商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(4)-資料下載頁(yè)
2025-01-11 08:12本頁(yè)面
【正文】 —— 零缺口戰(zhàn)略 大型銀行 —— 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)， RSF組合，缺口調(diào)整 利率 上升 營(yíng)造 正缺口 利率 高峰 安排 正缺口 利率 下降 營(yíng)造 負(fù)缺口 利率 谷底 安排 正缺口 RSR a 一種按時(shí)間跨度分段統(tǒng)計(jì)資金價(jià)栺受市場(chǎng)利率影響的期限架構(gòu)表 b 按固定利率計(jì)價(jià)，且期限超過(guò)一年的資產(chǎn)和負(fù)債單獨(dú)計(jì)算 c 期間分段頻度由銀行根據(jù)需要確定 d 經(jīng)理根據(jù) RSR信息，結(jié)合利率趨勢(shì)分析本行利率風(fēng)險(xiǎn)，按既定戰(zhàn)略迚行缺口調(diào)整 （ 1）持續(xù)期 ——固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間。 持續(xù)期反映現(xiàn)金流，償還期是金融工具的生命期；分期付息的金融工具，其持續(xù)期短于償還期；非分期付息的金融工具，其持續(xù)期等于償還期；持續(xù)期與償還期正相關(guān)，與現(xiàn)金流量負(fù)相關(guān)。 （ 2）持續(xù)期缺口管理 通過(guò)相機(jī)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，使銀行控制或?qū)崿F(xiàn)一個(gè)正的權(quán)益凈值，降低重投資、融資的利率風(fēng)險(xiǎn)。 Dgap =DA – μ DL (μ 0 ) (1μ ) DNW = DA – μ DL 持續(xù)期缺 口 利率變動(dòng) 資產(chǎn)市值變動(dòng) 變動(dòng)幅度 負(fù)債市值變動(dòng) 凈值市值變動(dòng) 正 增 減 ＞ 減 減 正 減 增 ＞ 增 增 負(fù) 增 減 ＜ 減 增 負(fù) 減 增 ＜ 增 減 零 增 減 = 減 無(wú) 零 減 增 = 增 無(wú) （ 3）持續(xù)期缺口與凈值變動(dòng)關(guān)系 持續(xù)期缺口為正，利率上升，凈值價(jià)栺下降；利率下降，凈值價(jià)栺上升。持續(xù)期缺口為負(fù)，凈值價(jià)栺與利率同向變動(dòng)。持續(xù)期缺口為零，凈值價(jià)栺變動(dòng)不受利率波動(dòng)影響。 第四節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 資產(chǎn)負(fù)債比例管理是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中，通過(guò)建立各種比例指標(biāo)體系以約束資金營(yíng)運(yùn)的管理方式。 資產(chǎn)負(fù)債比例管理指標(biāo)體系一般分為監(jiān)控性指標(biāo)（指令性）和監(jiān)測(cè)性（參考性）指標(biāo)二大，幵把外幣業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)納入考核體系中。 我國(guó) 《 商業(yè)銀行法 》 第 39條規(guī)定 商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定（指令性）： （１）資本充足率不得低于８％； （２）貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)７５％； （３）流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于２５％； （４）對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)１０％。 小結(jié) 行自身無(wú)法控制的外生變量，銀行應(yīng)主要通過(guò)對(duì)資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)和層次的管理來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行三性目標(biāo)的組合。在該理論的發(fā)展過(guò)程中，先后主要出現(xiàn)了商業(yè)貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論和預(yù)期收入理論三種理論；以及資金總庫(kù)法、資金分配法和線(xiàn)性規(guī)劃法三種管理方法。 ，主要通過(guò)調(diào)整負(fù)債方的項(xiàng)目，即通過(guò)在貨幣市場(chǎng)上的主動(dòng)負(fù)債，或 “ 購(gòu)買(mǎi) ” 資金來(lái)支持資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)銀行三性目標(biāo)的組合。商業(yè)銀行運(yùn)用的主要負(fù)債管理方法有儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理方法和全面負(fù)債管理方法。 整以及協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理，才能控制市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)銀行三性目標(biāo)的最佳組合。資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的發(fā)展趨勢(shì)是綜合管理業(yè)務(wù)賬戶(hù)和交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的主要方法有利率敏感性缺口管理技術(shù)和久期缺口管理技術(shù)。 思考題 過(guò)程及其主要思想 . 些 ?試簡(jiǎn)要說(shuō)明 . ?如何管理 ? ，商業(yè)銀行貸款時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守 哪些 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定 ?主要指標(biāo)有哪些？
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