商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)管理樣本-wenkub
2023-03-06 18:40:41 本頁(yè)面
【正文】 個(gè)月，利率為浮動(dòng)利率。 n ? 其中 R 為利息， P 為本金， r 為利率， n 為與利率相對(duì)應(yīng)的期限 ? 本息和計(jì)算公式： A = P（ 1 + r , March 4, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :39:1916:39:19March 4, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 4日星期六 4時(shí) 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 。 , March 4, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 4日星期六 4時(shí) 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 4日星期六 下午 4時(shí) 39分 19秒 16:39: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 4日星期六 4時(shí) 39分 19秒 16:39:194 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 :39:1916:39:19March 4, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 4, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 。 :39:1916:39Mar234Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。即： ? （ 1+ 0﹒ 646%） 12 － 1 = ⒏ 031% ﹥ ⒎ 9% （二）負(fù)債成本（ 5） ? （ 3）固定利率和浮動(dòng)利率 ? 固定利率的優(yōu)點(diǎn)在于銀行很容易計(jì)算出利息成本，但要承受通貸膨脹的風(fēng)險(xiǎn) ? 浮動(dòng)利率可降低利率風(fēng)險(xiǎn)，但不利于銀行事先估算存款成本和貸款收益 （二）負(fù)債成本（ 6） ? 2．經(jīng)營(yíng)成本 ? 指商業(yè)銀行在吸收存款時(shí)所發(fā)生的除利息成本之外的一切成本 ? 包括：銀行工作人員的工資、建筑物和設(shè)備的折舊、辦公費(fèi)用和廣告宣傳費(fèi)用等 ? 經(jīng)營(yíng)成本隨銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇有不斷上升的趨勢(shì) （二）負(fù)債成本（ 8） ? 例如： ? 100 個(gè)單位的存款，其利息成本為 3% ? 其中：現(xiàn)金比率和準(zhǔn)備金比率為 20%，投入房產(chǎn)等非盈利資產(chǎn)比率為 10% ? 則：可動(dòng)用資金比為 70%，其資金成本應(yīng)為4． 29% （二）負(fù)債成本（ 9） ? 4．相關(guān)成本 ? （ 1）風(fēng)險(xiǎn)成本，即因存款增加引起銀行風(fēng)險(xiǎn)增加而必須付出的代價(jià) ? 如增加利率敏感性存款會(huì)增加利率風(fēng)險(xiǎn) ? 可變利率存款取決于市場(chǎng)利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等等 ? （ 2）連鎖反應(yīng)成本，指銀行因?qū)π挛沾婵钤黾拥姆?wù)和利息支出，而引起對(duì)原有存款增加的開(kāi)支 （三）存款成本控制（ 1） ? 1．存款結(jié)構(gòu)和成本選擇（ P76） ? 存款期限的長(zhǎng)短，決定存款成本的大小 ? 選擇存款結(jié)構(gòu)的成本時(shí)，處理好四個(gè)方面的關(guān)系： ? 擴(kuò)大低息存款，降低利息成本 ? 兼顧利息成本與營(yíng)業(yè)成本的關(guān)系，降低營(yíng)業(yè)成本支出 ? 活期存款的增加應(yīng)不影響信貸能力 ? 定期存款的增加應(yīng)與銀行存款的派生能力相適應(yīng) （三）存款成本控制（ 3） ? 3．可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析 ? 可用資金的歷史平均成本是指銀行對(duì)已吸收存款的全部利息成本加上營(yíng)業(yè)成本除以全部可用資金 ? 意義：用于貸款定價(jià)及確定最低收益率的依據(jù) ? 缺陷：不考慮未來(lái)利息成本的變動(dòng) ? 若未來(lái)利率上升，以歷史成本為基礎(chǔ)的資產(chǎn)收益率下降 ? 未來(lái)利率下降，盈利性資產(chǎn)的價(jià)格可能因高估而不利于競(jìng)爭(zhēng) （三）存款成本控制（ 4） ? 邊際成本的意義： ? 銀行可根據(jù)邊際成本確定資金收益率的目標(biāo) ? 用邊際成本反映其他各種資金來(lái)源的相對(duì)成本，以確定新增資金來(lái)源的最低費(fèi)用目標(biāo) ? 問(wèn)題：邊際成本難以精確計(jì)算，因?yàn)槭袌?chǎng)利率總是處于變動(dòng)中 （四）存款工具的定價(jià)方法（ 1） ? 制約銀行存款工具自主定價(jià)的兩個(gè)因素： ? 一是受制于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況 ? 二是受制于保持本行應(yīng)有的利差 ? 1．以成本為基礎(chǔ)定價(jià) ? 以商業(yè)銀行各項(xiàng)成本之和作為定價(jià)的基礎(chǔ) ? 優(yōu)點(diǎn)：不損害某些細(xì)分市場(chǎng)，也不會(huì)給某些細(xì)分市場(chǎng)以補(bǔ)貼 ? 缺點(diǎn)：導(dǎo)致價(jià)格體系過(guò)于復(fù)雜，難以進(jìn)行有效的價(jià)格比較分析 （四）存款工具的定價(jià)方法（ 2） ? 2．支票帳戶(hù)（交易帳戶(hù)）的定價(jià)公式 ? 定價(jià)內(nèi)容： ? 一是規(guī)定每筆業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及全部免費(fèi)提供的輔助服務(wù) ? 二是按余額對(duì)客戶(hù)以名義利率付息 ? 三是規(guī)定平均或最低存款余額 ? 定價(jià)時(shí)考慮的主要因素：最低存款余額、手續(xù)費(fèi)、平均余額支付率 ? 自主權(quán)的表現(xiàn)：既可根據(jù)最低余額而不根據(jù)手續(xù)費(fèi)定價(jià)，也可根據(jù)手續(xù)費(fèi)而不根據(jù)最低余額定價(jià) （四）存款工具的定價(jià)方法（ 4） ? 3．貨幣市場(chǎng)存款帳戶(hù)的定價(jià) ? 制約因素：當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況；保持既定利差 ? 具體操作： 25%的存款機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)庫(kù)券、貨幣市場(chǎng)基金和可轉(zhuǎn)讓存單的收益等貨幣市場(chǎng)工具來(lái)確定存款帳戶(hù)的價(jià)格水平 ? 采用浮動(dòng)利率的辦法調(diào)整存款利率 （四）存款工具的定價(jià)方法（ 5） ? 4．定期存單市場(chǎng)定價(jià)方法的演變 ? 1974年以前按銀行層次定價(jià) ? 1974年以后按銀行規(guī)模層次定價(jià) ? 1980年代以來(lái)按銀行信譽(yù)層次定價(jià) （五）存款規(guī)?？刂疲?1） ? 1．影響居民儲(chǔ)蓄和企業(yè)存款的因素 ? 影響居民儲(chǔ)蓄變動(dòng)的主要因素： ? 居民貨幣收入的變化 ? 消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)的變化 ? 商品供給狀況和物價(jià)水平 ? 金融市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度 ? 社會(huì)保障制度的完善程度
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