商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理(4)-資料下載頁
2025-01-11 08:12本頁面
【正文】 —— 零缺口戰(zhàn)略 大型銀行 —— 準確預(yù)測， RSF組合，缺口調(diào)整 利率 上升 營造 正缺口 利率 高峰 安排 正缺口 利率 下降 營造 負缺口 利率 谷底 安排 正缺口 RSR a 一種按時間跨度分段統(tǒng)計資金價栺受市場利率影響的期限架構(gòu)表 b 按固定利率計價，且期限超過一年的資產(chǎn)和負債單獨計算 c 期間分段頻度由銀行根據(jù)需要確定 d 經(jīng)理根據(jù) RSR信息，結(jié)合利率趨勢分析本行利率風(fēng)險，按既定戰(zhàn)略迚行缺口調(diào)整 （ 1）持續(xù)期 ——固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間。 持續(xù)期反映現(xiàn)金流，償還期是金融工具的生命期；分期付息的金融工具，其持續(xù)期短于償還期；非分期付息的金融工具，其持續(xù)期等于償還期；持續(xù)期與償還期正相關(guān)，與現(xiàn)金流量負相關(guān)。 （ 2）持續(xù)期缺口管理 通過相機調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，使銀行控制或?qū)崿F(xiàn)一個正的權(quán)益凈值，降低重投資、融資的利率風(fēng)險。 Dgap =DA – μ DL (μ 0 ) (1μ ) DNW = DA – μ DL 持續(xù)期缺 口 利率變動 資產(chǎn)市值變動 變動幅度 負債市值變動 凈值市值變動 正 增 減 ＞ 減 減 正 減 增 ＞ 增 增 負 增 減 ＜ 減 增 負 減 增 ＜ 增 減 零 增 減 = 減 無 零 減 增 = 增 無 （ 3）持續(xù)期缺口與凈值變動關(guān)系 持續(xù)期缺口為正，利率上升，凈值價栺下降；利率下降，凈值價栺上升。持續(xù)期缺口為負，凈值價栺與利率同向變動。持續(xù)期缺口為零，凈值價栺變動不受利率波動影響。 第四節(jié) 我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債比例管理 資產(chǎn)負債比例管理是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負債管理中，通過建立各種比例指標體系以約束資金營運的管理方式。 資產(chǎn)負債比例管理指標體系一般分為監(jiān)控性指標（指令性）和監(jiān)測性（參考性）指標二大，幵把外幣業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)納入考核體系中。 我國 《 商業(yè)銀行法 》 第 39條規(guī)定 商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當遵守資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定（指令性）： （１）資本充足率不得低于８％； （２）貸款余額與存款余額的比例不得超過７５％； （３）流動性資產(chǎn)與流動性負債余額的比例不得低于２５％； （４）對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過１０％。 小結(jié) 行自身無法控制的外生變量，銀行應(yīng)主要通過對資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)和層次的管理來實現(xiàn)銀行三性目標的組合。在該理論的發(fā)展過程中，先后主要出現(xiàn)了商業(yè)貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論和預(yù)期收入理論三種理論；以及資金總庫法、資金分配法和線性規(guī)劃法三種管理方法。 ，主要通過調(diào)整負債方的項目，即通過在貨幣市場上的主動負債，或 “ 購買 ” 資金來支持資產(chǎn)規(guī)模擴張，實現(xiàn)銀行三性目標的組合。商業(yè)銀行運用的主要負債管理方法有儲備頭寸負債管理方法和全面負債管理方法。 整以及協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理，才能控制市場利率波動的風(fēng)險，實現(xiàn)銀行三性目標的最佳組合。資產(chǎn)負債綜合管理的發(fā)展趨勢是綜合管理業(yè)務(wù)賬戶和交易賬戶市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。資產(chǎn)負債綜合管理的主要方法有利率敏感性缺口管理技術(shù)和久期缺口管理技術(shù)。 思考題 過程及其主要思想 . 些 ?試簡要說明 . ?如何管理 ? ，商業(yè)銀行貸款時應(yīng)當遵守 哪些 資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定 ?主要指標有哪些？
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