貨交 易小組和期貨風(fēng)控小組負(fù)責(zé)人；如果交易合約市 值損失接近或突破止損限額時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)止損機(jī)制；如果發(fā)生追加保證金、強(qiáng)行平倉(cāng)、 交易所風(fēng)險(xiǎn)處置等風(fēng)險(xiǎn)事件，期貨交易小組應(yīng)立即向期貨領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在 24 小時(shí)內(nèi) 提交分析意見，由期貨領(lǐng)導(dǎo)小組做出決策。公司期貨業(yè)務(wù)相關(guān)人員對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公 司期貨業(yè)務(wù)內(nèi)控的評(píng)價(jià)和建議等方面。 第二十八條公司建立期貨風(fēng)控小組每季度報(bào)告制度。 期貨交易小組每月（季）匯總當(dāng)月（季）新建倉(cāng)位狀況、總體持倉(cāng)狀況、結(jié)算狀況、 套期保值效果 、未來價(jià)格趨勢(shì)及相關(guān)分析等并報(bào)期貨領(lǐng)導(dǎo)小組。 第二十七條實(shí)行期貨業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 交易員、結(jié)算員每日向期貨領(lǐng)導(dǎo)小組、期貨風(fēng)控小組報(bào)告當(dāng)天新建頭寸情況、計(jì)劃
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