集團(tuán)股份有限公司套期保值管理制度(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-06-06 17:29:28 本頁(yè)面
【正文】 量、總資金額度進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn) 控制，保證金實(shí)際占用額度控制在已注入保證金的合理范圍之內(nèi)。 公司期貨業(yè)務(wù)人員應(yīng) 在該限額內(nèi)嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)根據(jù)《公司章 程》及公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)容忍度等，由公司董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審批授權(quán)。 第二十七條實(shí)行期貨業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 交易員、結(jié)算員每日向期貨領(lǐng)導(dǎo)小組、期貨風(fēng)控小組報(bào)告當(dāng)天新建頭寸情況、計(jì)劃 建倉(cāng)及平倉(cāng)頭寸情況、匯總持倉(cāng)狀況、結(jié)算盈虧狀況及保證金使用狀況及最新市場(chǎng)信息 等情況。期貨風(fēng)控小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)超限額交易和保證金給付的監(jiān)控。 期貨交易小組每月（季）匯總當(dāng)月（季）新建倉(cāng)位狀況、總體持倉(cāng)狀況、結(jié)算狀況、 套期保值效果 、未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)及相關(guān)分析等并報(bào)期貨領(lǐng)導(dǎo)小組。 公司及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告所需上報(bào)的各種信息和資料，自覺接受監(jiān)管部門的 檢查和監(jiān)督。 第二十八條公司建立期貨風(fēng)控小組每季度報(bào)告制度。期貨風(fēng)控小組應(yīng)于每季終了十個(gè) 工作日內(nèi)，向公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組提交相關(guān)報(bào)告，基本內(nèi)容包括：公司期貨業(yè)務(wù)的持倉(cāng)規(guī) 模、資金使用及效果等情況。公司期貨業(yè)務(wù)相關(guān)人員對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對(duì)公 司期貨業(yè)務(wù)內(nèi)控的評(píng)價(jià)和建議等方面。 第二十九條實(shí)行公司期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告制度。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或發(fā)生異常波 動(dòng)的情況時(shí)，交易員應(yīng)立即報(bào)告期貨交 易小組和期貨風(fēng)控小組負(fù)責(zé)人；如果交易合約市 值損失接近或突破止損限額時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)止損機(jī)制；如果發(fā)生追加保證金、強(qiáng)行平倉(cāng)、 交易所風(fēng)險(xiǎn)處置等風(fēng)險(xiǎn)事件，期貨交易小組應(yīng)立即向期貨領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在 24 小時(shí)內(nèi) 提交分析意見，由期貨領(lǐng)導(dǎo)小組做出決策。同時(shí)，按照本制度及《公司重大信息內(nèi)部報(bào) 告制度》的規(guī)定及時(shí)向董事會(huì)及董事會(huì)秘書報(bào)告。 第三十條風(fēng)險(xiǎn)處理程序 (一 )公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及時(shí)召開公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)人員參加會(huì)議，充分 分析、討論風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)采取的對(duì)策； (二）明確公司期貨交易和風(fēng)險(xiǎn)限額，以及對(duì)越權(quán)行為的 懲罰措施； (三）明確相關(guān)人員執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)處理的決定。 第三十一條交易錯(cuò)單處理程序 (一 )當(dāng)發(fā)生屬經(jīng)紀(jì)公司過錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)：由交易員通知經(jīng)紀(jì)公司，并由經(jīng)紀(jì)公司及時(shí) 采取相應(yīng)錯(cuò)單處理措施，再向經(jīng)紀(jì)公司追償產(chǎn)生的直接損失； (二）當(dāng)發(fā)生屬于公司交易員過錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)，須履行公司報(bào)告制度，再由交易員采取 相應(yīng)的指令，相應(yīng)的交易指令要求能消除或盡可能減小錯(cuò)單對(duì)公司造成的損失。 第三十二條公司應(yīng)妥善選擇期貨公司，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；妥善選擇交易合約月份、交割 期等，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；密切注意不同交割期合約之間的基差變化，防范基差 風(fēng)險(xiǎn)； 合理安排信用額度與保證金，保證套期保值過程正常進(jìn)行。 第三十三條應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定安排和任用期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)工作人員，加強(qiáng)人 員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員的綜合素質(zhì)。 第三十四條應(yīng)設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施，并具備穩(wěn)定可靠的維護(hù)能 力，保證交易系統(tǒng)正常運(yùn)行。如本地發(fā)生停電、計(jì)算機(jī)及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)故障使交易不能正常 進(jìn)行的，公司應(yīng)及時(shí)啟用備用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、筆記本電腦等設(shè)備或通
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