商業(yè)銀行內(nèi)部評級在授信客戶價值管理中的運用與實踐畢業(yè)論文-資料下載頁
2025-06-26 14:22本頁面
【導讀】客戶的價值管理體系進行了初步構(gòu)建和運用。作為一種授信客戶價值評價和管理方法的探。則，體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行貫徹落實科學發(fā)展觀、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐的總體要求。長期以來，由于信貸管理理念的滯后、利率市場化程度較低、缺乏業(yè)務數(shù)據(jù)支持、專業(yè)。隨著股份制改革、流程再造、人才儲備加大、信貸理念和信用風險評級工具的。時機也日趨成熟。面的指標，從業(yè)務層面評定貸款方式對貸款風險的影響。首次引入了貸款風險等級的劃分，但未形成全行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范的評級標準，也未明確要求各家銀行必須評定企業(yè)信用等級。象擴展至各類貸款及資產(chǎn)負債表外授信業(yè)務。五級分類以主觀判斷為主，以債項作為評級對。項評級）構(gòu)成，屬二維評級。其缺點仍然是主觀性較強，彈性大，評級結(jié)果沒有與違約。內(nèi)部評級法是新協(xié)議提出。確保對單個銀行的法定資本要求能夠反映該銀行的特定風險。系，以此來引導我國商業(yè)銀行的授信決策和信貸行為就顯得非常必要。
【正文】 00 — 存款收益 315 315 0 — 派生業(yè)務收益 0 400 400 — 總收入 5365 6865 1500 % 盡管該客戶當前價值較低，由于銀行預期該企業(yè)下一年貢獻的總收入增長率為 %，尤其是綜合化經(jīng)營類的非授信中間業(yè)務增長迅速，具有很好的成長性，超過設定的 20%標準，因此，應將該客戶劃為較高潛在價值客戶。 （四）制定授信策略和行動方案 由于該客戶具備較低信用風險成本、較低當前價值、較高潛在價值的特征，根據(jù) 高潛在價值客戶策略矩陣（圖 3），銀行應對該企業(yè)采取“大力發(fā)展”的授信策略。為此，通過對企業(yè) A 業(yè)務需求以及銀行往 來情況的分析，可制定并實施以下行動方案： 鑒于當前該行的貸款份額占客戶總體貸款份額仍較低，因此建議積極采取有效措施進一步擴大銀行貸款實際份額的占比； 考慮到該企業(yè)產(chǎn)品的 30%關鍵零部件需要進口，考慮積極切入這一業(yè)務領域并謀求較大份額，比如國際業(yè)務中的跟單信用證收益遠高于承兌，但其風險權重系數(shù)只有承兌的五分之一； 商業(yè)銀行內(nèi)部評級在授信客戶價值管理中的運用與實踐 11 由于客戶屬于大型集團客戶，因此銀行可以積極了解其下屬子公司的客戶需求，爭取其上下游供應鏈的業(yè)務； 隨著企業(yè)的發(fā)展和擴張，預計該客戶今后的金融服務需求將日益復雜化和多樣化，則銀行應積極 利用自身的綜合化融資平臺爭取為其提供包括并購貸款、信托、現(xiàn)金管理等在內(nèi)的一攬子綜合金融服務，滿足其多樣化需求。 四、基于內(nèi)部評級的授信客戶價值管理體系的意義 作為一種授信客戶價值評價方法的探索，該體系的價值不僅限于信貸工作中的決策參考，更重要的價值在于這種評價方法所體現(xiàn)的 “加快發(fā)展追求股東價值創(chuàng)造最大化”、“有效發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)的 ROA 和 ROE”的 理念和原則，體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行 貫徹落實科學發(fā)展觀、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐 的總體要求。在商業(yè)銀行效益管理的整體層面上，加強資本約束下的授信客戶價值管理可以從三個方面促進商業(yè) 銀行信貸業(yè)務效益管理框架的優(yōu)化： （一）變利潤管理為價值管理 通過 引入 RAROC 等 指標， 一方面，可以更加科學考察授信 客戶對 銀行 的業(yè)績貢獻，由此發(fā)掘出 優(yōu)質(zhì) 客戶，并針對不同客戶的投入產(chǎn)出情況，實施不同的 信貸 策略，從而降低經(jīng)營風險 ；另一方面，可以 引導 信貸人員 的業(yè)務行為，使 各級機構(gòu)與銀行的整體戰(zhàn)略目標保持高度一致 。 （二）變規(guī)模管理為經(jīng)濟資本管理 通過 ROROC 等量化指標，反映不同經(jīng)營單位、不同業(yè)務、不同產(chǎn)品、不同客戶的價值創(chuàng)造能力，促進商業(yè)銀行不斷完善資本管理實踐，樹立起經(jīng)濟資本的觀念，變被動資本管理為積極主動的 資本管理， 鼓勵管理者努力創(chuàng)造所分配資本回報率的最大化， 達到 每一項業(yè)務或每一個分支機構(gòu)實際上是在競爭資本 的目的 。 （三）變單一經(jīng)營為綜合化經(jīng)營 價值管理的核心目的之一在于促進商業(yè)銀行業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推動綜合化經(jīng)營。業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求商業(yè)銀行突破原有一般意義上的銀行理財服務、私人銀行服務模式， 建設財富管理銀行，綜合運用各種金融工具和手段把企業(yè)或個人的資產(chǎn)、負債、收入和財務運用作為一個整體統(tǒng)籌運作，為企業(yè)和個人提供一攬子財務解決方案，從而幫助企業(yè)和個人實現(xiàn)價值增長，實現(xiàn)從簡單的融資中介向萬能的財富管理者的角色的轉(zhuǎn)變； 同時，為適應 金融服務需求多元化、綜合化的趨勢， 通過 銀行、保險、基金、證券等機構(gòu)的業(yè)務有機聯(lián)結(jié) ， 通過業(yè)務范圍的擴展、金融產(chǎn)品的交叉銷售和管理架構(gòu)的重構(gòu)等環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟， 改變 以貸存利差收入為主的傳統(tǒng)單一業(yè)務結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務和成本優(yōu)勢， 提升商業(yè)銀行的核心競爭力。 商業(yè)銀行內(nèi)部評級在授信客戶價值管理中的運用與實踐 12 五、下一步的可能的研究方向 在應用模型對單個授信客戶進行價值評價與管理的基礎上，模型的運用范圍還可以在以下方向進行擴展，幫助銀行更好的了解自己客戶的價值分布以及在同業(yè)中的優(yōu)劣勢。 （一）自身客戶的價值分布情況 通過聯(lián)系授信客戶的重要屬 性，如：銷售規(guī)模、所處行業(yè)、所處商業(yè)周期、面臨的產(chǎn)業(yè)政策與法律監(jiān)管等重要屬性，可以了解影響特定類型客戶價值的重要因素及其變動趨勢。 （二）同業(yè)之間比較 各家銀行的客戶結(jié)構(gòu)、風險偏好以及管理能力均存在一定的差異，通過管理模型的計算結(jié)構(gòu)在銀行間進行比較，有利于銀行識別自身內(nèi)部要素對客戶價值實現(xiàn)的影響及其優(yōu)劣，進而對自身內(nèi)部要素進行優(yōu)化，提升其綜合競爭力。 參考文獻： ［ 1］劉明康： 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法釋義 ［ M］ .北京：經(jīng)濟科學出版社， 20xx。 ［ 2］ Anthony Saunders：金融機構(gòu)管理現(xiàn)代方 法 ［ M］ .北京：清華大學出版社，麥格勞 希爾教育出版集團， 20xx 年，第三版， 668670。 ［ 3］中國銀監(jiān)會：商業(yè)銀行資本充足率管理辦法， 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令（ 20xx 年第 2 號），附件 2，附件 3。
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