【導(dǎo)讀】言是最有利可圖的？的重點發(fā)生了什么變化？一是維持銀行資產(chǎn)的增長率；二是保持銀行的流動性。負(fù)債及股東權(quán)益合計：。賣出回購金融資產(chǎn)。銀行負(fù)債有廣義和狹義之分。資金存量不變的情況下擴(kuò)大社會資金總量。和其他負(fù)債三個方面的內(nèi)容所組成。從傳統(tǒng)與創(chuàng)新看，商業(yè)銀行的存款分為：。其次，必須重視積極的營銷，做好廣告宣傳與合理的網(wǎng)點。再次，改善服務(wù)態(tài)度。之間的關(guān)系，做好存款的定價。存款可以劃分為核心存款和易變性存款兩類。易變性存款是對利率敏感的存款。為了降低經(jīng)營風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該擴(kuò)大核心存款的比例。3）中央銀行的貨幣政策。理合理的定價吸引存款而降低銀行盈利能力。

　　

【正文】 存款準(zhǔn)備金的管理 同步準(zhǔn)備金計算法 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理 ?原則 ： 在滿足中央銀行法定要求前提下，通過自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。 ?預(yù)測 ：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。 ?調(diào)整 ： 銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實際需要量進(jìn)行比較， 若不足則補足，若多余則調(diào)減以增加收益． 超額存款準(zhǔn)備金 廣義： 存款數(shù)額 存款數(shù)額 ?法定存款準(zhǔn)備金率 —— 被視為商業(yè)銀行的可用頭寸（資金） 狹義： 存款準(zhǔn)備金帳戶中超過法定存款準(zhǔn)備金的部分。 主要用于支付與債權(quán)債務(wù)清算。 —— 被稱為商業(yè)銀行的備付金或清算存款。 規(guī)定限額部分：支付與清算。 超限額部分：貸款和投資。 超額存款準(zhǔn)備金 規(guī)定限額 超限額 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素 ? 存款波動。 超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。 ? 貸款的發(fā)放與收回。 ? 其他因素。 對超額存款準(zhǔn)備金的影響 貸款發(fā)放的對象 貸款收回的對象 它行開戶的企業(yè) 減少超額存款準(zhǔn)備 增加超額存款準(zhǔn)備 本行開戶的企業(yè) 增加超額存款準(zhǔn)備 不變 107 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 超額 準(zhǔn)備金 增加 減少 108 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) ?調(diào)節(jié)原則 ：相對成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。 ?調(diào)節(jié)方法 ：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。在預(yù)測需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。 ?調(diào)度頭寸的方法： 同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 109 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 銀行的流動性需求及其種類 ? 銀行的流動性需求是指客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶的提現(xiàn)要求和貸款客戶的貸款要求。 ? 流動性需求存在著四種類型： ?短期流動性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素。 ?長期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 ?周期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動所引發(fā)的。 ?臨時流動性需求：是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 銀行流動性需求的類型 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 長期流動性需求的產(chǎn)生原理 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 ?銀行的流動性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲流動性，二是從金融市場上 “ 購買 ”流動性。 ?銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 ?在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。 ?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 ? 可用頭寸 ，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 ? 基礎(chǔ)頭寸 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 ? 可貸頭寸 是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 商業(yè)銀行頭寸的具體分類 基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 商業(yè)銀行可以動用的全部資金： 可用頭寸 包括：基礎(chǔ)頭寸 +存放同業(yè) 基礎(chǔ)頭寸：庫存現(xiàn)金 +超額準(zhǔn)備金 用途： ① 用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清算的需要 。 —— 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金部分。 ② 用于發(fā)放貸款和投資 —— 可貸頭寸 可貸頭寸 = 全部可用頭寸 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四節(jié) 資金流動性需求的預(yù)測 第四章第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 流動性需求預(yù)測的意義 ?在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應(yīng)該采取的措施。 第四章第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 流動性需求預(yù)測的方法 ? 因素法 資金頭寸需要量 =預(yù)計貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增 量 預(yù)計存款增量 ? 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。 銀行總流動性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動性需求+貸款的流動性需求。 ? 流動性指標(biāo)法 流動性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。 119 第四章第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類：流動性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。 ?商業(yè)銀行為不同的負(fù)債設(shè)定不同的流動性資金準(zhǔn)備率（ A,B,C），并計算出流動性需求的總量。 ?負(fù)債流動性需要量 =A x（流動性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B x（脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金）+C x（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ?商業(yè)銀行總流動性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動性需求 +貸款的流動性需求 120 第四章第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 流動性指標(biāo)法 121 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 第四章第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動性管理的主要內(nèi)容 ?銀行管理人員對流動性需求做出預(yù)測后，需要選擇最優(yōu)的流動性管理方案。包括 ： 第四章第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動性管理的原則 ? ? 當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時： 通過主動負(fù)債的方式來滿足流動性需求。 靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動性需求。 比較眾多方案，選擇成本最小方案滿足流動性需求。 第四章第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 ? 銀行可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。 ? 銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動性的需要。借入資金滿足流動性需要是風(fēng)險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。 ? 隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。 第四章第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動性需求管理效果的衡量 ? 揭示銀行流動性狀況的信號： 。 。 險溢價。 。 。 。 ? 出現(xiàn)上述信號后，銀行應(yīng)適時調(diào)整其流動性管理策略。 復(fù)習(xí)思考題 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)包括那些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？ ? 法定存款準(zhǔn)備金的計算方法有哪些？銀行應(yīng)該如何進(jìn)行法定存款準(zhǔn)備金的管理？ ? 影響超額準(zhǔn)備金的因素是什么？銀行應(yīng)該進(jìn)行超額準(zhǔn)備金管理？ ? 什么是流動性需求？銀行的流動性需求有哪些種類？ ? 銀行如何來預(yù)測流動性需求？ ? 銀行在什么情況下會產(chǎn)生流動性需求？ ? 結(jié)合流動性管理的原則分析銀行是如何來滿足流動性需求的？ ? 如何對銀行流動性管理的效果進(jìn)行評價？ ? 用你所學(xué)的理論和方法對我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行分析和判斷。