【正文】 流動性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。 ? 基礎(chǔ)頭寸 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 ?周期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟周期性波動所引發(fā)的。 對超額存款準(zhǔn)備金的影響 貸款發(fā)放的對象 貸款收回的對象 它行開戶的企業(yè) 減少超額存款準(zhǔn)備 增加超額存款準(zhǔn)備 本行開戶的企業(yè) 增加超額存款準(zhǔn)備 不變 107 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 超額 準(zhǔn)備金 增加 減少 108 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) ?調(diào)節(jié)原則 ：相對成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。 主要用于支付與債權(quán)債務(wù)清算。 ? 中國人民銀行對金融機構(gòu)交存的外匯存款準(zhǔn)備金不計付利息 。 不包括同業(yè)存款，匯出匯入款等。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? （ 三 ） 嚴(yán)格庫房安全管理措施 ? 庫存現(xiàn)金的風(fēng)險主要來自于被盜、被搶和自然災(zāi)害的損失，也來自于業(yè)務(wù)人員清點、包裝中的差錯，還可能來自于銀行內(nèi)部不法分子的貪污和挪用等。 ? 測算庫存現(xiàn)金支出水平 ， 一方面要考慮歷史同期的現(xiàn)金支出水平 ， 另一方面 ， 要考慮一些季節(jié)性和臨時性的影響因素 。即 銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。由此看來，政府信譽給商業(yè)銀行帶來的影響是明顯的。中國銀行的起算標(biāo)準(zhǔn)是 500張（枚），而建行則從 200張（枚）開始收費。 ? 銀行服務(wù)收費 ? 《 征求意見稿 》 還規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)對有些賬戶免收年費和小額賬戶管理費，比如：單位指定用于發(fā)放工資 (含退休金 )的銀行賬戶、住房公積金賬戶；已簽約用于償還個人貸款且對應(yīng)的還款合約尚未終止的銀行賬戶等等。 1988— 2020年四大商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 采用多種 存款成本的分析方法 成本分析是以上述成本的概念為基礎(chǔ)計算、比較銀行各類成本的實際數(shù)額，分析研究其變動情況和變化原因。 有關(guān)成本：與增加負(fù)債有關(guān)而未包括在上述成本之中的成本，主要包括風(fēng)險成本和連鎖反應(yīng)成本。 特點： 管理制度嚴(yán)格、利息成本高、 風(fēng)險較大、籌集的資金期限較長。 回購協(xié)議利率較低，如果銀行以此融資用于收益較高的投資，則會帶來更高的盈利。商業(yè)銀行獲得貼現(xiàn)借款的利率由中央銀行規(guī)定 ，這一利率是中央銀行調(diào)節(jié)商業(yè)銀行準(zhǔn)備金的最重要的利率之一 。 第三章第三節(jié) 存款的定價 存款的邊際成本定價法 某銀行通過 7%的存款利率吸收了 25萬美元的新存款，銀行估計， 如果提供 %的利率，可籌集存款 50 萬美元； 如果提供 8%的利率，可籌集存款 75 萬美元； 如果提供 %的利率，可籌集存款 100 萬美元； 如果提供 9%的利率，可籌集存款 125 萬美元。 3）銀行服務(wù)。（活期存款） 準(zhǔn)變性存款 為了降低經(jīng)營風(fēng)險， 商業(yè)銀行應(yīng)該擴大核心存款的比例。 第三章第二節(jié) 存款的種類、構(gòu)成與管理 三 、存款的管理 ? （一）提高銀行存款穩(wěn)定性 ? 銀行主動負(fù)債的積極經(jīng)營策略 ? 變被動負(fù)債為主動負(fù)債 ? 首先必須重視 利率杠桿 作用，針對客戶的儲蓄動機設(shè)計出多樣化的儲蓄存款工具。 銀行負(fù)債有廣義和狹義之分 。第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 存款的種類和構(gòu)成 存款的定價 非存款性的資金來源 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 ★ 學(xué)習(xí)重點 3. 銀行主動負(fù)債問題 ★ 學(xué)習(xí)方法 1. 自己到銀行辦理儲蓄存款，真實感受。 第一節(jié) 銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成 ? 銀行負(fù)債的特點： ? 必須是現(xiàn)實的、優(yōu)先存在的經(jīng)濟義務(wù) ? 其數(shù)量能用貨幣衡量 ? 負(fù)債只能償付后才能消失 第一節(jié) 銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成 二 、 銀行負(fù)債的作用 負(fù)債對銀行來說是最重要的 ， 因為它是銀行經(jīng)營的先決條件 。 ? 其次，必須重視積極的營銷，做好廣告宣傳與合理的網(wǎng)點安排 ? 再次，改善服務(wù)態(tài)度 第三章第二節(jié)存款的種類、構(gòu)成與管理 存款的利率 存款的利率取決于存款的期限、銀行的經(jīng)營實力和經(jīng)營目標(biāo)。 影響存款變動的原因 影響銀行存款的外部因素： 1）經(jīng)濟發(fā)展水平和經(jīng)濟周期。 4）銀行的實力和信譽。 如果銀行貸款資產(chǎn)的收益率為 10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，因此貸款利率就是貸款資產(chǎn)的邊際收益率， 請問銀行的存款規(guī)模擴張到什么程度可以獲得最大限度的利潤？ 該方法有助于銀行經(jīng)理合理確定存款利率，決定存款規(guī)?？梢詳U大到什么程度，并作為貸款定價基礎(chǔ)。 我國商業(yè)銀行從中央銀行申請貼現(xiàn)資金有一部分是通過票據(jù)貼現(xiàn)完成的，有一部分則以再貸款方式取得，即信用貸款。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 證 券 回 購 ? 回購業(yè)務(wù)的特點 ： ? （ 1）期限長短不一，短則 1日，長則半年。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 非存款性資金管理策略 ? 時機選擇 ? 結(jié)構(gòu)確定 ? 規(guī)模控制 ? 主動負(fù)債 =銀行的資金缺口 55 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 非存款性資金管理策略 規(guī)?？刂? 非存款性資金來源的確定取決于存款性資金能否滿足銀行貸款和投資的需求。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 ? 加權(quán)平均成本：是指存款資金的每單位平均借入成本 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 邊際存款成本：銀行增加最后一個單位存款所支付的成本。 成本分析的方法有兩種： 歷史加權(quán)平均成本法 邊際成本法 65 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 歷史加權(quán)平均成本法 主要用于不同銀行的各種負(fù)債成本的對比和同一銀行歷年負(fù)債成本的變動分析 。 四大商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的特征及其原因。另外， 《 征求意見稿 》 要求，商業(yè)銀行對同一賬戶不得同時收取年費和小額賬戶管理費。 銀行服務(wù)收費 ? 目前銀監(jiān)會正加大力度對各家銀行 3000多項收費進行檢查，“ 零鈔清點費 ” 便是 “ 揪 ” 出的違規(guī)收費項目之一，目前已被嚴(yán)令叫停。 79 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 從表中可以看出： （ 1）各項存款是支撐商業(yè)銀行資產(chǎn)運作的極為重要的來源。 從構(gòu)成上來看 , 四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇： 法定準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系 ? ? ? ? ? ? ? 結(jié)論 ： 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。 ? 即期現(xiàn)金支出水平 =前期平均支出水平 保險系數(shù) 歷史同期平均發(fā)展速度 。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 同業(yè)存款的管理 ? 準(zhǔn)確測算同業(yè)存款的需要量 ， 一般取決于以下幾個因素： ? 使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目； ? 代理行的收費標(biāo)準(zhǔn)； ? 可投資余額的收益率 。 我國繳納存款準(zhǔn)備金的金融機構(gòu)包括： 存款貨幣銀行：商業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，信用社，財務(wù)公司。 法定準(zhǔn)備金的計算方法 ?滯后準(zhǔn)備金計算法 滯后準(zhǔn)備金計算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。 —— 被稱為商業(yè)銀行的備付金或清算存款。 ?調(diào)節(jié)方法 ：比較持有超額準(zhǔn)備金的機會成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。 ?臨時流動性需求：是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。 。 ? 出現(xiàn)上述信號后，銀行應(yīng)適時調(diào)整其流動性管理策略。借入資金滿足流動性需