【正文】 。 ? 出現(xiàn)上述信號(hào)后，銀行應(yīng)適時(shí)調(diào)整其流動(dòng)性管理策略。 。 險(xiǎn)溢價(jià)。 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性需求管理效果的衡量 ? 揭示銀行流動(dòng)性狀況的信號(hào)： 。借入資金滿足流動(dòng)性需要是風(fēng)險(xiǎn)最大同時(shí)盈利最高的一種流動(dòng)性管理方式。銀行通常以持有流動(dòng)性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動(dòng)性。 比較眾多方案，選擇成本最小方案滿足流動(dòng)性需求。包括 ： 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的原則 ? ? 當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)： 通過主動(dòng)負(fù)債的方式來滿足流動(dòng)性需求。 ?商業(yè)銀行為不同的負(fù)債設(shè)定不同的流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率（ A,B,C），并計(jì)算出流動(dòng)性需求的總量。銀行可以通過對(duì)比分析自身的流動(dòng)性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動(dòng)性需求。 銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求。 ② 用于發(fā)放貸款和投資 —— 可貸頭寸 可貸頭寸 = 全部可用頭寸 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四節(jié) 資金流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義 ?在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 商業(yè)銀行頭寸的具體分類 基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金： 可用頭寸 包括：基礎(chǔ)頭寸 +存放同業(yè) 基礎(chǔ)頭寸：庫存現(xiàn)金 +超額準(zhǔn)備金 用途： ① 用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清算的需要 ?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 ?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 ?銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對(duì)流動(dòng)性的供給。 ?臨時(shí)流動(dòng)性需求：是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 ?長(zhǎng)期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 ? 流動(dòng)性需求存在著四種類型： ?短期流動(dòng)性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。 ?調(diào)度頭寸的方法： 同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 ?調(diào)節(jié)方法 ：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會(huì)成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。 ? 其他因素。 超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。 超限額部分：貸款和投資。 —— 被稱為商業(yè)銀行的備付金或清算存款。 ?調(diào)整 ： 銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較， 若不足則補(bǔ)足，若多余則調(diào)減以增加收益． 超額存款準(zhǔn)備金 廣義： 存款數(shù)額 存款數(shù)額 ?法定存款準(zhǔn)備金率 —— 被視為商業(yè)銀行的可用頭寸（資金） 狹義： 存款準(zhǔn)備金帳戶中超過法定存款準(zhǔn)備金的部分。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 103 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理 ?原則 ： 在滿足中央銀行法定要求前提下，通過自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。 ?同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。 法定準(zhǔn)備金的計(jì)算方法 ?滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。 ? 中國人民銀行負(fù)責(zé)確定 、 調(diào)整外匯存款準(zhǔn)備金率 ， 檢查監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行外匯存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為 。 ? 外匯存款準(zhǔn)備金率是指金融機(jī)構(gòu)交存中國人民銀行的外匯存款準(zhǔn)備金與其吸收外匯存款的比率 。 《 金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定 》 （ 2020年 1月 1日實(shí)行） ? 適用于在中華人民共和國境內(nèi)吸收外匯存款的金融機(jī)構(gòu) ， 包括：國有獨(dú)資商業(yè)銀行 、 股份制商業(yè)銀行 、 城市商業(yè)銀行 、 農(nóng)村商業(yè) （ 合作 ） 銀行 、 城市信用社 、 農(nóng)村信用社和企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 、 外資獨(dú)資銀行 、 中外合資銀行 、 外資獨(dú)資財(cái)務(wù)公司 、 中外合資財(cái)務(wù)公司和外國銀行分行以及其他吸收外匯存款的金融機(jī)構(gòu) 。 我國繳納存款準(zhǔn)備金的金融機(jī)構(gòu)包括： 存款貨幣銀行：商業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，信用社，財(cái)務(wù)公司。 一般包括各類客戶存款，各種其他負(fù)債。 ?超額存款準(zhǔn)備金與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。 ?法定準(zhǔn)備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 同業(yè)存款的管理 ? 準(zhǔn)確測(cè)算同業(yè)存款的需要量 ， 一般取決于以下幾個(gè)因素： ? 使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項(xiàng)目； ? 代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； ? 可投資余額的收益率 。 加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理 ， 提高管理水平 。 以明確在什么時(shí)候和多大的庫存量時(shí)調(diào)撥現(xiàn)金 。目的是降低占用庫存現(xiàn)金和運(yùn)送鈔票的成本。 ? 即期現(xiàn)金支出水平 =前期平均支出水平 保險(xiǎn)系數(shù) 歷史同期平均發(fā)展速度 。 ? 主要考慮兩個(gè)因素：即 庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間 和 庫存現(xiàn)金支出水平 的確定 。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? (一 )影響庫存現(xiàn)金的因素 ? 銀行所在的區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 ? 現(xiàn)金收支規(guī)律 ? 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少 ? 后勤保障的條件 ? 與中央銀行發(fā)行庫的距離和交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定 ? 商業(yè)銀行的內(nèi)部管理等因素 。 ?適度流量調(diào)節(jié) 原則 ：銀行必須根據(jù) 業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達(dá)到 適度規(guī)模。 從構(gòu)成上來看 , 四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇： 法定準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系 ? ? ? ? ? ? ? 結(jié)論 ： 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。 ?一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。 81 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 西方國家商業(yè)銀行負(fù)債機(jī)構(gòu)的變化 復(fù)習(xí)思考題 ？銀行主要有哪些存款服務(wù)？它們的特點(diǎn)是什么？ ？實(shí)踐中主要使用哪些定價(jià)方法？ 增加？非存款負(fù)債的獲取方式是什么？ ？它們的區(qū)別在哪里？ ？ 和解釋。 （ 3）商業(yè)銀行資金來源渠道的單一和對(duì)存款的過度依賴并存，二者互為因果。 79 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 從表中可以看出： （ 1）各項(xiàng)存款是支撐商業(yè)銀行資產(chǎn)運(yùn)作的極為重要的來源。 （ 3）我國商業(yè)銀行體系內(nèi)部存在著較為嚴(yán)重的存款壟斷現(xiàn)象，從存款總量來看，國有商業(yè)銀行控制了存款的 %，尤其是外部存款和儲(chǔ)蓄存款。 76 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 第六節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行存款的構(gòu)成 78 第三章第五節(jié) 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 我國商業(yè)銀行存款的構(gòu)成 從表中可以看出 ： （ 1）我國商業(yè)銀行的存款構(gòu)成以儲(chǔ)蓄存款為主，商業(yè)銀行系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)字和國有商業(yè)銀行系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)相差不大，儲(chǔ)蓄存款占存款的總額在一半左右，說明我國商業(yè)銀行資金來源是比較穩(wěn)定的。但浦發(fā)銀行的動(dòng)作值得玩味，浦發(fā)銀行雖于 6月初與農(nóng)行、民生、招行一道取消了對(duì)私 “ 零鈔清點(diǎn)費(fèi) ” ，但對(duì)公業(yè)務(wù)的收費(fèi)則仍在堅(jiān)持， “ 500張（枚）及以上的對(duì)公業(yè)務(wù)，我們是收取零鈔清點(diǎn)費(fèi)的，最低 4元，每增加300張（枚）加收 1元。 銀行服務(wù)收費(fèi) ? 目前銀監(jiān)會(huì)正加大力度對(duì)各家銀行 3000多項(xiàng)收費(fèi)進(jìn)行檢查，“ 零鈔清點(diǎn)費(fèi) ” 便是 “ 揪 ” 出的違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目之一，目前已被嚴(yán)令叫停。 ? 在中行和建行，記者也被告知對(duì)公