期權(quán)定價(jià)模型分類及其實(shí)際應(yīng)用-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】摘要隨著社會(huì)的進(jìn)步，金融市場(chǎng)的發(fā)展逐步完善，越來(lái)越多的金融衍生品走進(jìn)了人們的視野。期權(quán)作為重要的金融衍生品之一，受到許多投資者與研究者的關(guān)注。本文就是對(duì)期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展和期權(quán)相關(guān)的定價(jià)模型進(jìn)行了討論。本文先簡(jiǎn)要介紹了期權(quán)的發(fā)展史以及現(xiàn)階段的概況，隨后對(duì)期權(quán)進(jìn)行分類詳解，接著以?B-S?模型和二叉樹(shù)模型這兩種經(jīng)典定價(jià)模型為例進(jìn)行了深入討論并舉例說(shuō)

2025-04-18 08:30

畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究定稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究2摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中，存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益

2025-06-01 21:20

畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究定稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文：基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究2摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中，存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益

2025-08-11 11:52

簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時(shí)期期權(quán)二叉樹(shù)模型?基本假定：期末時(shí)期的資產(chǎn)股票的價(jià)格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時(shí)期股票價(jià)格期末時(shí)期期權(quán)價(jià)格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Cha

2025-05-10 08:28

金融分析期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】8期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型?定義：一個(gè)隨機(jī)過(guò)程是一族隨機(jī)變量。對(duì)于指標(biāo)集的每一個(gè)t，X（t）就是一個(gè)隨機(jī)變量，常吧t解釋成時(shí)間，稱X(t)為過(guò)程在時(shí)刻t的狀態(tài)。若T是一個(gè)可數(shù)集，則稱X為一個(gè)離散時(shí)間的隨機(jī)過(guò)程，若T為一個(gè)連續(xù)統(tǒng)，則X為連續(xù)時(shí)間過(guò)程。}),({TttXX???

2025-08-21 06:39

[精選]實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過(guò)解析方法直接求解出，期望的表達(dá)式）?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法：二叉樹(shù)定價(jià)模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 02:43

[精選]期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第7章期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型?單步二叉樹(shù)模型?風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理?兩步二叉樹(shù)模型一、單步二叉樹(shù)模型020S?22uTS?18dTS?1uTc?0dTc?0?c?執(zhí)行價(jià)格為21元的看漲期權(quán)。3個(gè)月⒈一個(gè)示例2023/3/8第7章期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型2/39股票

2025-02-18 04:46

[精選]期權(quán)的定價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒(méi)有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說(shuō)明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?

2025-02-18 04:55

[精選]blackscholes期權(quán)定價(jià)模型培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2023/1/291Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變化可以用Ito過(guò)程來(lái)描述。

2025-01-12 03:17

基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估教材-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第8章基于期權(quán)定價(jià)理論的企業(yè)價(jià)值評(píng)估期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用B/S期權(quán)定價(jià)模型的原理與應(yīng)用實(shí)物期權(quán)的基本原理實(shí)物期權(quán)法在企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)與期權(quán)價(jià)值的決定因素1）期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展期權(quán)交易(optiontrading)，是從期

2025-03-09 20:52

[精選]期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型介紹-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】16期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型假設(shè)條件:(1)最基本的模型為不支付股利的歐式股票看漲期權(quán)定價(jià)模型(2)股票市場(chǎng)與期權(quán)市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的,市場(chǎng)運(yùn)行是非常具有效率的(3)股票現(xiàn)貨與期權(quán)合約的買賣,不涉及交易成本,而且也不存在稅收問(wèn)題(4)市場(chǎng)參與者可按已知的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限制地借入資金或貸出資金,利率在期權(quán)有效期內(nèi)保持不變,而且不存在信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)

2025-02-18 04:45

[精選]6_期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型及bs公式-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第六章：期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹(shù)模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/1/292

2025-01-12 03:35

[精選]第10章期權(quán)定價(jià)模型(3)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)

2025-01-27 03:56

[精選]第10章期權(quán)定價(jià)模型(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)

2025-01-27 04:25

[精選]布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國(guó)際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過(guò)程中，期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過(guò)去的２０年中，投資者通過(guò)運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-18 19:21

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用(文件)

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用-全文預(yù)覽

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用-預(yù)覽頁(yè)

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用-免費(fèi)閱讀

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用(存儲(chǔ)版)