【正文】 競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)有商業(yè)銀行壟斷程度已明顯降低。 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 ?存款準(zhǔn)備金的管理 ?商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 ?銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) ?流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 84 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。即 銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用 ? 保持清償力的需要 ? 保持流動(dòng)性的需要 89 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ?適度存量控制 原則 ：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。 ?安全性保障 原則： 確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? （ 二 ） 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定 ? 庫存現(xiàn)金需要量的匡算 。 ? 測(cè)算庫存現(xiàn)金支出水平 ， 一方面要考慮歷史同期的現(xiàn)金支出水平 ， 另一方面 ， 要考慮一些季節(jié)性和臨時(shí)性的影響因素 。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? 最適運(yùn)鈔量的測(cè)算 。用經(jīng)濟(jì)批量法測(cè)算 ? T=+? T總成本、 A一定時(shí)期的現(xiàn)金支出量、 Q每次運(yùn)鈔數(shù)量、 P每次運(yùn)鈔費(fèi)用、 C現(xiàn)金占用費(fèi)率、 A/Q運(yùn)鈔次數(shù)、 Q/2平均庫存現(xiàn)金量、 費(fèi)用、 ? Q=√第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? 例：某銀行的分理處距中心支行 30公里；年投放現(xiàn)金 1825萬元，平均每天投放 5萬，每次運(yùn)鈔費(fèi)用 50元，資金占用費(fèi)率為年利率 %； Q是多少？ ? 3天運(yùn)鈔一次，成本？ ? 一天運(yùn)鈔一次，一次運(yùn)鈔 5萬 ,成本？ ? 一周運(yùn)鈔一次，一次運(yùn)鈔 35萬，成本 ? 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? 現(xiàn)金調(diào)撥 臨界點(diǎn) 的確定 。 ? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) =平均每天正常支出量 提前時(shí)間 +保險(xiǎn)庫存量 ? 保險(xiǎn)庫存量 =（ 預(yù)計(jì)每天最大支出 平均每天正常支出 ） 提前時(shí)間 ? 銀行保持現(xiàn)金適度量的措施 。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? （ 三 ） 嚴(yán)格庫房安全管理措施 ? 庫存現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于被盜、被搶和自然災(zāi)害的損失，也來自于業(yè)務(wù)人員清點(diǎn)、包裝中的差錯(cuò)，還可能來自于銀行內(nèi)部不法分子的貪污和挪用等。 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 存 款 準(zhǔn) 備 金 ?在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。 ?超額準(zhǔn)備金是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。 法定存款準(zhǔn)備金： 凡是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)均要繳納。 不包括同業(yè)存款，匯出匯入款等。 特定存款機(jī)構(gòu)：金融信托公司，國(guó)家開發(fā)銀行，進(jìn)出口銀行。 ? 外匯存款準(zhǔn)備金是指金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定將其吸收外匯存款的一定比例交存中國(guó)人民銀行的存款 。 目前為 5%。 ? 中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)交存的外匯存款準(zhǔn)備金不計(jì)付利息 。這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。 ?預(yù)測(cè) ：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。 主要用于支付與債權(quán)債務(wù)清算。 規(guī)定限額部分：支付與清算。 超額存款準(zhǔn)備金 規(guī)定限額 超限額 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素 ? 存款波動(dòng)。 ? 貸款的發(fā)放與收回。 對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響 貸款發(fā)放的對(duì)象 貸款收回的對(duì)象 它行開戶的企業(yè) 減少超額存款準(zhǔn)備 增加超額存款準(zhǔn)備 本行開戶的企業(yè) 增加超額存款準(zhǔn)備 不變 107 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 超額 準(zhǔn)備金 增加 減少 108 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié) ?調(diào)節(jié)原則 ：相對(duì)成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。 109 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行的流動(dòng)性需求及其種類 ? 銀行的流動(dòng)性需求是指客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶的提現(xiàn)要求和貸款客戶的貸款要求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。 ?周期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行流動(dòng)性需求的類型 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ?銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購買 ”流動(dòng)性。 ?在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。 ? 可用頭寸 ，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。 ? 基礎(chǔ)頭寸 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 ? 可貸頭寸 是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 —— 規(guī)定限額的超額準(zhǔn)備金部分。 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 ? 因素法 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增 量 預(yù)計(jì)存款增量 ? 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性需求。 ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。 119 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類：流動(dòng)性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。 ?負(fù)債流動(dòng)性需要量 =A x（流動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B x（脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金）+C x（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ?商業(yè)銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 120 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性指標(biāo)法 121 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容 ?銀行管理人員對(duì)流動(dòng)性需求做出預(yù)測(cè)后，需要選擇最優(yōu)的流動(dòng)性管理方案。 靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動(dòng)性需求。 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 ? 銀行可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動(dòng)性需求。 ? 銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動(dòng)性的需要。 ? 隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動(dòng)性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。 。 。 。 復(fù)習(xí)思考題 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)包括那些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？ ? 法定存款準(zhǔn)備金的計(jì)算方法有哪些？銀行應(yīng)該如何進(jìn)行法定存款準(zhǔn)備金的管理？ ? 影響超額準(zhǔn)備金的因素是什么？銀行應(yīng)該進(jìn)行超額準(zhǔn)備金管理？ ? 什么是流動(dòng)性需求？銀行的流動(dòng)性需求有哪些種類？ ? 銀行如何來預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求？ ? 銀行在什么情況下會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性需求？ ? 結(jié)合流動(dòng)性管理的原則分析銀行是如何來滿足流動(dòng)性需求的？ ? 如何對(duì)銀行流動(dòng)性管理的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？ ? 用你所學(xué)的理論和方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析