【導(dǎo)讀】言是最有利可圖的？的重點(diǎn)發(fā)生了什么變化？一是維持銀行資產(chǎn)的增長(zhǎng)率；二是保持銀行的流動(dòng)性。負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)：。賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)。銀行負(fù)債有廣義和狹義之分。資金存量不變的情況下擴(kuò)大社會(huì)資金總量。和其他負(fù)債三個(gè)方面的內(nèi)容所組成。從傳統(tǒng)與創(chuàng)新看，商業(yè)銀行的存款分為：。其次，必須重視積極的營(yíng)銷(xiāo)，做好廣告宣傳與合理的網(wǎng)點(diǎn)。再次，改善服務(wù)態(tài)度。之間的關(guān)系，做好存款的定價(jià)。存款可以劃分為核心存款和易變性存款兩類(lèi)。易變性存款是對(duì)利率敏感的存款。為了降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該擴(kuò)大核心存款的比例。3）中央銀行的貨幣政策。理合理的定價(jià)吸引存款而降低銀行盈利能力。

　　

【正文】 存款準(zhǔn)備金的管理 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理 ?原則 ： 在滿(mǎn)足中央銀行法定要求前提下，通過(guò)自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶(hù)最小化。 ?預(yù)測(cè) ：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫(kù)存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。 ?調(diào)整 ： 銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較， 若不足則補(bǔ)足，若多余則調(diào)減以增加收益． 超額存款準(zhǔn)備金 廣義： 存款數(shù)額 存款數(shù)額 ?法定存款準(zhǔn)備金率 —— 被視為商業(yè)銀行的可用頭寸（資金） 狹義： 存款準(zhǔn)備金帳戶(hù)中超過(guò)法定存款準(zhǔn)備金的部分。 主要用于支付與債權(quán)債務(wù)清算。 —— 被稱(chēng)為商業(yè)銀行的備付金或清算存款。 規(guī)定限額部分：支付與清算。 超限額部分：貸款和投資。 超額存款準(zhǔn)備金 規(guī)定限額 超限額 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素 ? 存款波動(dòng)。 超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。 ? 貸款的發(fā)放與收回。 ? 其他因素。 對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響 貸款發(fā)放的對(duì)象 貸款收回的對(duì)象 它行開(kāi)戶(hù)的企業(yè) 減少超額存款準(zhǔn)備 增加超額存款準(zhǔn)備 本行開(kāi)戶(hù)的企業(yè) 增加超額存款準(zhǔn)備 不變 107 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 超額 準(zhǔn)備金 增加 減少 108 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) ?調(diào)節(jié)原則 ：相對(duì)成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。 ?調(diào)節(jié)方法 ：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會(huì)成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。 ?調(diào)度頭寸的方法： 同業(yè)拆借、短期證券回購(gòu)、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 109 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行的流動(dòng)性需求及其種類(lèi) ? 銀行的流動(dòng)性需求是指客戶(hù)對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶(hù)的提現(xiàn)要求和貸款客戶(hù)的貸款要求。 ? 流動(dòng)性需求存在著四種類(lèi)型： ?短期流動(dòng)性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。 ?長(zhǎng)期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 ?周期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。 ?臨時(shí)流動(dòng)性需求：是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行流動(dòng)性需求的類(lèi)型 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ?銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買(mǎi) ”流動(dòng)性。 ?銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對(duì)流動(dòng)性的供給。 ?在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱(chēng)之為資金頭寸。 ?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 ? 可用頭寸 ，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱(chēng)為可用現(xiàn)金。 ? 基礎(chǔ)頭寸 是指商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 ? 可貸頭寸 是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 商業(yè)銀行頭寸的具體分類(lèi) 基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金： 可用頭寸 包括：基礎(chǔ)頭寸 +存放同業(yè) 基礎(chǔ)頭寸：庫(kù)存現(xiàn)金 +超額準(zhǔn)備金 用途： ① 用于應(yīng)付客戶(hù)提存和滿(mǎn)足債權(quán)債務(wù)清算的需要 。 —— 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金部分。 ② 用于發(fā)放貸款和投資 —— 可貸頭寸 可貸頭寸 = 全部可用頭寸 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四節(jié) 資金流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義 ?在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 ? 因素法 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增 量 預(yù)計(jì)存款增量 ? 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過(guò)分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性需求。 銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求。 ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。銀行可以通過(guò)對(duì)比分析自身的流動(dòng)性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來(lái)估算其流動(dòng)性需求。 119 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類(lèi)：流動(dòng)性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。 ?商業(yè)銀行為不同的負(fù)債設(shè)定不同的流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率（ A,B,C），并計(jì)算出流動(dòng)性需求的總量。 ?負(fù)債流動(dòng)性需要量 =A x（流動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B x（脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金）+C x（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ?商業(yè)銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 120 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性指標(biāo)法 121 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容 ?銀行管理人員對(duì)流動(dòng)性需求做出預(yù)測(cè)后，需要選擇最優(yōu)的流動(dòng)性管理方案。包括 ： 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的原則 ? ? 當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)： 通過(guò)主動(dòng)負(fù)債的方式來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性需求。 靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性需求。 比較眾多方案，選擇成本最小方案滿(mǎn)足流動(dòng)性需求。 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理方法 ? 銀行可以通過(guò)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性需求。銀行通常以持有流動(dòng)性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來(lái)保持其流動(dòng)性。 ? 銀行也可以通過(guò)借入資金的方式來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性的需要。借入資金滿(mǎn)足流動(dòng)性需要是風(fēng)險(xiǎn)最大同時(shí)盈利最高的一種流動(dòng)性管理方式。 ? 隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿(mǎn)足流動(dòng)性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性需求管理效果的衡量 ? 揭示銀行流動(dòng)性狀況的信號(hào)： 。 。 險(xiǎn)溢價(jià)。 。 。 。 ? 出現(xiàn)上述信號(hào)后，銀行應(yīng)適時(shí)調(diào)整其流動(dòng)性管理策略。 復(fù)習(xí)思考題 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)包括那些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？ ? 法定存款準(zhǔn)備金的計(jì)算方法有哪些？銀行應(yīng)該如何進(jìn)行法定存款準(zhǔn)備金的管理？ ? 影響超額準(zhǔn)備金的因素是什么？銀行應(yīng)該進(jìn)行超額準(zhǔn)備金管理？ ? 什么是流動(dòng)性需求？銀行的流動(dòng)性需求有哪些種類(lèi)？ ? 銀行如何來(lái)預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求？ ? 銀行在什么情況下會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性需求？ ? 結(jié)合流動(dòng)性管理的原則分析銀行是如何來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的？ ? 如何對(duì)銀行流動(dòng)性管理的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？ ? 用你所學(xué)的理論和方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和判斷。