商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)及其流動(dòng)性管理(完整版)
【正文】 超額準(zhǔn)備金的管理 ? 超額準(zhǔn)備金是 商業(yè)銀行最重要的可用頭寸。 滿足法定準(zhǔn)備金的要求 ? 1 計(jì)算 ? 滯后準(zhǔn)備金的計(jì)算。 2020年 1月 25日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 。 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ? 1 適度存量控制指標(biāo) ? 存量大：機(jī)會(huì)成本，盈利能力； ? 存量小：流動(dòng)性，安全性。 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn)金資產(chǎn)：與銀行安全性，流動(dòng)性，收益性。 存款準(zhǔn)備金的管理 ? 存款準(zhǔn)備金 ? 1 法定準(zhǔn)備金：按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。專業(yè)銀行的準(zhǔn)備金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平（ 1992年美國(guó)為10％、英國(guó)為 ％、瑞士為 ％、日本為 %）[1]。 ? 同步準(zhǔn)備金計(jì)算方法（適用于交易性存款帳戶）。機(jī)會(huì)成本與（較低保有量的）損失成本權(quán)衡。一年。 ? 可貸頭寸：是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。 ? 2 新增貸款需求的預(yù)測(cè) ? 根據(jù)歷年的業(yè)務(wù)資料分析貸款的季節(jié)性變化和總體發(fā)展趨勢(shì)。 ? 2保守型原則：依靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售。 流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)與收益 ? 流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的關(guān)系 ? 1流動(dòng)性與贏利性 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)； ? 證券投資（長(zhǎng)期與短期債券） ? 貸款資產(chǎn)（違約風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，管理費(fèi)用） ? 負(fù)債的流動(dòng)性 ? 流動(dòng)性管理的核心：保證最小的成本獲得所需 的資金 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn) ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)的負(fù)債期限不匹配；貸款集中度過(guò)高；銀行宣布盈利減少；新聞媒體報(bào)道銀行信貸和利率出了問題；支付較高的存款利率；貸款損失擴(kuò)大，利差的縮小，銀行盈利能力下降。 ? 3成本最低原則：流動(dòng)性資產(chǎn)（現(xiàn)金，準(zhǔn)現(xiàn)金，同業(yè)拆出，政府短期債
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1