商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐畢業(yè)論文-資料下載頁
2025-06-26 14:22本頁面
【導(dǎo)讀】客戶的價(jià)值管理體系進(jìn)行了初步構(gòu)建和運(yùn)用。作為一種授信客戶價(jià)值評(píng)價(jià)和管理方法的探。則，體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐的總體要求。長(zhǎng)期以來，由于信貸管理理念的滯后、利率市場(chǎng)化程度較低、缺乏業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持、專業(yè)。隨著股份制改革、流程再造、人才儲(chǔ)備加大、信貸理念和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工具的。時(shí)機(jī)也日趨成熟。面的指標(biāo)，從業(yè)務(wù)層面評(píng)定貸款方式對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響。首次引入了貸款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分，但未形成全行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，也未明確要求各家銀行必須評(píng)定企業(yè)信用等級(jí)。象擴(kuò)展至各類貸款及資產(chǎn)負(fù)債表外授信業(yè)務(wù)。五級(jí)分類以主觀判斷為主，以債項(xiàng)作為評(píng)級(jí)對(duì)。項(xiàng)評(píng)級(jí)）構(gòu)成，屬二維評(píng)級(jí)。其缺點(diǎn)仍然是主觀性較強(qiáng)，彈性大，評(píng)級(jí)結(jié)果沒有與違約。內(nèi)部評(píng)級(jí)法是新協(xié)議提出。確保對(duì)單個(gè)銀行的法定資本要求能夠反映該銀行的特定風(fēng)險(xiǎn)。系，以此來引導(dǎo)我國(guó)商業(yè)銀行的授信決策和信貸行為就顯得非常必要。
【正文】 00 — 存款收益 315 315 0 — 派生業(yè)務(wù)收益 0 400 400 — 總收入 5365 6865 1500 % 盡管該客戶當(dāng)前價(jià)值較低，由于銀行預(yù)期該企業(yè)下一年貢獻(xiàn)的總收入增長(zhǎng)率為 %，尤其是綜合化經(jīng)營(yíng)類的非授信中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，具有很好的成長(zhǎng)性，超過設(shè)定的 20%標(biāo)準(zhǔn)，因此，應(yīng)將該客戶劃為較高潛在價(jià)值客戶。 （四）制定授信策略和行動(dòng)方案 由于該客戶具備較低信用風(fēng)險(xiǎn)成本、較低當(dāng)前價(jià)值、較高潛在價(jià)值的特征，根據(jù) 高潛在價(jià)值客戶策略矩陣（圖 3），銀行應(yīng)對(duì)該企業(yè)采取“大力發(fā)展”的授信策略。為此，通過對(duì)企業(yè) A 業(yè)務(wù)需求以及銀行往 來情況的分析，可制定并實(shí)施以下行動(dòng)方案： 鑒于當(dāng)前該行的貸款份額占客戶總體貸款份額仍較低，因此建議積極采取有效措施進(jìn)一步擴(kuò)大銀行貸款實(shí)際份額的占比； 考慮到該企業(yè)產(chǎn)品的 30%關(guān)鍵零部件需要進(jìn)口，考慮積極切入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域并謀求較大份額，比如國(guó)際業(yè)務(wù)中的跟單信用證收益遠(yuǎn)高于承兌，但其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)只有承兌的五分之一； 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐 11 由于客戶屬于大型集團(tuán)客戶，因此銀行可以積極了解其下屬子公司的客戶需求，爭(zhēng)取其上下游供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)； 隨著企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張，預(yù)計(jì)該客戶今后的金融服務(wù)需求將日益復(fù)雜化和多樣化，則銀行應(yīng)積極 利用自身的綜合化融資平臺(tái)爭(zhēng)取為其提供包括并購貸款、信托、現(xiàn)金管理等在內(nèi)的一攬子綜合金融服務(wù)，滿足其多樣化需求。 四、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的授信客戶價(jià)值管理體系的意義 作為一種授信客戶價(jià)值評(píng)價(jià)方法的探索，該體系的價(jià)值不僅限于信貸工作中的決策參考，更重要的價(jià)值在于這種評(píng)價(jià)方法所體現(xiàn)的 “加快發(fā)展追求股東價(jià)值創(chuàng)造最大化”、“有效發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的 ROA 和 ROE”的 理念和原則，體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行 貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐 的總體要求。在商業(yè)銀行效益管理的整體層面上，加強(qiáng)資本約束下的授信客戶價(jià)值管理可以從三個(gè)方面促進(jìn)商業(yè) 銀行信貸業(yè)務(wù)效益管理框架的優(yōu)化： （一）變利潤(rùn)管理為價(jià)值管理 通過 引入 RAROC 等 指標(biāo)， 一方面，可以更加科學(xué)考察授信 客戶對(duì) 銀行 的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，由此發(fā)掘出 優(yōu)質(zhì) 客戶，并針對(duì)不同客戶的投入產(chǎn)出情況，實(shí)施不同的 信貸 策略，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ；另一方面，可以 引導(dǎo) 信貸人員 的業(yè)務(wù)行為，使 各級(jí)機(jī)構(gòu)與銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持高度一致 。 （二）變規(guī)模管理為經(jīng)濟(jì)資本管理 通過 ROROC 等量化指標(biāo)，反映不同經(jīng)營(yíng)單位、不同業(yè)務(wù)、不同產(chǎn)品、不同客戶的價(jià)值創(chuàng)造能力，促進(jìn)商業(yè)銀行不斷完善資本管理實(shí)踐，樹立起經(jīng)濟(jì)資本的觀念，變被動(dòng)資本管理為積極主動(dòng)的 資本管理， 鼓勵(lì)管理者努力創(chuàng)造所分配資本回報(bào)率的最大化， 達(dá)到 每一項(xiàng)業(yè)務(wù)或每一個(gè)分支機(jī)構(gòu)實(shí)際上是在競(jìng)爭(zhēng)資本 的目的 。 （三）變單一經(jīng)營(yíng)為綜合化經(jīng)營(yíng) 價(jià)值管理的核心目的之一在于促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推動(dòng)綜合化經(jīng)營(yíng)。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求商業(yè)銀行突破原有一般意義上的銀行理財(cái)服務(wù)、私人銀行服務(wù)模式， 建設(shè)財(cái)富管理銀行，綜合運(yùn)用各種金融工具和手段把企業(yè)或個(gè)人的資產(chǎn)、負(fù)債、收入和財(cái)務(wù)運(yùn)用作為一個(gè)整體統(tǒng)籌運(yùn)作，為企業(yè)和個(gè)人提供一攬子財(cái)務(wù)解決方案，從而幫助企業(yè)和個(gè)人實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)從簡(jiǎn)單的融資中介向萬能的財(cái)富管理者的角色的轉(zhuǎn)變； 同時(shí)，為適應(yīng) 金融服務(wù)需求多元化、綜合化的趨勢(shì)， 通過 銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)結(jié) ， 通過業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展、金融產(chǎn)品的交叉銷售和管理架構(gòu)的重構(gòu)等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)， 改變 以貸存利差收入為主的傳統(tǒng)單一業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)和成本優(yōu)勢(shì)， 提升商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐 12 五、下一步的可能的研究方向 在應(yīng)用模型對(duì)單個(gè)授信客戶進(jìn)行價(jià)值評(píng)價(jià)與管理的基礎(chǔ)上，模型的運(yùn)用范圍還可以在以下方向進(jìn)行擴(kuò)展，幫助銀行更好的了解自己客戶的價(jià)值分布以及在同業(yè)中的優(yōu)劣勢(shì)。 （一）自身客戶的價(jià)值分布情況 通過聯(lián)系授信客戶的重要屬 性，如：銷售規(guī)模、所處行業(yè)、所處商業(yè)周期、面臨的產(chǎn)業(yè)政策與法律監(jiān)管等重要屬性，可以了解影響特定類型客戶價(jià)值的重要因素及其變動(dòng)趨勢(shì)。 （二）同業(yè)之間比較 各家銀行的客戶結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及管理能力均存在一定的差異，通過管理模型的計(jì)算結(jié)構(gòu)在銀行間進(jìn)行比較，有利于銀行識(shí)別自身內(nèi)部要素對(duì)客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)的影響及其優(yōu)劣，進(jìn)而對(duì)自身內(nèi)部要素進(jìn)行優(yōu)化，提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 參考文獻(xiàn)： ［ 1］劉明康： 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法釋義 ［ M］ .北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社， 20xx。 ［ 2］ Anthony Saunders：金融機(jī)構(gòu)管理現(xiàn)代方 法 ［ M］ .北京：清華大學(xué)出版社，麥格勞 希爾教育出版集團(tuán)， 20xx 年，第三版， 668670。 ［ 3］中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：商業(yè)銀行資本充足率管理辦法， 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令（ 20xx 年第 2 號(hào)），附件 2，附件 3。
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