商業(yè)銀行的負(fù)債管理-wenkub
2022-08-21 09:21:30 本頁面
【正文】 根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價 每單位存款服務(wù)的價格＝每單位存款服務(wù)的經(jīng)營支出 ＋ 分配到銀行存款的總支出 ＋ 售出每單位存款的計劃利潤 步驟： （ 1）確認(rèn)每種資金來源的成本比率 （ 2）確認(rèn)每一成本比率乘以每種資金來源占銀行資金的相對比重 （ 3）加總各項乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本 第三章第三節(jié) 存款的定價 成本加利潤存款定價法 例題 :假設(shè)一家銀行要籌集 4億元的資金，各籌資方式及有關(guān) 數(shù)據(jù)如下： 籌資方式 活期存款 定期與儲蓄存款 貨幣市場籌集 股權(quán)資本 籌資金額 1億 2億 成本率 10% 11% 11% 22% 準(zhǔn)備率 15% 5% 2% 該銀行的加權(quán)平均資金成本是多少？ ? 該銀行的加權(quán)平均資金成本 =1/4 10%/（ 115%） ? +2/4 11%/（ 15%） ? + 11%/（ 12%） ? + 22% ? = ? =% ? 該方法可以使銀行管理層估算不同籌資方案對資金成本的影響，從而進行有把握的定價。 3）銀行服務(wù)。 4）金融法規(guī)。（活期存款） 準(zhǔn)變性存款 為了降低經(jīng)營風(fēng)險， 商業(yè)銀行應(yīng)該擴大核心存款的比例。 第三章第二節(jié)存款的種類、構(gòu)成與管理 提高存款的穩(wěn)定性 存款的穩(wěn)定性 ：也稱存款沉淀率，是形成銀行中長期和高利潤資產(chǎn)的主要資金來源。 第三章第二節(jié) 存款的種類、構(gòu)成與管理 三 、存款的管理 ? （一）提高銀行存款穩(wěn)定性 ? 銀行主動負(fù)債的積極經(jīng)營策略 ? 變被動負(fù)債為主動負(fù)債 ? 首先必須重視 利率杠桿 作用，針對客戶的儲蓄動機設(shè)計出多樣化的儲蓄存款工具。 銀行負(fù)債構(gòu)成社會流通中的貨幣量 。 銀行負(fù)債有廣義和狹義之分 。 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 問題 1 如果你是銀行經(jīng)理，你認(rèn)為哪種負(fù)債對銀行而言是最有利可圖的？ 要求：明確負(fù)債結(jié)構(gòu) 分析銀行融資成本 掌握銀行存款定價方法 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 問題 2 20世紀(jì) 60年代以后，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的重點發(fā)生了什么變化？目的何在？ 事實：從資產(chǎn)管理向負(fù)債管理轉(zhuǎn)變 商業(yè)銀行負(fù)債管理的目的有二： 一是維持銀行資產(chǎn)的增長率； 二是保持銀行的流動性。第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 存款的種類和構(gòu)成 存款的定價 非存款性的資金來源 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 ★ 學(xué)習(xí)重點 3. 銀行主動負(fù)債問題 ★ 學(xué)習(xí)方法 1. 自己到銀行辦理儲蓄存款，真實感受。 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 問題 3 商業(yè)銀行的負(fù)債類型到底有哪些？ 請看：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 上海浦東發(fā)展銀行 (20201231) ? 負(fù)債及股東權(quán)益合計： 。 第一節(jié) 銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成 ? 銀行負(fù)債的特點： ? 必須是現(xiàn)實的、優(yōu)先存在的經(jīng)濟義務(wù) ? 其數(shù)量能用貨幣衡量 ? 負(fù)債只能償付后才能消失 第一節(jié) 銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成 二 、 銀行負(fù)債的作用 負(fù)債對銀行來說是最重要的 ， 因為它是銀行經(jīng)營的先決條件 。 負(fù)債是銀行同社會各界聯(lián)系的主要渠道 。 ? 其次，必須重視積極的營銷，做好廣告宣傳與合理的網(wǎng)點安排 ? 再次，改善服務(wù)態(tài)度 第三章第二節(jié)存款的種類、構(gòu)成與管理 存款的利率 存款的利率取決于存款的期限、銀行的經(jīng)營實力和經(jīng)營目標(biāo)。 衡量存款穩(wěn)定性的主要指標(biāo)： 活期存款穩(wěn)定率 =（活期存款最低余額 /活期存款平均余額） 100% 活期平均占用天數(shù) =（活期存款平均余額 計算期天數(shù)） /存款支付總額 第三章第二節(jié) 存款的種類、構(gòu)成與管理 提高存款的穩(wěn)定性 存款可以劃分為 核心存款 和 易變性存款 兩類。 影響存款變動的原因 影響銀行存款的外部因素： 1）經(jīng)濟發(fā)展水平和經(jīng)濟周期。 5）人們的儲蓄習(xí)慣和收入、支出的預(yù)期 。 4）銀行的實力和信譽。 ? 請問：該銀行 %存款定價是否可行？ 辦法 :比較 該銀行需將計算結(jié)果與盈利資產(chǎn)組合的稅前收益率比較。 如果銀行貸款資產(chǎn)的收益率為 10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，因此貸款利率就是貸款資產(chǎn)的邊際收益率， 請問銀行的存款規(guī)模擴張到什么程度可以獲得最大限度的利潤？ 該方法有助于銀行經(jīng)理合理確定存款利率，決定存款規(guī)?？梢詳U大到什么程度，并作為貸款定價基礎(chǔ)。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 同 業(yè) 拆 借 ? 同業(yè)拆借的特點： ? （ 1）同業(yè)性與批發(fā)性 ? （ 2）短期性與主動性 ? （ 3）市場化與高效率 ? （ 4）交易的無擔(dān)保性 ? （ 5）不需向中央銀行繳納法定準(zhǔn)備金 特點 ? 方式：雙方都通過中央銀行準(zhǔn)備金賬戶進行 ? 期限：最長不超過 4個月 ? 利率：已實現(xiàn)了市場化，基本體現(xiàn)了市場對資金的供求關(guān)系。 我國商業(yè)銀行從中央銀行申請貼現(xiàn)資金有一部分是通過票據(jù)貼現(xiàn)完成的，有一部分則以再貸款方式取得，即信用貸款。 期限： ≤ 6個月 再貸款： 中央銀行對商業(yè)銀行的信用放款。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 證 券 回 購 ? 回購業(yè)務(wù)的特點 ： ? （ 1）期限長短不一，短則 1日，長則半年。 利率：固定、浮動 ? 方式：直接借貸、出售 CD 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 發(fā)行中長期債券 商業(yè)銀行以發(fā)行人的身份，通過承擔(dān)債券利息的方式，直接向貨幣所有者借債的融資方式。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 非存款性資金管理策略 ? 時機選擇 ? 結(jié)構(gòu)確定 ? 規(guī)?？刂? ? 主動負(fù)債 =銀行的資金缺口 55 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 非存款性資金管理策略 規(guī)模控制 非存款性資金來源的確定取決于存款性資金能否滿足銀行貸款和投資的需求。 營業(yè)成本：吸收負(fù)債時除利息之外的一切開支 。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 ? 加權(quán)平均成本：是指存款資金的每單位平均借入成本 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 邊際存款成本：銀行增加最后一個單位存款所支付的成本。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 ? 存款總量和成本控制 ? 在銀行經(jīng)營的實踐中 ， 存款總量和成本間的關(guān)系 ， 可概括為 ? 逆向組合模式 、 同向組合模式 、 總量單向變化模式 、 成本單向變化模式 四種 。 成本分析的方法有兩種： 歷史加權(quán)平均成本法 邊際成本法 65 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 歷史加權(quán)平均成本法 主要用于不同銀行的各種負(fù)債成本的對比和同一銀行歷年負(fù)債成本的變動分析 。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 邊際成本法 邊際成本法 某種資金的邊際成本計算公式為： MC1＝（新增利息＋新增其他開支） / 新增資金 如果新增資金中有 X部分用于補充現(xiàn)金資產(chǎn)，不能算作盈利資產(chǎn)，則新增可用資金的邊際成本為： MC2＝（新增利息＋新增其他開支） / （新增資金 — X） 加權(quán)邊際成本法： 各類資金邊際成本的加權(quán)平均數(shù)。 四大商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的
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